1) какой принцип сальдирования ГО для опционных конструкций (не в последний день экспирации) ?
2) в последний день экспирации ?
3) допустим есть данные по ГО для всех страйков РИ и фьюча за месяц — каким образом для тестирования опционной конструкций (так же для каких то в связке с фьючем ) рассчитать правильное ГО позиции на конкретный день месяца?

Есть ли какая-нибудь литература/ссылки на источники и т.п… где желательно больше практики, чем теории?!
 

Закрытие вечернего клиринга 13.01.15 в 18:45

Т.е. для каждого страйка в отдельности — это вообще где-нибудь публикуется?
*к примеру в квике есть некоторые данные — но они только за последний период — а не за последние года

Кто знает — подскажите пожалуйста! 

К примеру, если начать поиск своей торговой системы с банальных вещей, а именно со «скользяшек» и прочих индикаторов.
Реально ли найти такую систему, которая будет давать 30-40% в год на РИ, СИ ?

Само тестирование сиситемы предполагается не только на прошлых исторических данных — но и на разработанной модели рынка будущих периодов (смоделированной модели рынка).

Навеянно — Т.У.Т.


 

( Читать дальше )

Что общего между Путиным/Нефтью/Долларом?

Т.е. к примеру торговля через планшет/ноутбук и т.п. — подойдет ли для этого yota?

Или поискать что-нибудь другое?


*сосбтвенно нужен безлимитный интеренет для ноутбука, когда в разъездах