Для разработки и тестирования автоматических торговых программ необходима качественная маркетдата. В ее состав входят данные по всем сделкам в течение торговой сессии и снэпшоты книги заявок (стаканов), транслируемые биржей с определенным интервалом (либо поток всех биржевых заявок — так называемый ордер лог). Каждая сделка и каждый снэпшот должен записываться с временной меткой — тем моментом времени, когда событие произошло. Временная метка должна иметь точность до миллисекунд, чтобы была возможность тестирования высокочастотных систем. Если биржа не предоставляет время с такой точностью, значит нужно отмечать запись локальным временем с необходимым разрешением. Данные можно писать в обычный текстовый файл или базу данных. Как правило, для быстрых тестов удобнее текстовый файл — можно управлять считыванием самостоятельно, с кэшированием в память, и не нужно зависеть от быстродействия базы данных.

( Читать дальше )