В интернете неоднократно попадалась инфа, что дескать трейдер со счета в 6мио делая 25% годовых может зарабатывать себе на жисть и кормить семью. Впринципе вполне логична 25% от 6мио в год это 1.5мио, но на практике это ниразу не так. Имею счет в 6мио (счас правда откатило слегка) — поэтому описываю реальные ощущения от торговли.
 
       посчитаем расклад с профитом в 25% годовых… сколько денег реально получим на руки...
1) надо отбить инфляцию, -8% от счета в 6 мио это уже -480000
2) расходы на торговлю выделенный сервак+тслаб+инет -60000 это примерно -1%
3) комиссы брокера примерно 20- 25% от профита пусть будет -5%
4) всякие проскальзывания, глюки-хрюки, отключения электричества, косяки брокера, тслаба и человеческий фактор забирают еще -20% от профита…
итого с 25% идеального профита -8%-1%-5%-5%=25-19=6% останутся всего 6% чистой прибыли до налогов, что в рублях 360000руб
3) учтем налоги ндфл =- 0.13(480000+360000)=-110000


( Читать дальше )

вчера ныл на форуме… smart-lab.ru/blog/202203.php      с лосами смириться можно но когда из-за собственной криворукости теряешь половину годового профита это писец как деморализует...

стейт роботорговца за неполный 2014г… предыдущие стейты с 2010г у мя лежат в блогах… лично сделал ботами с 40к — 2.8мио за 4.5года

с утра сам себе рабочий комп сломал… пока ездил на горбушку чинился, шорт по сберу и лонг по бакс рублю дали -150к убытку вместо 150к профита

вообще отвратительно торгуется в этом году... 

упустил -250к на глюках айти в марте +  на шипе при смене контракта си из-за непоставленной галки проеп -50к… + в прошлую пятницу забыл оплатить инет и уехал в питер -50к… сегодняшний попадос -150к… еще по-мелочи -100к на всяких мутных багах… вообщем проепано -600к чисто на глюках... 

если учесть еще заплаченные комиссы -300к… и порезанных лосей в инвестиционной позе -200к ,

то совсем хилая торговля… половина набитого ботами профита за 2014г проипалась просто так… из-за человеческого фактора…

а в плане движняков год хорший...

обратились ко мне родственники…… скопили кэш… не знают че делать...
банков боятся, даже на моей памяти сбер кидал раза три… большой % их не волнует, главное надежность и чтоб денги сохранить… т.е. облигаций не хотят… депозитных сертификатов тоже, как и векселей… буржуйские ЕТФ — на российский корпоратив тож ересь и мракобесие
думаю посоветовать синтетическую облигу типа купленные акции газпрома — проданный фьюч газпрома...
плюсы вижу такие:
1 возможность забирать деньги без потери % в любое время и в любом количестве
2 возможность пополнение в любое время без ограничений
3 процентная ставка меняется раз в квартал при переходе в новый контракт
4 % ставка автоматически примерно равна инфляции
5 брокер надежней банка, т.к. у банка по-умолчанию денег нет — все раздает сразу на кредиты, а у брокера лежат на счетах
 тем более что акции лежат в депозитарии… а деньги на счету банка россии… и в случае армагеддона проданный фьючерс генерирует деньги… т.е. упали вдвое — откешелись на 50%… что гуд… можно этот кэш сразу в баксы отхомячить, тем более что баксы счас берут в ГО… т.е. сам механизм гарантирует низкий риск


( Читать дальше )

сори 12% в рублях… ;-)
нашел хороший сайт про fxrb
finex-etf.ru/
finexetf.ru/
однако не могу понять почему СЧА обогнала индекс аж на 6%? WTF???
finexetf.ru/Products/View/Performance-information.aspx?product=a008df74-db6f-4f71-9111-0ddc25e7785f
доходность тут
finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=a008df74-db6f-4f71-9111-0ddc25e7785f
посмотрел стакан там спред 1%
впринципе можно и поторговать спекулятивно внутри спреда... 
зы… моя 1шт fxrb дала 51руб профита, что 5%  
 

расчудесная картинка от айти...-400мио по счету… последний раз такое было года 2-3 назад… тогда мне на счет 6мио свалилось… но тут явный рекорд 
зы… fxrb вышла в профит
ps в 11часов восстановили счет… начал торговать… всем удачного дня )))
 
чето как то не прет… -30к т.к утром не торговал... 
 

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


( Читать дальше )

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS
тикер на мамбе FXRB...
www.bloomberg.com/quote/FXRB:RM
насколько я понял это етф на евробонды российских компаний… но торгуется на мамбе за рубли и дивы тож в рублях дают раз в пол года... 
однако не понял почему цена идет вниз, при падающем курсе рубля… неужто облиги упали...
вообщем решил посмотреть на это дело и рискнуть 1000рублями...