Дивер в RSI, MACD утрамбован. S&P 500 у нижней границы боллинджера.
1250, 1225 поддержка.
VIX у верхней границы боллинджера.
Как вариант дальше небольшой отскок или боковик сроком 1-2 недели.

 
P.S. Это я на CMT готовлюсь от нечего делать. 

Есть вероятность формирования медвежьего флага на S&P 500.
Цель 1320.
 

Ткните, пожалуйста, носом где есть график открытого интереса по опционам на SPY, SPX, /ES, как на ММВБ-РТС вдоске опционов 

В ThinkOrSwim есть, но в widget 360, но кривоватый.

Думаю написать в Excel'е.
TOS позволяет через DDE в Excel в реалтайм экспортировать.

Таки да, скоро веселый сезон earnings...

Читать полностью: quote.rbc.ru/topnews/2012/03/16/33592561.html

Одним из главных рисков для рынка в этом году главный портфельный стратег Wells Fargo Advantage Funds Брайан Джейкобсен считает цену на нефть. Он ожидает, что прогнозы корпоративных прибылей за I и II кварталы вскоре начнут пересматриваться в сторону понижения именно из-за высоких цен на нефть. «В этой связи мы недавно пересмотрели наш прогноз торгового диапазона до конца 2012г. Мы ожидаем, что в первой половине года рынок по S&P 500 будет торговаться между уровнями 1250 и 1375 пунктов, собственно, этот диапазон уже пробит. До конца года верхняя граница нашего диапазона находится сейчас на уровне 1450 пунктов, так что потенциал роста еще есть еще есть. Однако и потенциал снижения тоже имеется, и он может быть протестирован именно в результате снижения корпоративных прибылей», — заявил Bloomberg Б.Джейкобсен. 

Редактор по рынкам Bloomberg Джош Липтон указывает на интересную картину, наблюдающуюся в настоящий момент: инсайдеры покупают акции за деньги корпораций, но свои деньги они, наоборот, выводят из акций. За февраль объем buy back — выкупа своих акций компаниями, по его расчетам, составил более 42 млрд долл. Это — 5-месячный рекорд. А за две недели марта объем buy back уже превысил 33 млрд долл., в основном за счет скупки своих акций банками. Но в том же феврале объем продаж собственных акций инсайдерами превысил 10 млрд долл. Это — рекорд с весны 2011г. «Некоторые аналитики сильно забеспокоились. Они видят в этом сигнал к развороту рынка, который поднялся слишком высоко. Другие, напротив, утверждают, что причин продажи акций инсайдерами может быть очень много и они необязательно связаны с плохими перспективами для их компаний», — отметил Дж.Липтон. 

( Читать дальше )

С одной тороны вчера S&P500 от падения спасли только Apple (AAPL) и BAC (Bank of America).
Можно посмотреть на картинке http://www.finviz.com/map.ashx?t=sec
С другой стороны интересная раздача в 10 и 30 летних бондах. Сломали диагональные уровни поддержки.



FT и Bloomberg пишут раздача в бондах из-за снижении заявок на пособие по безработице.
И все бабке пойдут на рынок акций… порвут мне все все купленные календари...

DHong опять же постил 

 
Индекс волатильности VIX биржи CBOE находится на исторических минимумах.
Это повод для покупки дебетовых конструкций, таких как календарные спреды, диагональные спреды и т.п.

 
S&P всё таки добрался до 1400 пунктов. Но предыдущая неделя нарисовала красивый зеленый молоток. По технике просится коррекция в район 1280-1300 пунктов.


 
Счет нагружен календарями на SPX, OEX и вертикальными спредами на VIX. Но при выходе S&P 500 за пределы 1400 пунктов придется попами побояться. 
Надеюсь хотя бы на откат до 1360 и роста VIX до 18-20 пунктов. 
 
Картинки стырены у Chris Tyler www.optionetics.com

Пока в S&P500 и NASDAQ ралле, Russel2000 консолидируется на одном уровне. Вола низкая, объемов нет.
IWM — это ETF от индекса Russell 2000. На графике RUT то же самое.


 
Можно строить разные предположения, крахЪ или инопланетяне подвезут денег и всех спасут. Но вероятно будет выход их диапазона с ростом волы.

На это можно купить стреддл, например, на июльских квартальниках.
Чем более далёкие опционы, тем дороже и лучше. 

86 страйк выбирал по улыбке волатильности, может ошибся маленько.
Нет нашел пока нормального инструмента для анализа улыбок волатильности.

Выход. Стоп при 30% просадке. За 30 дней до экспирации. Take +30-50% в зависимости от движухи.

Трейд учебно-бумажный. По риску на новые сделки не пролазят.

Интересная картина на S&P 500.
Теперь нужен или мощный  импульс для выхода вверх.
Или коррекция хотя бы на 1340.




Анализ от Chris Tyler www.optionetics.com 

Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.

Сегодня подбивал клинья на покупку календаря на SPX 1340 call apr/may по 8.50
Цена была, но не залили.
К вечеру календарь подорожал до 9.25 при том же значении индекса и воле.
Бред...
Объемов похоже вообще нет.
Разница bid/ask 10% — $4.
Эдак и до ФОРТС недалеко…