tashik, спасибо, программа классная!

tashik, Спасибо за информацию!

tashik, а с календарями зачем ДХ?

tashik, дельтахедж?

tashik, добрый вечер, вы еще торгуете опционы?

tashik, но если я продам акции сейчас и положу в банк, за год получу 22-23% и всё. А тут премия + дивиденд. А если выторговать премию 25%…

tashik, Да, вот у Вас разумные мысли. Многие комментаторы считают 30% премией за опцион, но это структурный продукт, — репо с встроенным опционом,  в котором необходимо также учесть плату за «аренду» акций. Читателям было бы легче понять на примере с шортом — занимая у брокера акции они ежедневно платят  за перенос непокрытой позиции. Если вычесть эту плату из 30%, может получиться, что премия за опцион, который встроен в структурный продукт, получится ниже той, которые БКС бы уплатил, покупая  чистые опционы на рынке (при условии, что они торгуются).

tashik, спасибо большое. Вроде понял.

tashik, да, это некая трансформация, типа логарифма или фурье.

tashik, 

спасибо за ценный отзыв!
а какая подобная прога любит квик?

tashik, 

вот это и настораживает)
спасибо, возьму на заметку.

tashik, троллю :)

tashik, совсем так. Лонг фьбчесра уже ест по данным задачи(и по факту имеется в портфеле), и проданный кол нкиаких рисков здесь не добавляет.

Но опять же… Там есть гребаное ГО которое не нэтируется с основным счетем где денег достаточно. И отсюда рисуется тьма мелких геморов.