Итак, закупились мы 70-дельтовыми путами РТС, 100 шт, сидим — боимся, как бы дальше наверх не попёрло. Дельта соответственно 70, даже железные коровинские яйца и те вспотеют. Сами-то путы нам на… не нужны, нам бы профита. Но нет, всё в порядке, угадали, пошёл откат. 500 п. движения по БА — 25 К профита (7% на ГО). Тут бы и закрыться. Но мы же не про деньги, нам грааль нужен, поэтому постепенно, да, хоть бы и сразу, фиксанём часть прибыли продажей недельных на ЦС. Недельных нужно продать не равное количество, а только так, чтобы тетту обнулить. Ясно, что кроме ЦС, в недельных мяса( тетты ) мало, поэтому  50 — дельтовых недельных штук 40 будет в самый раз. Позиция выходит такая:  всё ещё сильно минус дельта, 0 гамма, + вега. Теперь рассматриваем сценарии на понедельник:
1. Если будем стоять, или вяло расти по БА, вола может протухнуть. Неприятность в том, что вега у нас сильно +. Хотя такой сценарий имеет вероятность процентов 30, всё же, на случай, если какая- нибудь б… снова будет лопотать про отмену санкций  и инвестиции, мы готовы допродать недельных ещё штук 30, тогда риски по +веге перекроются теттой от недельных и мы получим плановую прибыль.

( Читать дальше )