По большому счету, еще одна неделя прошла для нас в условии ограниченных возможностей использования инструментов для торговли. По индексным фьючерсам волатильность с позапрошлой недели не давала формировать удобные уровни, нефть, напротив, запилилась в безволатильный боковик, а пара доллар/рубль первые три дня начинала с резких скачков, из-за чего уровни срывались, что также не способствовало торговле. В результате  оставалось только золото, которое двигалось очень точно вторую неделю подряд и позволяло отрабатывать с прибылью эти движения, и если бы не пятничная попытка шортить ФММВБ, то неделя бы завершилась с двумя прибыльными сделками по золоту. Всего же было совершено за неделю три сделки, и более подробно со всеми выданными за неделю рекомендациями можно ознакомиться ниже.
 
Общая прибыль от данных позиций составила порядка 2,2% к депозиту, благодаря чему общая наша доходность с начала 2013 года составляет уже 58,1%, а с начала 2014 года 15,7% (при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов).


( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. Первичную апробацию система прошла успешно. Итак, сделки с новым июньским фьючерсом:
 
17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п.
 
Текущая позиция: перевернулись в шорт 

Шорт от 36195

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. Первичную апробацию система прошла успешно. Итак, сделки с новым июньским фьючерсом:
 
17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
 
Текущая позиция: перевернулись в лонг
 
Лонг от 36345, переворот 36195





итоги недели по первой торговой системе рекомендаций здесь

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. Первичную апробацию система прошла успешно. Итак, сделки с новым июньским фьючерсом:
 
17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
 
Текущая позиция: без изменения
 
Шорт от 36995, переворот 36345





итоги недели по первой торговой системе рекомендаций здесь

Вчера мы начали публичную апробацию новой реверсной системы по Си. Первичную апробацию система прошла успешно. Итак, сделки с новым июньским фьючерсом:
 
17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
 
Текущая позиция:
 
Шорт от 36995, переворот 36345





итоги недели по первой торговой системе рекомендаций здесь

Как уже говорили ранее, начинаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. Первичную апробацию система прошла успешно. Итак, сделки за прошлую неделю (с новым июньским фьючерсом):
 
17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
 
Текущая позиция:
 
Шорт от 36995, переворот 36745

После двух очень волатильных, и одновременно очень сложных для торговли по уровням недель, когда большинство наших рекомендаций просто не исполнялись, и мы сидели без позиций, прошедшая неделя стала, своего рода, переломной, поскольку волатильность рынка вернулась к приемлемым уровням. Практически каждый день мы открывали новые позиции, при том, что количество рассылаемых рекомендаций было минимальным и лишь по двум инструментам, поскольку только они поддавались полному объему необходимого анализа. Этими инструментами были фьючерсы на золото и индекс РТС, позиции по которым периодически сменяли друг друга. Всего за неделю мы совершили 5 сделок, из них три положительных и 2 отрицательных, более подробно со всеми выданными за неделю рекомендациями можно ознакомиться ниже. Отдельно стоит отметить, с какой ювелирной точностью исполнились рекомендации на шорт золота в понедельник и вторник, и как обидно сшибли стоп по Ри во вторник.
 
Общая прибыль от данных позиций составила порядка 3% от депозита, благодаря чему общая наша доходность с начала 2013 года составляет уже 54,8% (при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов).


( Читать дальше )

Российский рынок продолжает лихорадить, да и не только российский рынок, что существенно осложняет работу, думаю, для большинства участников торгов. В нашем случае проблема заключается в том, что очень высокий уровень волатильности в последнее время не дает формировать удобные уровни для торговли по утвержденной, так скажем, формуле, а модифицировать систему под, надеюсь, временный всплеск волатильности – дело бесполезное. В результате торговля идет пока вяло, но, что примечательно, не в убыток, а в небольшой плюс. Напомню, на позапрошлой неделе мы не совершили ни одной сделки, а на прошлой короткой неделе мы открывали всего 2 позиции, обе по индексам. Обе позиции естественно были шортовыми, однако прибыльная была лишь одна, а именно шорт ФММВБ в среду, тогда как шорт ФРТС во вторник, к сожалению, «запилили». Более подробно ознакомиться со всеми выданными за неделю рекомендациями можно ниже.
 
Итак, в результате двух сделок мы получили прибыль порядка 0,9% к депозиту за 4 торговые сессии, благодаря чему перешли планку доходности в 50% с начала 2013 года (при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов). Для удобства представим текущие итоги на графике:


( Читать дальше )

Итак, дорогие друзья, подписчики, и просто интересующиеся и сочувствующие. Подводить итоги прошлой недели долго не получится, потому как ни одной сделки за это время совершено не было. Причина проста, в понедельник и вторник мы остались вне рынка, поскольку уровней для торговли на таком рынке просто не было, а в последующие дни рекомендации были очень осторожные, по тем же причинам, и ни одна так и не исполнилась. Считаю, что на таком рынке нулевой результат – далеко не самый плохой.
 
В результате наша доходность по портфелю пока остается на прежнем уровне, 49% (при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов) с начала 2013 года.
 
По традиции, напоминаем, что наши торговые рекомендации распространяются по подписке на сайте TRADE-MARKET.BIZ, путем смс и e-mail рассылки. Подробная информация по условиям рассылки указана на сайте в разделе «Услуги».

( Читать дальше )

С небольшой задержкой подводим итоги очередной недели нашей торговли по системе Trade Market, которая уже на протяжении почти двух лет демонстрирует позитивные результаты. С двояким чувством должен сообщить, что на прошлой неделе мы приняли несколько стратегических изменений, а именно слегка поменяли подход к выбору торгуемых инструментов. В результате индексы и валюта, которые позволяли получить очень хорошую прибыль, в рекомендациях почти отсутствовали, и лишь в четверг была выдана рекомендация по RI. К нашему успеху, падение рынка в этот день продолжилось, в результате чего позиция была отыграна с хорошей прибылью, однако при иных действиях можно было заработать несколько больше. С другой стороны, если бы принцип выбора инструментов остался прежним, то нам было бы не избежать ловушки понедельника в золоте, что, без сомнения, съело бы все заработанную прибыль. Таким образом, имеем мы то, что имеем, а это +1,7% к депозиту за неделю в результате двух сделок (неудачный шорт золота в среду и удачный шорт RI в четверг). Более подробно со всеми выданными рекомендациями можно ознакомиться ниже.


( Читать дальше )