Давно никто нищетрейдинг не выкладывал. Наш киприот-яхтсмен работающий за шаурму тоже голодает последнее время видимо. Хомяк обиделся и ушел есть свой рисок.

В общем, чтобы не тосковать — выкладываю свой обед. Даже на бокал вина хватит. 30 сек работы и в люлю.

 

Чао-какао, малыши 8)


упдейт: для тех кто просил подтверждения обеда: методом проведения всенародного референдума в отдельной взятом кабинете единогласно было решено провести обед в жидкой форме



( Читать дальше )

Летний рынок, как никогда актуально.

Разрабатываешь, формализуешь, тестируешь торговый план по пол-года. Торгуешь какие то его части параллельно. Наконец все встает на свои места и можно подойти к рынку комплексно. И тут начинается лето и рынок становится апатичным в один день и резким и улетающим на малом объеме в другой. И сам того не замечая — начинаешь искать отмычки к этой двери. Набор волшебных правил, позволяющих взять деньги и на таком рынке. Квалифицировать, классифицировать и квантифицировать. И они конечно есть. Но нужно ли бросать выстраданные наработки, подтвержденные опытом, реальным и тестированием ради того, чтобы захватить 4-6 недель тухляка где реально-то и не заработать? Не лучше ли просто НЕ ТОРГОВАТЬ? Хороший план позволяет отфильтровать такие рынки и проблем с этим нет. Правила не говорят лезть в него и терять деньги. Правила говорят — тут нечего ловить. И почему же так тянет наделать новых правил, и пытаться побороться с акулой за сардинку в ванне, наполненной до середины? 

Вот интересно — для торговли лучше быть голодным и злым или сытым и довольным? После секса или после долгого перерыва? Съев торт или сидя на диете?

С одной стороны говорят психологи, чтобы быть дисциплинированным в трейдинге нужно быть дисциплинированным в жизни. И как бы логика в этом есть. С другой стороны — если ты в общем плане удовлетворен, в организме бурлят серотонин и дофамин, то можен подход к торговле будет более спокойным и без желания получить удовльствия от сделки? И не будет желания закрыть прибыль любой ценой, резать прибыли и растит лосей? Благостный в одном — благостный во всем?

Высказывайтесь, тема очень горячая. И мне кажется не все так просто, как говорят психологи. Слишком много есть примеров из жизни которые не вяжутся с теорией дисциплинированного мученика во всем. Или нужно сделать себе расписание в которое входит поедание тортов, и ревностно его соблюдать?

По поводу реального форекса, плечей и ГО.
Люди, пищущие про плечи 1 к 2-м и депо от миллиона долларов для выхода на интербанк — вы застряли в 80-х когда писались книги где вы это прочитали. В настоящее время все крупные банки и фонды закредитованы под плечи 20-30 к 1 минимум, банки в европе под 70 к 1. Все давно работают с громадными плечами на всех институциональных уровнях. ФРС закредитован с плечом 50 к 1, и технически банкрот, если применить бухучет по модели марк ту маркет. Как и многие банки.

Окститесь. Выйти на межбанк можно намного проще чем вы думаете. И да там есть тоже плечи. Их размер — лишь вопрос оценки рисков вашим брокером. На СМЕ есть плечи порядка 200 к 1 внутри дня. На БИРЖЕ! Прошу вас, перестаньте постить херню и показывать насколько сильно вы не разбираетесь в инфраструктуре трейдинге. Мне стыдно за русскоговорящих коллег. Поразительная темнота и власть предрассудков.

По поводу ритейл-форекса.

В принципе сделки в ритейл форексе не могут выводится. Брокер выступает маркет-мейкером клиентам. Это НОРМАЛЬНО. В любой бирже вы торгуете в 90% случаев не с другим трейдером а с маркет-мейкером. Можете поискать в интернете какие фирмы имеют лицензии маркер-мейкеров на бирже. Когда вы продаете, у вас покупает маркетмейкер, а когда покупаете- продает вам. Разница между кухней и не кухней лишь одна — кухня становится против клиентов и не хеджирует риск у своего прайм брокера, а нормальный брокер стремиться иметь нейтральный репозиторий. И все. Точка. Главное — отсутствие конфликта интересов.

( Читать дальше )

Пишут много о том как трудно пройти в проп вроде ТопСтепТрейдера. Дескать и комбайн сложный и правила пленные и вообще нереально не сгореть. Если это так — это создает замечательную ассиметричную возможность заработка. Регистирируемся на комбайн, начинаем торговать ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ, даже тем которые приводят к невозможности выигрыша. Торгуем как обычно с одном маленькой разницой — все сделки для комбайна повторяем на личном реальном счету В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. То есть там где продали на комбайне — на своем купили. И так торгуем либо до нарушения правил комбайна и фиксации прибыли на своем счету, либо до ролловера комбайна и фиксации частичного убытка на своем счету и получения полезного опыта, либо до прохождения комбайна, фиксации полной потери на своем счету и покупки себе шоколадной медальки успешного трейдера. Учитывая что по статистике прохождения комбайнов в среднем нужно пройти 3-4 комбайна чтобы хотя бы начать делать роловер, то схема просто нереально прибыльная. В рельтате у вас или деньги или опыт успешной торговли и счет в пропе.

Пользуйте

В пятницу я предлагал рассмотреть такую торговую возможность

На данный момент ситуация по Греции сильно ухудшилась но рыба еще бьет хвостом об лед и мне кажется до 9-30 когда откроется опционный деск может пройти какой то позитив, даже фальшивый, который испортит результат. Поэтому думаю будет безопаснее захеджировать позицию сделав ее дельта-нейтральной купив 1 фьюч дакс чтобы занейтралить купленные в пятницу 15 опционов 11000 страйка, путы.

 

Сам не знаю что из этого получится — посмотрим. Идея одновременно закрыть все части конструкции в 9-30 на открытии опционного деска.
Уже ясно что эта сделка не будет очень прибыльной, но потенциал что-то заработать вероятно все же есть. Более предпочтительно было бы не хеджировать позицию вовсе и закрыть ее по рынку в 9-30. Держать дольше не имеет смысла учитывая тета-распад и то, что без очередной «бомбы» вега будет только падать. Можно быть было бы лучше продать фьючи на VSTOXXX вместо покупки дакса, но я просто эту тему пока еще не изучил хорошо. Там тоже не все просто.

( Читать дальше )

Демиурги демонстративного потребления вещают о выборе автомобиле в размере трех-четырех месячных доходов для людей высшего среднего уровня. Эта норма безусловно не подойдет ни людям намного более скромных доходов — так как будет означать садовую тачку одноколесную, ни супербогатым — для них это будет сровни покупки целого автозавода. 

Те же демиурги имеют довольно определенные «правила» и для других знаковых цацек. Те же часы должны стоить 1 месячный доход. Хороший костюм с шузами — еще один. Завивка для болонки — еще половину. Это шутка. Или нет?

Вполне можно провести параллели и для трейдера. Заменив 3-месячный доход на средний доход за 3 месяца, или 25% от годового дохода.

Средний срок создания карьеры в наемной работе до специалиста высокого класса или начального топ-менеджера (не С-уровень) — примерно 10 лет. Не вижу причин, почему в трейдинге должно быть как-то иначе. 

Допустим вы десять лет в трейдинге. Вы зарабатываете уже не первый год. Возьмите четверть годового дохода. Представьте себе что вы купили машину за эти деньги. Если у вас получилась хоть какая-то новая машина больше размера стиральной то наверное вы не зря тратите свое время в трейдинге. Иначе — лучше снова оценить свои перспективы, способности и другие варианты.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаем наши увлекательные приключения.
Сегодня в меню — Ципрас посыпал голову пеплом и якобы послал предложение которое должно устроить вышибателей долгов из Триады Тройки. На рынке полная эйфория. Растем семимильными гепами.

 

Возникает вопрос: а что будет если это снова прень? Можно ли подзаработать? Идея все та же и очень простая. В прошлый раз я рассматривал возможность взять вертикальный спред, но это только усложнило ситуацию с разной реакцией разных страйков, а ведь наша задача — делать все максимально просто. Поэтому рассмотрим идею просто купить путы. Поработав с анализатором любезно предоставленным сайтом биржи Eurex оптимальный вариант оказался следующий.

( Читать дальше )

Есть среди нашего кружка садомазахистов под названием «трейдеры» неординарные личности. Некоторые из них настолько неординарны, что диву даешься, как их в детстве в цирк не отдали. Или в зверинец. Но самый ухаха начинается, когда самые фееричные из них начинают бесконечно поучать форум, заявляя о десятках (или сотнях?) лет трейдерского опыта, споря со всемы, обрызгивая слюной стены и окружающих и выдавая бесконечные «разгромные» посты. 

Так, один из таких индивидов недавно отрицал понятие «плеча» или «кредитного рычага — левереджа» на рынке фьючерсов и более того, отрицал само понятие стоимости контракта. Все расчеты эта личность делала от начальной маржи — уровня ГО требуемого биржей (но не обязательно брокером, тот может от трейдера потребовать больше или меньше этого) для открытия контракта. Эта личность все свои феерические вычисления проводит от этого совершенно абстрактного числа.

На самом деле все не так. Каждый фьючерсный контракт имеет понятие стоимости входящего в него актива. Это значение во-первых можно найти в спецификации контракта на бирже, а во вторых легко узнать умножив текущую цену тикера на мультипликатор. О существовании мультипликатора эта феерическая личность тоже очевидно никогда не слышала.

( Читать дальше )