С понедельника по четверг на рынке незначительная болтанка..
Позиции у меня особо не изменились..
Шорт сбера — 60к.
Стредел по Сишке — 20фьюча и 40 колов
Добавил шорта по Лукойлу… -20к.
По Сишке заявки на покупку ниже 65000 так и стоят ждут..
Попробовал еще построить спред на недельках 65500-657500
Покупка и продажа по 200руб. Спред на экспирации закрылся в ноль..

Вообще мне видится «поджатие» под уровень 66000, поджатие заканчивается пробоем вверх…
Пока ничего делать не буду..

Сидим — ждем..

www.youtube.com/watch?v=ZDzjkFJ7krE

Сегодня Сишка мощно отросла и я смог продать 3/4 опционов колл 65000 страйка за сентябрь..

Просто картинки за день:

Опцион  почти утроился: Еще немного… еще чуть-чуть..
в стакане болтается моя заявка на продажу по 1300р.




Конец дневной сессии:
Заявку с аппетитом сожрали… Чему я рад..



( Читать дальше )

В понедельник вечером стало понятно, что никаких провокаций после ставки ЦБ не будет и хедж 63500 путами фактически не нужен…
Во вторник уже сколотил новый спред на колах(недельки):
63750-64000 по 40штучек.
Вроде бы шикарный спред: купил по 185р. продал по 235р.
Ожидаемый профит: 2т.-12тыр. риска нет..
НО: можно было тупо продать 63750 опцион купленный по 185 за 435 и просто фиксануть 10тыр...
Ну ладно спред уже готов, решил ничего не трогать, не трансформировать и проч..

В стакан выставил заявку на продажу уже ненужного 63500 пута по цене чуть хуже покупки (на удачу)..
Вчера вечером на ставке ФРС, волатильностью путы успешно снесло (продались)..

Спред сегодня принес мах. прибыль… +12тыр.





Неделя оказалась профитной..

И кажись на рынок вернулась движуха!

На этой неделе ни спред, ни конструкцию построить так и не удалось… Сишку колбасило около 63500..
Купленные колы 63500 40шт. по 200руб (-8000) проболтались и успешно экспирировались выше уровня, насыпав мне фьючей..
Сейчас пытаюсь распродать 20шт. чуть повыше 63750..
а остальную часть захеджить 63500 путами(40шт.)..
Получится голый стрип..
В таком виде буду ждать ставку ЦБ в пятницу..
Возможны сюрпризы(ливанут сишку вниз), тогда продам 63000 путы снизу по 200р. (или дороже)…

С этой недели буду строить загогулины на СИшке..
1-спред,
2-на кончике стреддел (или стрип)
Как грамотно закрыть спред до экспирации? — Стрипом!

Закрылся очередной «СИ»- шечный спред +10тыр.
На сей раз сначала был выстроен медвежий спред выше уровня 64250, через день сишка продолжала торговаться выше уровня… потом я не выдержал и продал 64250 колы, и удалось таки откупить когда все таки провалились вчера ниже 64000..



здесь стрелочками показаны ноги спреда и откуп обратным спредом:



( Читать дальше )

2 июля на первом часе были видны покупки на повышенных объемах и поджатие к уровню 64000 с проколами в теч. всего остального дня..
В 19-25 на вечерке принимаю решение построить бычий спред на недельных опционах:
Для этого покупаю 40штук колов 64000 по 100руб и тут же продаю -40 колов 64250 по 50руб. таким образом уменьшив риск до 2тыр. руб.

 На след. день утром Сишка пробивает  64 страйк, долетает до 64250 и откатывает…
На второй волне роста Сишка таки пробивает 64250 и начинает запиливать… Высока вероятность отката опять вниз…
  В 16-35 принимаю решение закрыть конструкцию обратным медвежьим спредом:
Покупаю 64250 путы по 50руб,   Смотрю 64000путы торгуются по 25руб… Слишком дешево… Решаю подождать отката… Откат пошел…
В 19-30 цена СИшки достигает уровня 64050, там продаю 64000 путы по 100руб. — Сделка закрыта!

Итог: профит 10тыр… при начальном риске в 2тыр. считаю вполне неплохо..

Опционный аналитик:

Итак…
1-Сбер, который я жду на 120р.
В шорте у меня — 60к. фьючей с уровня 22000 (средняя еще ниже: где -то 21500)..
Протащило меня на 3000пунктов (+ перекладка 400-500)…
Итого: убыток в деньгах примерно -200тыр..

Сбер подошел к сопротивлению 240р. и даже закрепился чуть выше… Есть вероятность сбегать до 280р..  И буквально за пару дней, т.к. перед падением бывают резкие выносы по 10-12-15% за день..
Для защиты от этого выноса куплено 60 колов со страйком 25000 до 17.07. Цена хеджа 27тыр. (по 450р за колл)… Продам по 270-300тыр. весь пакет, если вега позволит..



2- Сишка, которую я жду на уровне 80-100..

Сишку я начал покупать с конца мая месяца ниже уровня 66000..
примерно +60к. куплено со средней 65800… еще +20к. куплено по 64100 (эту часть думаю скинуть спекулятивно на 500пп.-рублик повыше)..
Также накуплено 65000 колов с 19.09.2019..
Куплено 190штук по 1250руб итого на 237500руб. (надеюсь половину продать в 2 раза дороже на отскоке)…

( Читать дальше )

Купил еще опционов Сишки, уже на серьезную сумму… Но осенних..

Купил недельных опционов на СИшку… Ибо дно-днищенское..