В моменте BRF3 стоит на Мосбирже 87.34, его базис LCOG3 (не международных площадках) всего 82,83
(код контракта сдвинут на 1 месяц согласно спецификации мосбиржи)




Физики на Мосбирже продолжают наращивать лонги, несмотря на сильно несправедливые цены



( Читать дальше )

Вечер добрый !
Вот Вам занимательное наблюдение:

INTRA

Как известно, последние несколько месяцев Нефть сорта Брент торгуется в Контанго, т.е дальние по срокам фьючерсы дороже ближних.
Подобный ход вещй впринципе не свойственен данному инструменту, но вот что занимательно:
Несмотря на высокую корпеляцию по трем ближним нефтяным контрактам ICE Europe (Z14,F15,G15) наблюдаются все же кое какие закономерности в их расхождениях.
Возьмем период за неделю (пятиминутука, исключая неликвидное время когда обьем торгов по одмому из контрактов был менее 5 тыс бар):


Используя данное наблюдение может торговать две стратегии:

рыночно бетта-нейтральную, парную — продаем дальний контракт и покупаем ближний в ожидании сужения спреда к 0.87-0.9 $

( Читать дальше )

Начало истории здесь
На эту недель предлагается торговая стратегия — лонгим брент, шортим лайт
При этом, стратегически, потенциал роста Брента к новым горизонтам в 120$ к осени, изложенный ранее сохраняется

Брент — лонгим краткосрочно на 1-2 дня с целью в 116-117, потом переворачиваемся в одижании коррекции, Лайт шортим среднесночно до 07-10 июля

Мотивировка — «чуйка» и циклы Хернста ©


У брента еще сохраняется короткий потенциал роста, далее шорт
  

Лайт уже почти созрел для шорта



Суть стратегии —

( Читать дальше )