Все трейдеры ждут армагеддона, но не все знают, когда он на самом деле случится и как вообще в нём выжить. Крах фондового рынка России в феврале 2022 года стал самым страшным за всю историю его существования — индекс РТС мог за один торговый день снизиться сильнее, чем в 2008 году, а Тимофей даже провёл эпичный 5-часовой стрим без цензуры.

Как можно было распознать такой рынок?

Основным инструментом для меня стал собственный индикатор, который распознаёт сильные движения вниз, но воспринимать его было непросто, поскольку складывалась следующая ситуация — вы знаете, что с рынком что-то случится, но у вас нет никакого описания и нет понимания того, что и почему должно произойти. Поэтому я искал подсказки и находил следующее:

1. Цены стали реагировать на геополитику

На всем известных территориях складывалась перспектива острого конфликта и эти события начали отражаться на ценах акций. В таких условиях бесполезно заниматься привычным анализом рынков, вместо этого лучше почитать заявления мировых политиков.

( Читать дальше )

Ради интереса решил потестить ещё какой-нибудь симулятор, под руку попался Bloomberg. Он предельно простой — тыкаем левую кнопку на мышке, чтобы купить и отпускаем, чтобы продать. График всё это время движется без остановки справа налево. Стартовая сумма всего $500, мне стало любопытно, в какой момент я солью депозит, но $500 постепенно росли и в итоге превратились в $1.129M:



Прибыльные трейды отмечены зелёной линией, а убыточные красной:



( Читать дальше )

Я продолжил бороться с ошибками, которые описал тут, суть простая — резать убытки и не допускать их наращивания выше критической отметки. В результате новые аккаунты наконец-то перестали обнуляться на бесконечно длинной дистанции и получилось следующее:

Аккаунт 1: было $66.87M, стало $1.55B, упёрся в ограничение по времени



Аккаунт 2: было $10.76M, стало $1.13B



( Читать дальше )

Последнее время мне всё меньше важна доходность и чаще беспокоит стабильность результатов. В чём смысл заработать за день 100 тысяч рублей, если принимаемый риск рано или поздно превратит весь депозит в ноль?

И я снова решил обратиться к ChartGame за подсказкой, получил системный профит на трёх аккаунтах:





( Читать дальше )

Год оказался непростым и основная торговая система не справилась с рынком, который может не только расти, но и довольно резко падать, пришло время исправить это.

Первый шаг — сделать непонятные системные маркеры более «человекоподобными». Например, пусть маркер высокого риска будет называться BUY CAREFULLY — я по-прежнему могу купить в этом месте, но нужно чётко понимать, что вероятность получить убыток будет максимальной. Сами маркеры стали больше и аккуратнее.

Затем нужно было добавить разделение рынка на «стабильный» и «турбулентный», они обозначены зелёным и красным фоном. Стабильный рынок имеет выраженное восходящее направление движения, а в турбулентном можно получить много ложных сигналов или вовсе попасть в затяжной даунтренд:

( Читать дальше )

Вчера случилась история, которая заставит меня всегда защищать прибыльные позиции. Была довольно неплохая позиция в Facebook, которая должна была принести ещё не одну сотню тысяч рублей профита, но вышла какая-то новость и всё это развалилось буквально за 5 минут, убыток составил 400 000 рублей:



Почему всё пропало?

Я обычно ставлю защитный стоп-лосс чуть выше средней цены, чтобы прибыльные позиции не превратились в убыточные из-за таких разворотов, но в этот раз нежелание расставаться с накопленным профитом не дало мне это сделать, поэтому я не просто получил убыток, а ещё и увеличил его, потому что на падении стоит покупка, а пирамидить можно только прибыльные позиции.

Обязательно ставьте стоп-лоссы и ограничивайте свои убытки. Если позицию развернуло и она закрылась в ноль — это так же нормально, как получить 10 мелких убытков подряд, не нужно переживать из-за этого.

Что случилось дальше с этой позицией?

Я закрыл 50% позиции и зафиксировал часть этого убытка. Если Facebook поедет ниже локального минимума, то придётся закрывать и остальные 50%.

Архив предыдущих игр:

10 место ($67.28 млрд.)
31 место ($5.12 млрд.)

Решил потестить новую гипотезу на втором аккаунте и предположил, что на графике могут присутствовать уровни, на которых можно повышать риск и это улучшит результат. Появились мощные трейды по +50-200%, но вместе с ними пришли большие просадки, которые долго закрывались:



После добавления этих чётких уровней стало заметно больше стоп-лоссов:



( Читать дальше )

Именно такой вопрос задаю себе уже полгода, глядя на то, как каждые 2-3 дня на откатах испаряются десятки тысяч рублей, поэтому есть идея прикрутить активный трейдинг к среднесрочной торговой системе и попробовать повысить профит так, чтобы это сильно не влияло на общий риск.

Суть проблемы:

После сигнала системы открытая позиция едет вверх и встречает на своём пути красные свечи по 2-3%. А может и не встречает, смотря какой тренд. Шортов нет. По торговому плану есть условная цель 10% и она должна быть достигнута за не менее условные 30 дней, но откаты растягивают этот процесс на 90 дней. И есть гипотеза о том, что если бы эти откаты торговались, то цель можно было достигнуть быстрее.

В этом посте нет конкретного решения и я лишь пытаюсь найти ответ на вопрос с помощью разбора ситуаций и некоторых размышлений. Более того, сама проблема классическая и её решало уже много других трейдеров.

Попробуем выбрать случайные графики таких эмитентов, которые в моменте фундаментально подходят под указанный метод торговли, таймфрейм везде H1. Допустим, AAPL:

( Читать дальше )

10 место в топе тут
Вторая попытка тут

Проблемой всех предыдущих попыток было появление «чёрного лебедя», который моментально обнулял результат, это событие было вызвано проблемами с риск-менеджментом и пришлось потратить довольно много времени, чтобы их обнаружить. Представьте, что вы долгое время успешно торгуете и вам доверяют деньги, но в какой-то момент наступает 2008 год и вы понимаете, что проиграли консервативным инвесторам, которые вообще не создают никаких торговых систем. Такое событие растянуто во времени и это усложняет поиск решения.

Если торговая система работает, то почему не побит прошлый рекорд?

От обновления рекорда отделили две сделки, в которых правила системы были нарушены и это вызвало превышение допустимого уровня риска:



Разберу их подробнее:

В первой сделке я ждал продолжение боковика, но появились плохие сигналы и нужно было закрыть позицию в том месте, где указано маркером:

( Читать дальше )

Без политики и околорынка, в основном опционщики или алготрейдеры.

Artemunak

Eugene Logunov

anatolyutkin

kvazar

Александр Муравьев

Дмитрий Широков

Кирилл Глухов

Компания TSLab

Микаелян Саро

ПВМ

ves2010

TATARIN


Ильнур пишет редко, но метко, поэтому тоже в списке.