Большинство крупных западных хедж-фондов уже давно имеют в своих арсеналах торговые стратегии, которые не угадывают направление цен на акции и другие финансовые инструменты, а находят благоприятные комбинации сделок для извлечения прибыли вне зависимости от направления котировок. Для этого широко используются компьютерные модели. 
У нас тоже есть модель  для торговли опционами на акции компаний в период квартальной отчетности. 

Компьютерная модель — это компьютерная программа, численно-математического моделирования, реализующая абстрактную, то есть информационную модель некоторой системы. 
С помощью неё мы находим недооцененные опционы и получаем приближенную оценку поведения системы с высокой вероятностью положительного итога (прибыли).

Для поиска выгодных опционов наша компьютерная модель проводит серию так называемые «вычислительных экспериментов», целью которых является анализ всего спектра контрактов на внутреннюю непротиворечивость модели и вычисление потенциала доходности для множества комбинаций опционов ПУТ и КОЛЛ.

( Читать дальше )