svgr, 

Когда я делал отдалённо похожее, то условием было: «если цена за заданный интервал выросла не менее чем на заданное значение, то входим лонг». В такой постановке максимум импульса неизвестен и будет гладкость результатов для до и после входа.

бинго! вы меня поняли ;)

svgr, 
то, что цена до точки ноль быстро растет, меня не удивляет. меня удивляет то, что она резко перестает расти в точке ноль.

svgr, 
никаких сделок левее нуля конечно не появляется. у Сергея левее нуля цена меняется быстро в нужную сторону, а после нуля скорость изменения цены скачкообразно падает. интерпретирую это как то, что  Сергей входит четко в момент окончания импульса. именно эта точность удивляет. 
но так, как у Сергея из выводов только деньги со счета, то остается только недоумевать.

svgr, в качестве гипотезы: для закономерности сезонного типа мы должны получить более-менее линейную зависимость. В моих расчётах на газе 95% трендовых сигналов. Т.е. мы покупаем после роста и часто покупаем локальные хаи. Поэтому нелинейность графика согласуется с логикой трендовой торговли.

svgr, 
делали похожее исследование в системе, по которой были сомнения в точке входа. Получили почти прямую как до точки ноль, так и после точки ноль вплоть до момента выхода. Но там не было ни индикаторов, ни газа.

svgr, хз магия 

svgr, ну ты видимо совсем олдфаг, если такое помнишь
Про Генерала Диму я в экспресс-газете лет 30 назад читал)))

svgr, Вообще не замечаю.) сделки точечные и редкие. 
и математика такая что минимальный профит от 5% фиксируется, потому 0,1 не страшен

svgr, ну а как по-другому надо писать рекламную херню? -)

svgr, про Ивана ещё как то нелепо… как будто иностранец пишет… Русскому Ивану сдаёт… Такой официоз…

svgr, раньше. Дикаприо даже в фильме успел сняться про сказочный тай

svgr, точно, мейнстримом это было в 0-х

svgr, ну, да, роботу объяснять задолбаешься.)

svgr, а до этого ослабляя рубль…

svgr, ага)

svgr, биток такой биток.
За ноябрь +80%, за декабрь может быть -90%?
То за 11 месяцев результаты, то за 1.
То одиночный стоп 5%, то 1%.
То 10 подряд убыточных сделок, то 6.
Слишком большая дисперсия.
Как хорошо, что у меня не алго.

svgr, красиво и теоретически понятно, но кроме как намонтекарлить такие вероятности, не вижу другого способа. Чем плох такой подход? Я когда-то делал монте-карло графика просадок на разных торговых алгоритмах на Сбере. Получалось у меня вот что. Те просадки, которые имелись в данной нам реализации Сбера были супер редкими  и маловероятными, а вероятно было получать просадки совершенно иные. Это при нарушении эффекта памяти за счёт перемешивания. В общем, в той единственной реализации, которую мы наблюдаем, есть свой изюм и под него надо как-то подстроиться. Я бы как-то так сказал, но за идею спасибо!

svgr, переходи на ручной трейдинг.
Остановишься после 3-х убыточных сделок.
Если риск-менеджмент на аутсорсе.

svgr, ну если стоп = 5%.
Но это слишком большой стоп даже для интрадея.
Я уж не говорю за скальпинг.
Какие там стопы на алго я не знаю.

svgr, а давайте проверим это на практике! Спасибо за идею!