Fininja, Сейчас через эти коннекторы можно торговать, а не только получать рыночные данные? Брокер для этого нужен какой-то специальный, или через любого брокера можно торговать? Какой у вас пинг сейчас до Мосбиржи с этим коннектором (Васюринская/Москва)?

Интересно, есть ли там в данных максимальные просадки, cvar или коэффициент Шарпа. Потому как если альфа положительная, то вложения в такие фонды- стратегии имеют смысл как часть портфеля стратегий. Если альфа отрицательная, то не понятно какой в этом смысл. BTW для пассивных фондов альфа гарантированно отрицательная.

Для рынка лучше вести торги постоянно, по факту будет меньше гэпов после выходных, праздников, перерывов в сессии. А проблему тонкого рынка решать можно за счёт увеличения количества маркет-мейкеров. Очень важно, что на бирже помимо физиков есть и юр лица и для компаний, занимающихся бизнесом по факту и на выходных нужны актуальные биржевые цены на товары

VadimB, с 1 января 2018 года доходность IMOEX без дивидентов 6.35%, доллар 7.19%, золото  17.6% в рублях. Это CAGR

Это график в рублях, а в долларах можно построить? Интересно ещё с БПИФ, которые в недвигу вкладываются сравнить. По идее коммерческое жилье должно приносить больший доход ( тело+ аренда)

Весьма интересно было бы узнать beta, Sharp, alfa для стратегий. На глаз как то не получается.

Фундаменталка, в Латинской Америки нет своих игроков на этом рынке?

А вот компании проводят IPO, они получается собирают ликвидность с других рынков. Вывод на ipo не означает же, что на рынок придут новые деньги?

Секретов никаких здесь нет. Сравнивать акции (дивидендные или нет) с облигациями равносильно тому, как сравнивать два любых инструмента. Вам в любом случае нужен прогноз будущего. Для дивидентных акций это прогноз дивидендов+ прогноз переоценки, для не див акций прогноз приращения цены, для облигаций — прогноз купонных выплат с учётом реинвестирования + изменение тела. Доп ещё учёт выплатит ли эмитент дивиденты/ не объявит ли дефолт по выпуску. + Прогноз макс просадки и СКО доходности, тогда можно строить портфель по отношению максимальной доходности к риску (СКО, maxDD) на установленном временном горизонте.

neLat, Держать фьюч на акцию по номиналу равносильно удержанию базового актива. Дивиденды учитываются в цене фьюча, Вы ничего не потеряете. Единственная статья расхода — это роллирование позиций, когда текущий контракт нужно переложить на следующий. Это брокерская комиссия + есть специальные алгоритмы хедж-фондов, которые охотятся на такие алгоритмы роллирования и немного отъедают доходности. Плюсы торговли — более низкая комиссия за приобретения фьюча.

А где ссылки на стратегии? ) Какое у Вас среднее время удержание позиции? Есть ли сделки short?

Laukar, В России дивидендная стратегия (дивиденды+рост тела) может побить индекс, в силу высокого интереса участников к див акциям. Тут даже на смартлабе каждая  третья тема, если про акции, то какие у них дивиденды + выкупы просадок рынком (дёшевые акции) после гэпа. Интересно было сравнить ещё по разным эшелонам. Думаю, на 2 и 3 это ещё более явно будет выглядеть.

Евгений, Вы пишите, идеальный состав портфеля — 15 бумаг, а у Вас бумаг намного больше. Какой смысл в бумагах на долю меньше 1%, они уменьшают волатильность портфеля?