О том, почему система, показавшая отличную доходность при бэк-тестинге, не всегда готова работать на рынке.
На практике часто случается так, что система, показавшая хорошие результаты при бэк-тестинге, не способна приносить прибыль в реальной торговле. Это связано с особенностями бэк-тестинга, проводящегося на исторических данных, к которым система адаптируется в результате оптимизации. Программы бэк-тестинга не учитывают некоторых факторов, влияющих на успешность торговли, например степень ликвидности инструмента или конкуренцию со стороны других участников торгов. В то же время большинство независимых роботовладельцев не обладают преимуществами крупных игроков, и их системы неизменно проигрывают в скорости роботам последних.

Подробнее об этом http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=281