Aleks Klime, по ссылке речь не о ликвидности, а об уровнях. Зоны скоплений вы можете отрисовывать через индикатор, но график по такой логике весь быстро будет зарисован сплошными горизонтальными линиями, по крайней мере если инструмент ликвидный, то у него всегда есть в стакане и покупатели, и продавцы куда бы цена не смещалась (исключение: планки или резкие движения, когда вымывается одна из сторон).

В такой постановке вопроса особого преимущества не будет, систему не построить. А вот накапливать заявки (лучше сделки) по разным уровням и ценам это что-то более торговое. Посмотрите в сторону горизонтальных объемов, кластеров, привода Бондаря. Последний стоит небольших денег, но вполне легко торгуется. Либо можете попробовать написать свой аналог.

Aleks Klime, что именно вы хотите видеть?

Андрей, добрый день. Не совсем понятно условие, если вы имеете в виду под открытыми позициями рыночные заявки и уже исполненные лимитки, то просто нужно пройтись по таблице заявок и по битам посмотреть статус по каждой: активная, частично исполнена или исполнена в полном объеме. Примеры сможете найти в статьях по заявкам, см ссылки выше.