sheffield

Читают

User-icon
63

Записи

69

Парная торговля - бэктест


Добрый день!

Недавно провел небольшой бэктест парной торговли фьючерсов на акции сбера (обычные / привеллигированные). Я уверен, что не стоит тратить время и силы на стратегии, которые:

1. слишком сильно зависят от технической инфраструктуры (лишние операционные риски)
2. имеют высокую чувствительность к размеру комиссий
3. имеют низкую ликвидность

Мое субъективное мнение заключается в том, что торговать безусловно нужно системно (лучше роботами), но сосредоточится нужно на качестве принятия решения, а не на скорости, хотя технические вопросы реализации алгоритмов тоже весьма разнообразны и интересны, но все же фокус лучше не терять.

Ниже результаты тестов по годам, это всего лишь первое и весьма грубое приближение. В тестах бралась цена закрытия 5 минутных периодов, на практике вход будет существенно ухудшать результаты, т.к. вход будет не точно по закрытию, а где-то рядом, а учитывая невысокую ликвидность инструментов — где-то «не очень близко» рядом. Такого грубого приближения достаточно, что бы увидеть интересный момент: уменьшение доходности, при увеличении количества сделок, т.е. снижение доходов, при росте расходов. Но, если отобразить линию роста капиала — будет, конечно, красиво — плавный рост.

( Читать дальше )

Мои наблюдения про Маска


Добрый день!

В последнее время Элон Маск стал популярным персонажем, я прочил комментарии к посту с отзывом о посвященной ему книге и обратил внимание на то, что есть две выделяющиеся группы:

1. злопыхатели, каким-то странным образом испытывающие радость от фантазий на тему негативных последствий для России
2. люди, противопоставляющие советские/российские достижения науки западным

Если про первую группу даже не стоит говорить, то я бы хотел написать написать свои мысли на тему противопоставления достижений. Представление Маска как гения инженерной мысли — это чистой воды манипуляция, просто в кризисные годы любой стране нужны свои герои. Примечательно, что обсуждение успехов Маска ведется с позиции: «вот он сделал, а в России это невозможно» — и я думаю, что данный посыл не случаен, это способ сделать человека слабым, ведь всем известно — если веришь в дело, то все получится, а вот если приступаешь к делу без веры в успех — жди провала, видимо кому-то выгодно, что бы мы с вами верили не в то, что «все возможно» и делали, а в то, что в России «все невозможно» и сидели бы на диване. Однако, может быть в России просто другой подход к делу? Может быть просто не принято, да и не нужно запускать крупные PR компании, снимать фильмы про железных человеков и пытаться создать образ, которого не существует? У нас принято представлять героев, как обычных людей, вот например фильм «Легенда N17» — о нашем герое, так называемом — «everyday warrior» (да, не из технической области, но это пример).

( Читать дальше )

Я - последняя буква а алфавите


Добрый день!

Меня к сожалению забанили надолго за последний пост, так что всем комуне ответил в личных сообщениях — отвечу, ранее не было возможности их даже прочитать. Прежде всего хочу поздравить всех с наступающим новым годом и пожелать успехов и счастья. Я много езжу по разным странам и должен сказать, что такого качества человеческого капитала, как в России — нет нигде больше. Можно конечно шутить про лудоманство, технический анализ и тому подобное, однако то, что молодые люди интресуются рынком, думают, строят модели, роботов — это здорово, зарядка для ума. В общем всем успехов.

В этом посте я бы хотел обратить внимание на некоторые вещи, на которые я обратил внимание за последнее время:

1. Александр Шадрин — большое количество полуобнаженных женщин вредит имиджу проекта. Нет ничего плохого в этих женщинах, однако управление деньгами — это про консервативность. Пройдет время, и когда Ваш портфель серьезно вырастет, и Вы так же изменитесь — эти картинки будут играть против Вас, как бы Вам они не нравились. А в общем, удачи, с удовольствием слежу за проектом.

( Читать дальше )

Нужны люди

Добрый день!

Некоторое время назад я опубликовал подробный пост о том, что ищу человека или двух, которые смогли бы собрать каркасный дом. Естественно, не обошлось без шуток и пары замечаний, которые заставили меня убрать пост, т.к. мне показалось, что мое предложение может раздражать людей. Я написал в ассоциацию плотников России — после достаточно долгого ожидания мне ответили украинцы, которые работают в Москве. Не то, что бы я имел что то против украинцев — был у меня неудачный опыт, но мне бы было комфортнее, если это были бы люди из России или Белоруссии. Если у кого-то есть знакомые или кто-то сам может собрать простой каркасный дом — аккуратно и качественно и готов поучаствовать в проекте — пожалуйста пишите в личку или оставляйте свои контакты в комментариях. Утепление, коммуникации не нужны.Обязательные требования: опыт работы, действующий загран.паспорт (с меня оплата перелетов и проживания дополнительно к заработной плате). Срок работы: 3 месяца, оплата: 4-5К USD в месяц. Начало работ: январь-март 2016. Прошу воздержаться от шуток. Спасибо.



Тельняшка


Добрый день!

Я думаю не один такой, кого напрягает ходить по магазинам и покуать себе одежду. Обычно я покупаю одинаковые вещи в нескольких экземплярах и предпочитаю это делать в одних и тех же магазинах и у одних и тех же производителей. Несколько лет подряд я покупал разноцветные поло lacoste — недорого и одинаково — то, что мне надо, но в том году произошло то, что мне совсем не понравилось — они изменили качество ткани и это непостоянство меня сильно напрягло. Я не control freak — но люблю когда все организовано и стабильно. Мне всегда нравился морской стиль, девушке я обычно покупал одежду в paul & shark — но скажу честно, хоть  и модно, но ткань и качество отвратительные, эти вещу не стоят тех денег. В одном из разговоров с сестрой, когда я ей говорил о том, что если с костюмами все понятно — то с обычной одеждой нужно примерно так же все организовать, что бы было типа униформы, на что она мне сказала — все уже придумали, в армии. И тут я вспомнил про тельняшку, купил несколько штук и должен сказать качество отличное, берешь в руки — настоящая вещь и стоит всего 700 руб. Длинные рукава защищают от солнца — в общем очень удобно и практично и не нужно морочится с выбором и терять время, более того морской стиль никогда не выйдет из моды. В общем — всем мужчинам рекоммендую.

( Читать дальше )

Околонаука и околорынок

Добрый день!

Сегодня был на конференции посвященной data mining в области профессионального спорта. Первая часть дня была просто нереально скучная, выступали товарищи, которые показывали в очередной раз «тоже самое, но немного в других формулах». Вообще тема очень интересная, и спорт сейчас очень высокотехнологичный. Но в конце выступал товарищ из конторы second spectrum и мне очень понравилась именно презентация работы, он рассматривал модель «pick and roll», в которой была просчитана вероятность исхода каждого движения игроков… но мы то знаем, что в общем можно посчитать все что угодно, вопрос в другом — есть ли действительно причина, связывающие параметры или это просто «магия цифр».

www.secondspectrum.com/

Но, что мне особенно понравилось, так это визуализация — представьте себе бежит игрок к кольцу и тут картинка замирает, и над игроком показывпается вероятность удачного бростка (например: 37%), а так же возможные траектории отскока после неудачного броска — и все это в красивом виде (как в фильме Трон), коментатор что-то говорит и картинка снова оживает. Выглядит как крутая компьютерная игра, прямо подарок всем гемблерам, которые проигрывают деньги на ставках. Это к вопросу о том, что околонаука это такой же околорынок, теперь необязательно иметь обоснования — достаточно просто сделать «machine learning» — машины сами разберуться. Но при всем при этом, дата сайнтистами там работаеют 3 русских товарища (один из новосибирска) — приятные ребята, без пафоса и леберастического бреда, они их на руках носят, хотя у самих тоже вроде есть и MIT и еще что-то техническое. Мне было приятно получить еще одно подтверждение о том, что русский инженер — это высококлассный специалист, который востребован вне зависимости от политики. 

 

Алло, попс ... будущее уже здесь


Добрый день!

Навеяло постом про Элона Маска и одну из его компаний:  smart-lab.ru/blog/270671.php

Интересно наблюдать за людьми и технологиями. Безусловно, в нашей жизни появилось много всего технологичного и безусловно в будущем роботизированных операций будет больше, но я хочу обратить внимание именно на Элона Маска и Стива Джобса, как «проводников» в будущее. Рассмотрим пример Стива Джобса, он создал интересный продукт — iphone и успешный бизнес вокруг него, безусловно это коммерческий успех. Многие говорят о его инновациях, безусловно до него такого продукта не было. А может быть он не так уж и нужен был? Что подается под соусом инноваций:

— управление пальцами. Сомнительная инновация, до появления iphone работники макдака и коммерческих складов уже во всю использовали планшеты с возможзностью ввода данных пальцами.
— совмешение интернета и телефона. Безусловно удобно, но до появления iphone через телефон можно было выходить в интернет.

( Читать дальше )

Мужчины и женщины


Добрый день!

Сегодня увидел пост одного персонажа по имени Михаил Давыдов, я про него уже писал, но видимо все советы мимо, его до сих пор «вставляет». Это просто какой-то позор, обсуждать женщин с позиции денег. Я провел несколько лет на востоке и сейчас я хочу поделится некоторыми моментами, которые мы видимо забыли:

1. когда человек открывает рот и что-то говорит, он представляет не только себя, но и свою семью и свой народ
2. мужчина — это человек старше 18 лет, у него уже есть обязанности по отношению к своей семье и своему народу
3. мужчина не прикаких условиях не должен обсуждать чужих женщин
4. мужчина должен обеспечивать женщину, при этом женщина должна следовать за мужчиной
5. о мужчине и его успехах судят прежде всего по размеру и благосостоянию его семьи
6. семья — это больше, чем пара и дети, это еще и предыдущие поколения

Я прекрасно понимаю, что сейчас модно называть свою вторую половинку «партнер» — это по-европейски, каждый отвечает сам за себя, нет никаких обязательств, можно легко сменить «партнера», если чем-то друг друга не устраиваете. Есть дебильная теория про то, что люди могут не устраивать друг друга в сексе. Настоящий же мужчина, если ему нравится женщина — завоюет ее, несмотря на недостатки, изменит то, что ему не нравится, изменит что-то в себе, найдет компромисы. Это надо быть полным идиотом, что бы думать о том, что семейная жизнь — это только развлечение и плотские утехи, это очень сложно объяснить тому, кто не понимает, но семейная жизнь — это прежде всего борьба с самим собой, поиски компромисов и выстраивание работающей системы взаимоотношений. Это большая работа, и если почитать старинные книги, в русской культуре, как и в восточной, знаете что является самым важным в семье? — это уважение. 

( Читать дальше )

Проблема мужчин и женщин


Добрый день!

Сегодня увидел пост одного персонажа по имени Михаил Давыдов, я про него уже писал, но видимо все советы мимо, его до сих пор «вставляет». Это просто какой-то позор, обсуждать женщин с позиции денег. Я провел несколько лет на востоке и сейчас я хочу поделится некоторыми моментами, которые мы видимо забыли:

1. когда человек открывает рот и что-то говорит, он представляет не только себя, но и свою семью и свой народ
2. мужчина — это человек старше 18 лет, у него уже есть обязанности по отношению к своей семье и своему народу
3. мужчина не прикаких условиях не должен обсуждать чужих женщин
4. мужчина должен обеспечивать женщину, при этом женщина должна следовать за мужчиной
5. о мужчине и его успехах судят прежде всего по размеру и благосостоянию его семьи
6. семья — это больше, чем пара и дети, это еще и предыдущие поколения

Я прекрасно понимаю, что сейчас модно называть свою вторую половинку «партнер» — это по-европейски, каждый отвечает сам за себя, нет никаких обязательств, можно легко сменить «партнера», если чем-то друг друга не устраиваете. Есть дебильная теория про то, что люди могут не устраивать друг друга в сексе. Настоящий же мужчина, если ему нравится женщина — завоюет ее, несмотря на недостатки, изменит то, что ему не нравится, изменит что-то в себе, найдет компромисы. Это надо быть полным идиотом, что бы думать о том, что семейная жизнь — это только развлечение и плотские утехи, это очень сложно объяснить тому, кто не понимает, но семейная жизнь — это прежде всего борьба с самим собой, поиски компромисов и выстраивание работающей системы взаимоотношений. Это большая работа, и если почитать старинные книги, в русской культуре, как и в восточной, знаете что является самым важным в семье? — это уважение.

( Читать дальше )

Проблема мужчин и женщин


Добрый день!

Сегодня увидел пост одного персонажа по имени Михаил Давыдов, я про него уже писал, но видимо все советы мимо, его до сих пор «вставляет». Это просто какой-то позор, обсуждать женщин с позиции денег. Я провел несколько лет на востоке и сейчас я хочу поделится некоторыми моментами, которые мы видимо забыли:

1. когда человек открывает рот и что-то говорит, он представляет не только себя, но и свою семью и свой народ
2. мужчина — это человек старше 18 лет, у него уже есть обязанности по отношению к своей семье и своему народу
3. мужчина не прикаких условиях не должен обсуждать чужих женщин
4. мужчина должен обеспечивать женщину, при этом женщина должна следовать за мужчиной
5. о мужчине и его успехах судят прежде всего по размеру и благосостоянию его семьи
6. семья — это больше, чем пара и дети, это еще и предыдущие поколения

Я прекрасно понимаю, что сейчас модно называть свою вторую половинку «партнер» — это по-европейски, каждый отвечает сам за себя, нет никаких обязательств, можно легко сменить «партнера», если чем-то друг друга не устраиваете. Есть дебильная теория про то, что люди могут не устраивать друг друга в сексе. Настоящий же мужчина, если ему нравится женщина — завоюет ее, несмотря на недостатки, изменит то, что ему не нравится, изменит что-то в себе, найдет компромисы. Это надо быть полным идиотом, что бы думать о том, что семейная жизнь — это только развлечение и плотские утехи, это очень сложно объяснить тому, кто не понимает, но семейная жизнь — это прежде всего борьба с самим собой, поиски компромисов и выстраивание работающей системы взаимоотношений. Это большая работа, и если почитать старинные книги, в русской культуре, как и в восточной, знаете что является самым важным в семье? — это уважение.

( Читать дальше )

теги блога sheffield

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн