Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

Платформа MSCinsider занимается изучением движений средств на рынке. С помощью открытых позиций и RSI-индикатора мы прогнозируем возможные перемены на рынке и в активах. Сегодня мы рассмотрим, как наши инструменты показали снижение цены Индекса ММВБ. 

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством покупных и продажных договоров. 

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2020


Заметны три крупных горба: лето 2023, конец мая 2024 и август 2024. В первый период Юрлица рекордно наращивали нетто-лонг позиции: большинство договоров были покупными. В этот период стоимость показывала значительный рост.

В мае 2024 произошла обратная ситуация: количество продаж значительно превысило количество покупок, из-за чего график чистых позиций опустился. В этот момент цена начала падать с максимальных двухгодовых значений. 

Та же ситуация происходит и сейчас: Юрлица стремительными темпами наращивают нетто-шорт позиции и приближаются к четырёхлетним максимумам. (отрицательные чистые позиции) 

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы рассмотрим динамику изменений индексов российских акций: ММВБ и РТС. Начнём с ММВБ и посмотрим, что мы можем получить с поведенческим анализом.

Данные будут исходить из статистики по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2021

Как видно, с декабря 2023 значительно возросло количество договоров — Юрлица были заинтересованы в активе. Открытый интерес упал с прошедшей экспирацией, но продолжает медленно расти и сейчас.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2021