oleg_v_, расписал об этом в группе по ссылке
— попадают активы, которые имеют макс моментум
— соответственно ротация, в пользу лучших постоянно
— если моментум слабый = нет сигнала, то lqdt условный на весь портфель
— может быть и долгий период портфеля в кэше
— далее, редко, в среднем 2-3 раза в год будет браться под залог акций лонг по валютам, в периоды девала. Это все усложняет, но как отразить по другому не знаю, а резервировать часть под это в портфеле, нерационально, ибо редкое событие.
В целом и только моментум на акциях вполне себе годен.