Всем привет, думаю будет полезным выложить библиотеку для работы с IQFeed (написана на .NET) для получения исторических или реал-тайм данных.

Скачать можно по ссылке: https://app.box.com/s/6pi9kqi9v1wwngu2emo9

В архиве два приложения, первое — сама библиотека .dll, второе — sample application где показано как можно использовать библиотеку.

Здесь кратко покажу как подключаться и какие данные можно качать.

Код (например для истории):

//объект класса
IQFeedConnector _connector = new IQFeedConnector();

//массив, в который будут поступать тики
List<Tick_Object> tick_objects = new List<Tick_Object>();

//задаем начальную и конечную дату
DateTime start_date = new DateTime(2014, 10, 14, 0, 0, 0);
DateTime end_date = new DateTime(2014, 10, 14, 23, 59, 59);

//вызываем метод и передаем параметры (инструмент в данном случае золото)
_connector.Get_History(«QGCZ14», start_date, end_date, tick_objects);



После завершения работы метода, массив tick_objects будет наполнен тиками (дата время, цена, объем, bid, ask);

Как видно, данная библиотека существенно может упростить жизнь)

При желании можно ее модифицировать, код открыт и достаточно понятен.