Крэша, как «кое кто», не жду, но вот это заставило меня свернуть американскую часть портфеля:
1. индекс страха жадности на рекордно высоком уровне, я предпочитаю покупать на низах;
2. процент перекупленных акций сп500 около экстремумов;



3. ну и в целом SPY с показателем RSI 74 задает вопросы, как он сможет расти вертикально дальше;
4. как показывает опыт такой неудержимый рост не бывает вечным, должен быть откат;
5. целевая доходность уже достигнута (см ниже), могу позволить себе сидеть вне рынка.
За 2 месяца с портфеля заработал 3% (сентябрь+октябрь) и глядя на эту вакханалию — начал сворачивать позицию атаки RSP MTUM ROBO FEM PRN ARKK, кои только за последнюю неделю принесли мне более 1% и начал покупать защитные активы, которые хорошо унизили на этом ралли — XLP, XLU, VNQ
Более того, сегодня адовое заливное (по его меркам) в SHY. Купил, пусть будем вместо кэша и не дает брокерам юзать мои деньги.
будем наблюдать ©
з.ы. шортят пусть идиоты, я пока намеков на крэш не вижу, просто перекупленность

За 2 месяца портфель привез почти 4%
В основном за счет везения, удачного тайминга входа, трендовых активов.
Но чем дальше тем страшнее. Растет почти вертикально (ЕМ особенно).

Мои рассуждения:
1. купить путы на 5% портфеля;
2. продать колы и поставить стопы;
3. зафиксировать прибыль и в кэш;
4. Сместить портфель в менее агрессивную пропорцию с 75-25, до 20-80.
5. Купить викс на 5% портфеля;
6. Продолжать действовать по трендовой стратегии+поставить стопы в бу.
Склоняюсь к п.4
Сейчас портфель таков (акции 75, металлы и около коммоды 10, бонды 15):
QQQ,EEM,VEA,RSX,KWEB,IEF,GLD,VNQ,IHI,ITA,JO,TAN
Были недавно закрыты с жирным плюсом: LIT, REMX, DBB

будет достаточно плюсов — пофоткаю сегодня с оказией
зы сам улетаю завтра, если успею )

Так вышло,  что это лето я провожу недалеко от Майами. И вот недавно к нам в гости собралась «грозная девушка» Ирма.

Я наблюдаю за ним уже неделю и сразу же узнал, как только ураган уже разогнался до высшей, 5й категории.
Более того, он стал настолько большим, что его видно из космоса и он дает сигналы на сейсмодатчики, как миниземлетрясение..

( Читать дальше )

Август для портфелей окончился на полном позитиве. Правда, не обошлось без ручных вмешательств.
С начала месяца я был в трежерис+золоте, +немного в металлах и акциях. О чем писал здесь.
Затем настала кульминация, в виде ррракеты из Северной Кореи.  В тот день рынок удивил многих, сначала упав на 1%, а потом начав мощный выкуп.
Я решил что это сигнал и перевернулся в течение дня. Закрыл все длинные трежерис TLT, половину средних IEF, половину золота (все это взлетело на возможных рисках) и начал покупать индексы.
В сентябрь ухожу с 2 портфелями в формате «РИСК ОН» такого вида. Консервативный портфель:


тут трежерис TLT заменил на IEF, дабы снизить волатильность.

Рисковый портфель куда более дерзкий (но и ритерн жахнул за неделю +3%)
Единый график не позволяет составить трейдингвью (около 10 активов в портфеле), но волатильность и прирост можно оценить так:

( Читать дальше )

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.


Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».

( Читать дальше )

В начале июля все защитные активы полетели из каналов, об этом я писал и приводил примеры.
Были все признаки «кишки навыпуск» — свеча с гэпом вниз, пробитие сма200, побитие каналов, трендов и тд… И что в итоге? Как в шутке про известного комментатора «пас! гол! %уй!» (
Это укрепляет во мне мнение, что на ТА смотрит толпа, а в это же время большие деньги торгуют по своим принципам, собирая с лошков стопы и разводя на популярные паттерны (каналы, сма, уровни поддержки).
А по итогу безопасные гавани (трежерис, золото) выросли.
Опять можно заводить песни про тренды, поддержки, флаги, сопли, уши...
А пока тренд все увереннее показывает уход денег от рисков. Смотрите сами, как начали расти ютилитиз, золото и трежерис:

Вот таймфрейм 3 месяца:

( Читать дальше )

Недавно (в июле) один блогер опубликовал инвестидею интересную, с его точки зрения.
Ссылку на блог давать не буду, может обидеться человек, хотя речь не о нем персонально.

Идея его заключалось вот в «этом»

( Читать дальше )

Мои портфели сформированы по трендам лучшего перфоманса за 1,3,6 месяцев. (далее все графики со стокчартс.ком)
И вот по итогам недели начал проявляться интересный тренд — защитные активы начали обгонять акции.
Даже на 3 месячном отрезке золото и трежерис вырвались вперед.
Однако на самом ценном, 6 месячном, у акций еще приличный запас, и может рано паниковать. Но запас (особенно у США) уже небольшой.
но, не исключено, что происходит выход больших денег из акций в защитные активы.

З.ы. Ничего не предугадываю и не знаю. Просто комментирую что вижу.
мой портфель сейчас: кэш, IEF, gld, dbb, jo, pall, dbc

никогда не смотрел бумаги такого уровня, но на фоне нового витка слухов Югра/Открытие/Бин/ПСБ полез смотреть цены на евробонды МКБ.
К слову суборды и перпеты (самые рисковые).
А там распродажа и «бесплатные обеды»… совпадение?!
CBOM FINANCE PLC DL-FLR LPN 17(22/UND)MOS.KR.BK    ISIN XS1601094755

годовой