Доброго дня.

Торгующим на Мосбирже нерублевые контракты: будьте аккуратны в расчетах.

Был у меня один контракт, открытый примерно месяц назад по 1470 пунктов. Закрыт недавно по 1500 пунктов. 
Вроде должен быть 2% профит? А вот и нет. При открытии контракта цена пункта была около 65, при закрытии около 62 (грубо).
То есть на каждом контракте я заработал примерно
1500*62 — 1470*65 = -2550 (минус две тысячи пятьсот пятьдесят рублей)




Черт! О чем я только думал!
Как следовало поступить: одновременно с покупкой контракта номинированного в долларах, продать контракт на доллар на аналогичную сумму.
В данном случае округляем отношение до 1:1.5 и считаем, какой будет результат
1500*62 — 1470*65 + 1500*65 — 1500*62 = 1950
Тогда получим ожидаемые 2% на сделку, но уже без валютного риска. Конечно, суммарное ГО получится больше, значит придется взять меньшее количество.

Выводы:
1. Необходимо учитывать разницу курсов при работе с нерублевыми инструментами на рублевом счете.
2. Придется пересчитать результат по всем нерублевым сделкам, которые удерживались больше одного дня
3. Нужно подумать о переходе на «настоящие» контракты в валюте вместо тех которые предлагает Мосбиржа

Считайте и зарабатывайте.

Я вот что не понимаю.
Есть контракт поставочный на акции. Количество покупателей и продавцов равно, так? Наступает дата экспирации.
Если я держатель лонга, я могу не продавать фьючерс (ну вдруг мне акции нужны) а если шорта — оно мне надо?
Чисто умозрительно кажется что шортисты в основном закроются до экспирации, а лонгистов некоторое количество останется (так как количество контрактов равно, видимо, остальные шорты будут у маркетмейкера), т.е. цена фьючерса должна немного подрасти.
А как в реальности, есть ли корреляция? 
Не знаю как посмотреть исторические данные по прошлым фьючерсам.
Спасибо.

Пишу для себя. 

1. Ограничить размер одной спекулятивной позиции: не более текущей оценки портфеля

2. Ограничить размер ГО: не более 50% оценки портфеля. А лучше 30%

3. Если идея сработала, можно увеличить позицию в пределах допустимого предела, но сократить время

4. Если идея не сработала, не усредняться

5. Ограничить убыток: 2% от размера позиции. Если превышен, закрывать несмотря ни на что

6. Не стремиться делать сделки каждый день. Лучше меньше, да лучше

7. Не открывать одновременно коррелирующие позиции. В большинстве случаев это означает работать с одной позицией

8. Сделки на срочном рынке вести на отдельном счете (сейчас счет смешанный, это безобразие)

9. Не совершать сделки, находясь в возбужденном состоянии. Волноваться вредно для депозита (вот одна из самых больших ошибок)

Это то, что выстрадано лично. Дополнения приветствуются