Результаты очередного эксперимента по вычислению HV.

Однако, имхо, основной вопрос сформулирован во втором комментарии:

Нужно ли фильтровать данные при вычислении индикаторов ?
И если да, то:
— как/чем
— как сильно и т.д.
 
Коллеги, кто, как, в каких случаях и для чего фильтрует биржевые данные ?

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.

Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV ?
Есть ли закономерности в распространении/движении возмущений HV по ТФ и/или параметрам ?

Имеем:
— несколько способов вычисления HV
— есть наборы параметров для них

Вопрос:
Какую пользу/смыслы/выводы/… можем извлечь, сравнивая их для:
— оценки ситуации
— торговли (т.е. какую ТС можно на этом создать)
— и т.д. ?

Графики здесь

Можно ли воспринимать последний график как индикатор Аллигатор ?

Т.к. здесь посты удаляют за перепост своих же постов, публикую анонс поста на указанную тему.

Какие будут суждения ?
Буду благодарен за идеи, критику и экспертные оценки.

История про ГО длиною в полгода

Где-то в октябре 2011 года была запущена программа, обсчитывающая некоторые параметры позы и ГО в том числе с использованием соответствующей библиотеки РТС. И все было хорошо до тех пор, пока в один прекрасный момент она выдала ГО в размере более 200 млн. рублей, что сильно отличалось от реальности.Разбор ситуации выявил трабл библиотеки — если ставить подряд один и тот же инструмент с параметром позиция и заявка, то цифра ГО меняла порядок своего значения. Был придуман способ обойти этот трабл и он больше не проявлялся.

Но что-то толкнуло написать письмо о нем в тех. поддержку тогда еще РТС. Справедливости ради нужно сказать, что получил ответное письмо с регистрационным номером и даже пару уточняющих вопросов.
Так как обходные пути работали, вспомнил о трабле только через месяц-полтора в ходе разговора с одним из сотрудников поддержки и получил ответ: «Программистам все передали — работают»

( Читать дальше )

Предположение:
— количественные методы(риски, доходности, вероятности и все прочее, что можно рассчитать) оценки позы известны и реализованы;
— методы прогноза IV известны
т.е. все расчетно-количественные задачи решены.

Цель:
— оценить качественные сложности управления позой.

Что на Ваш взгляд является таковыми ?

В каких случая (при каком движении цены или IV в какую сторону? на каких рынках/инструментах ?...) они возникают или могут возникнуть ?

Можно переформулировать тему так:
Что еще кроме расчетных коэффициентов нужно учесть при оценке позы с точки зрения будущих трудностей/возможностей при управлении позой ?

UPD: Это могут быть субъективные чувства/эмоции при тех или иных ситуациях. Опишите их — попробуем объединить это и осмыслить.

На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы ?
Что еще может сказываться на ее поведении ?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях ?

Краткие выводы:

• наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
• 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
• частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь

В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке. 

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/

Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480

PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.