Добрый день.
Попробую завести такое ответвление в своем блоге, на тему алготорговли и создания роботов. Положительные примеры итогов года некоторых алготорговцев мотивируют сделать хоть какую нибудь системку — как диверсификацию ручной торговли. Требований больших пока нет, будет забирать пол процента к депо в день и хорошо. 
Но пока что столкнулся с такой дилеммой в МТ5 — различие в получаемых результатах при различных видах тестирования.
Тестирование на OHLC выдает такие результаты:



( Читать дальше )

Поднялись аккурат до VWAP от максимума, реакция цены есть, немного отжались от кривой. Смотрим развитие на следующей неделе.

Вход: 83220.
Стоп: 84827.
Тейк: 81490.

Возможно добавление 84400. 
Может вход и ранний, но ощущение что из этой «пружины» выйдем вниз.

Вход: 1.1578.
Стоп: 1.1633.
Тейк 1.1497.

На 1.1609 можно добавляться.

Вход: 72096.
Тейк: 72464.
Стоп: 71845.

Всем привет. 
Ну это пост скорее про «поболтать», может и услышу какие то советы по текущей деятельности.
От ручной торговли ушел — полностью выделять время не получается, а торговать на крупных ТФ как то не хочется — психологически приятнее забирать пусть и не большую, но прибыль в течении дня.
Занимался построением робота в Metatrader: использовал исходник в библиотеке, накидывал туда индикатор, с которого хочу брать торговые моменты, тестировал разные фильтры-условия для входа и получил вот что.

Эквити при депозите 100к и торговлей одним контрактом Si:


Как работает:

• основа — перекупленность, перепроданность и фильтрация по различным условиям;
• для каждой сделки ставится тейк и стоп. И перевод в безубыток при движении цены в положительную сторону;
• никакого накопления и усреднения. Вход и выход полностью, согласно условиям.

Параметры после тестирования — не все параметры я понимаю, но тем не менее:

( Читать дальше )