Сегодня-завтра в метрополе продит круглый стол по вопросам размещения «декабрьских вкладов» - «ЭХО ДЕВАЛЬВАЦИИ: ЧТО БАНКИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С ДОРОГИМИ ВКЛАДАМИ 2014 ГОДА?»

попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)

 
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц 

Вот график наших активов в $ США на конец января, при различных значения курса доллара

( Читать дальше )

Начало истории: http://smart-lab.ru/blog/295760.php

Вкладце:
— В конце ноября регулятор спешно отзывает лицензии у Максимума и НСТ-банка, нарушивних все мыслимые требования по привлечению вкладов граждан
— Временная администрация выясняет, что хоть данные о вкладах в отчетности банка и отражались, но это происходило в нарушение действующих ограничений ЦБ
— Устанавливается, что сами деньги практически полностью похищены. 
— к началу выплат АСВ формирует реестр, исходя из предудущей отчетности (на 03 ноября), и несколько тысяч человек, из которых половина пенсионеры, оказываются за бортом ССВ
— несогласных примерно на 4 млрд руб (по обоим банкам)
— им предложено написать заявление и ждать рассмотрения вопроса....


Теперь будет адресная непростая работа по доказыванию, что ты не верюблюд. (((

После жаркой дискусии в уикенд о том сколько денег может хлынуть на валютный рынок, попробую поделиться предварительными расчетами по прогнозируемому высвобождению вкладов в декабре (учитывается и рубли и валюта):

В среднем в обычный месяц высвобождается (заканчиваются договора или перекладываются) около 3 трлн руб. экв.  из которых половина в сбербанке (1.499)  90% из них обычно прологрируются или так или иначе остаются ву банковской системе.

В декабре 2014 года из-за валютно-депозитных катаклизмов было переложено по другим условиям или в иные кред учреждения 9.7 трл руб. экв. !!!

анализ сроков размещения позволяет  предположить что именно в декабре возникнут лишние свободные средства в банковской системе на общую сумму 6.4 трл руб. экв.  (именно лишние сверх среднемесячных)

— из них в сбере 2.5 трл руб. экв.  вкладов высвобождается

— в топ 30 невключая сбер еще примерно столькоже 2.42 трл руб. экв. 

( Читать дальше )

Вечер добрый!

Сегодня ЦБ выложил долгожданнуют отчетность банков по состоянию на 01.07

И пока ее выгружают и агрегируют в удобочитаемую оболочку, анонс новостей:

Лейбмотив этого месяца — Заливы физиков и вынужденные нарушения предписаний об ограничении вкладов

навскидку отличились с десяток банков, в т.ч и мастодонты типа Тинькова (+5.5 ярда/более 12%), Югры, Росинтера и т.п.

Подробности с картинками и разбором паттернов после 21-30...

-------------------
Любимый банк Александра Шадрина например:


вышел за границы дозволенного обьема и получил по шапке (хотя об этом я предполагал еще до выхода данных тут http://smart-lab.ru/blog/264214.php)

Итак, квалифицированное большинство (почти 2/3) сказало гордое «нет» кабальным условиям дальнейшего финансирования госдолга евросоюзом.

Все это здорово и весело, но наличных денег осталось где-то около 1 млрд, что хватит примерно на 2-3 дня.

Отток вкладов непременно продолжится если снять жесткие ограничения, установленные неделю назад.
Вряд ли решение ограничить доступ граждан к наличным средствам, хранящимся в депозитных ячейках, добавит оптимизма вкладчикам.

Повторюсь — вкладов у греков-физиков осталось около 107 млрд из них 35 до востребования, а в активах 70 млрд ипотеки и 25 млрд потребов населению, т.е. полный неликвид в нынешних условиях.

Самое занимательное, что с трубуны руководство страны говорит о гарантии сохранности вкладов граждан, параллельно разрабатые законодательные меры по принудительному депонированию на счета налика из сейфов (его там, по оценкам, 20-25 млрд евро)

Еще эфимернее выглядят заявления о том, что Россия может помочь Греции выйти из кризиса. Как ???

( Читать дальше )

А вот интересно, сколько же средств находится на счетах в Греческих банках  ???


заморочился, посчитал — примерно 125 млрд евро — совокупно юриков/физикофф (было 133, вычел сколько сняли примерно — первоисточник )

У правительсва нет даже 1.6 ярда, что заткуть рот МВФу...

банкоматы пусты, лимит 60 евров в сутки

Нерезиденты спешно пытаются вывести активы из страны

Движение капитала будет ограничено

Более 1/3 банковских кредитов просрочено 

Долгов где-то на 350 млрд, НО 

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своём телеобращении заверил жителей Греции, что их вклады полностью гарантированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Оригинал новости RT на русском:
http://russian.rt.com/article/100124 


P.S. Начинаю радоваться за наше АСВ, у наших хоть баланс положительный и станок есть под рукой на крайний случай

полная статистика состояния банковской системы доступна тут 

По мотивам вышедшей отчестности за 2014 МСФО банка Югра: (исходник тут)



Dessault Ventures Limited является соучредителем нескольких структур, связанных с Хотиными, показывают данные регистрационных баз. — подробности тут - 


Капитал банка продолжает формироваться за счет субордов нерезов, аффилированных с Хотиными (формально это доход получен от сдачи в аренду площадей бизнесцентров






( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию Рэнкинг прироста вкладов физических лиц (остатки на 40817+423хх) на 01.06 — 01.01.2015 года, сделанный без учета  отрицательной переоценки валютных вкладов, фильтр свыше 1 млрд руб





( Читать дальше )

В предыдущем разборе мы проанализировали проблемы Розничных банков.

Сегодня же предлагаю Вашему вниманию посмотреть изнутри на кредитную организаций из «второй сотни», яркого представителя Кэптивных банков, финансирующих в основном собственные проекты акционеров за счет вкладов населения.

С чем он вошли в кризисный 2015 год:

Итак, общий баланс за последние полгода, активная часть:
 

тут у нас все грустненько:

— Значительное снижение (на порядок) мнгновенной ликвидности

— кредитный портфель юрикофф, обеспеченный залогами менее чем на 10% 

— выросший в разы портфель вообще ничем не обеспеченых кредитов физикам 

— балансовое отсутствие просрочки физиков, а значит и отсутствие резервов на это

— полный слив портфеля ценных бумаг

— появившийся в конце октября валютный кредит нерезу, очень похожий на сумму суборда, учитываемого в капитале банка


Пассивную часть изучим за год:

( Читать дальше )

Наконец-то мы дождались отчетности банков по 101 форме!

Итак, предлагаю Вашему вниманиюдинамику изменения остатков на текущих счетах юридических лиц за сентябрь 2014 года:


Увеличили Остатки:



( Читать дальше )