Благодарности Моему учителю эксб… ма за идеи начать вести блог и заняться GE Инвесторам и консультантам по софту за библиотеки и знания «Оле из Тюмени» за риск-менеджмент Инвесторам ДС за признание и высокую оценку «домотканной рубахи»

!!! С форматированием и вставкой графиков засада. Ссылка на них и корректную верстку!!!

«Ты помнишь, как все начиналось»

17 мая 2013г. закончился год эксплуатации ТС для срочных инструментов CME.
«Математика» описана ранее в ЖЖ на примее GE.
Первоначальные идеи в основном сохранились, приобретя ряд уточнений и ограничений входе обкатки ТС.

( Читать дальше )

Если проанализировать одномесячный спред по IV на опционных сериях одного БА для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ,
то получим нижеприведенные картинки
Ось Х — время до экспирации ближней серии
Ось Y — спред IV с равным удалением от БА по к.л. критерию (страйки и т.д.)

Имхо, такое представление плохо читаемо, а хотелось бы еще одновременно видеть и др. разрезы + поверхность (она в данном случае получается рваной из-за большого шага страйка — совсем не комильфо)

Вопросы:
Как на Ваш взгляд более читаемо отображать ошибки и распределения?
Какие еще разрезы/дополнения были бы на Ваш взгляд информативны для сабж?