Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:

Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.

Стоп можно ставить двумя способами:
1. Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
2. Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.

Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.

В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
— процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)

( Читать дальше )

В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть:

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня. Продажи обратно покупкам.

У этой стратегии есть недостаток. Могут быть гэпы и тогда стратегия нe выходит из сделки очень долго. Есть несколько случаев, когда в сделке статегия находилась больше 100 дней. Я добавил несколько доп условий, чтобы этого избежать:
— Если стоп не попадает в диапазон дня, ставим стоп на уровень хая этого дня и пробуем по нему выйти на следующий день. Для продаж стоп на уровень лоу дня.
— Если через 5 дней так и не вышли, то выходим по открытию.

Общие показатели немного ухудшились, но время нахождения в сделке теперь не больше 5 дней. Вот такой график на акциях сбера. Напомню, что учитывал комиссю в 0,05% в одну сторону. То есть на круг 0,1%.

( Читать дальше )

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня




Графики из статьи



( Читать дальше )

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Так выглядит график:

График возврата при 4 одинаковых закрытиях подряд и 5 плече

Как видно до 1 октября 2020 (пунктирная линия) график выглядел отлично. Сегодня посчитал до 1 декабря и всё уже не так радужно. Но тем интереснее будет понять, как на стратегию повлияет стоп-лосс. Нужно найти такой стоп, который будет уменьшать максимальные потери, но при этом и не уменьшать возможные выигрыши. Ведь по стопу может выбить раньше, чем будет закрытие.

Посмотрим на сделки при покупках. Пока будем смотреть на сделки без плеча. Добавим график на сколько цена движется вниз от открытия до лоу.

( Читать дальше )

Прежде всего хочу извиниться. В прошлой заметке я неправильно посчитал комиссии. Не учёл влияние плеча на комиссии. Если посчитать как нужно, то депозит увеличится не в 120 раз, а «всего» в 40. Вот так это выглядит на графике:


График возврата с различными плечом и правильно посчитанными комиссиями

Ну и в этом контексте мне подумалось, что можно посчитать ту же самую стратегию на фьючерсах сбербанка. Условно можно считать комисию равной 0. Графики:



( Читать дальше )

Продолжаю серию заметок с самой простой стратегией для трейдинга.

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии
4. Рассмотрел стратегию на 15 активах за 10 лет

Сегодня буду пробовать улучшаять эквити.

Итак, среди эквити есть те, которые стремятся к 0. А что если покупки заменить продажами, а продажи покупками? Возможно кривая изменит свой характер на противоположный. Отзеркалится. Примерно вот так:


Примерно так я себе представлял изменения, если поменять покупки на продажи и продажи на покупки

Посмотрим как будет на самом деле.



( Читать дальше )

Пришлось немного поработать и проанализировать 15 активов на дистанции в 10 лет. Спасибо питону, руками в ексельке я бы долго всё это ковырял. Код можно найти в телеграме t.me/zenoftrading

Пока напомню, что было в прошлых сериях:
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии

Для сегодняшней заметки исторические данные брал с yahoo finance. Не без приключений, конечно, но о них дальше. Вот полный список бумаг:

Российский рынок
— Сбербанк (SBER.ME)
— Газпром (GAZP.ME)
— ВТБ (VTBR.ME)
— Лукойл (LKOH.ME)

Индексы
— Индекс Московской биржи (IMOEX.ME)
— S&P500 (SPY)

Американский рынок
— Apple Inc. (AAPL)
— Exxon Mobil Corporation (XOM)
— Bank of America Corporation (BAC)

Товары
— Фьючерсы на пшеницу (Chicago SRW Wheat Futures, ZW=F)
— Фьючерсы на сою (Soybean Futures, ZS=F)

( Читать дальше )

Напомню, что тут происходит.
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет

Сегодня добрался посмотреть как влияют комиссии.

Буду тестировать для комиссии 0,06%. То есть покупаем акции — минус 0,06%, продаём акции — минус 0,06%. На круг получается 0,12% Понятно, что в реальности может быть меньше, если оборот больше. Но я лучше заложу комиссию побольше.

С виду кажется что там эти 0,06%. Ерунда, даже не заметишь. А по факту очень даже заметишь. Давайте посмотрим.

Покупки

Графики покупок

Слева без комиссий, справа с комиссиями. Как и ожидалось, самый частоторгуемый вариант стремится к 0. Напомню сколько сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626

( Читать дальше )