Я не встречал подобных статей на эту тему нигде, даже в англоязычном сегменте. Поэтому здесь будут мои мысли, да простят меня опытные и образованные экономисты, если я изобретаю велосипед.

Буквально недавно мы собирали модельные портфели на $10,000 из иностранных акций, где мой вариант предполагал покупку 20 топовых компаний из индекса S&P500, а значит – крупнейших по капитализации американских публичных компаний.



Портфель получился прекрасно диверсифицированным, все компании в нем широко известны практически любому, даже не посвященному в инвестиции человеку. Насколько он будет идти в ногу с рынком, обгонит ли он два других варианта – нам покажет только время. Но составляя этот портфель, лично я выразил сомнение в том, что это хорошая идея – брать только «большие шкафы». Но почему это может стать проблемой? Давайте разбираться.

• До недавнего времени, на СПб бирже торговалось 43 американские компании из сектора «Биотехнологии».
• 25.10.2019 добавилось ещё 27 компаний, и теперь их 70.
• Компании в большинстве своем производят действующие вещества для терапии и лечения еще недавно неизлечимых болезней — от ВИЧ (GILEAD, MYLAN), некоторых видов рака (CELGENE, AMGEN, INCYTE и др.) и поражений нервной системы (BIOGEN) до генетических исследований, изучения генома, диагностики заболеваний на ранней стадии (ILLUMINA, SAREPTA THERAPEUTICS).
• Топовый ETF для данного сектора - iShares Nasdaq Biotechnology ETF (тикер IBB), он покрывает всю индустрию: 215 компаний с суммарной капитализацией 1,07 трлн долл.
• В сумме 70 компаний с СПб биржи имеют капитализацию 725 млрд долл., они покрывают 79,5% веса IBB.
• Бета IBB = 1.3-1.4; если собрать портфель из 70 компаний с СПБ, бета = 1.1
• Капитализация крупнейшей компании сектора на СПб - AMGEN INC — 131 млрд долл.
• Капитализация наименьшей компании сектора на СПб - INTELLIA THERAPEUTICS INC — 0,28 млрд долл.
• 12 компаний из 70 имеют капитализацию меньше 1 млрд долл.
• 49 компаний из 70 имеют капитализацию меньше 5 млрд долл.
• 47 компаний или не зарабатывают вообще или зарабатывают пока что очень мало
• По некоторым тикерам Quik выдает предупреждение о том, что установлен некий лимит: XLNR,RARX,VCYT,CDNA,VCEL — СПб Биржа почитает, ответит :)
• По тикерам AIMT, BOLD, VNDA стакан скорее пуст, чем полон :) 
• Сектор — идеальный для ловли хороших Чёрных Лебедей :)

Когда: сегодня, 10.11.2019 в 21:40 Мск

О чем:
Сколько Биотехов торгуется на СПб Бирже по состоянию на сегодняшний день?
Насколько набор бумаг, доступных самому обычному неквалифицированному инвестору в России, коррелирует с топовым пассивным фондом из этого сектора?
Что это за компании, и чем они занимаются?
В чём потенциал сектора и почему он может быть привлекателен?
Что из Биотехов я уже купил, а что — буду покупать в ближайшем будущем?
Конечно же, всем зрителям будет доступна таблица со всеми данными для собственного использования

Встречаемся в 21:40 здесь: 

youtu.be/cxzYMS1W9EA

Небольшое объявление для тех, кто пользуется табличкой по индексу Мосбиржи.
Сегодня прошла ежеквартальная ребалансировка.
Как и обещал, данные во всех копиях таблицы автоматически учлись.
Включение LSRG в индекс отразилось только в корневой таблице.
Изменение стандартного лота по TATN, TATNP, NVTK, CHMF (с 10 акций понизилось до 1) также отразилось только в корневой таблице.

Поэтому если вдруг тут кто-то пользуется ей — можно просто заново скопировать новую версию:
Открыть по ссылке -> нажать ФАЙЛ -> СОЗДАТЬ КОПИЮ.

Как и обещал, раз в квартал ребалансировка тут же будет учтена, инструмент живой и актуальный.

Ну и пара моих комментов, что же изменилось в индексе:
1. Яндекс — аж на 2% вырос вес
2. Нефтяники (Роснефть, Лукойл, Сургут-п) - вес немного понизился
3. Алроса - вес немного понизился
4. Полиметалл и Полюс — вес повысился
5. ЛСР добавился

Мосбиржа балансирует как будто под меня — яндекс я хотел в своем портфеле больше, золота хотел больше, нефти — меньше.
Надеюсь, уберут Русснефть в след. ребалансировке :)