SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
Тупики разума 7 цена это объем
- 17 мая 2014, 10:15
- |
Цена=объем
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем
считаем разницу=покупцы-продавцы
желающие могут сделать фильтр на размер свечей, свечи с мелким телом не учитывать...
и имеем такую картинку… сразу прям и не поймешь… где индикатор объемов, а где клосы свечей… и сразу видно, что объем менее шумный чем клосы… видны дивергенции
мораль… объем двигает рынком, можно торговать цену, можно торговать объем — разницы имхо особой нет… и весьма здравая мысль торговать цену вместе с объемом
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем
считаем разницу=покупцы-продавцы
желающие могут сделать фильтр на размер свечей, свечи с мелким телом не учитывать...
и имеем такую картинку… сразу прям и не поймешь… где индикатор объемов, а где клосы свечей… и сразу видно, что объем менее шумный чем клосы… видны дивергенции
мораль… объем двигает рынком, можно торговать цену, можно торговать объем — разницы имхо особой нет… и весьма здравая мысль торговать цену вместе с объемом
теги блога ves2010
- buyback
- EXANTE
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- АйТи
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- биржа
- биткоины
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- газпром
- гайд
- глюки
- грааль
- грп
- Деньги
- дивиденды
- доходность
- еврооблигации
- зажрались
- звр
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- котики
- лоси
- лохотрон
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мы все умрем
- мысли
- налог
- НДФЛ
- недвижимость
- новостройки
- нытье
- Облигации
- объемы
- оптимизация
- отзыв
- отпуск
- офз
- офтоп
- оффтоп
- охренели
- плечи
- прослушка
- рабочее место трейдера
- расходы
- робот
- роботорговля
- роботы
- рубль
- рынок
- санкции США
- сервер
- синтетическая облигация
- Сочи
- спекуляции
- стартапы
- стейт
- стейтмент
- стоп
- счет
- Т+2
- телефон
- торговля
- торговые роботы
- трейдинг
- Тслаб
- убытки
- умер
- устал
- фьючи
- хайп
- хороший брокер
- эквити
- юмор
- 2014
как вариант есть дальние опционы 16года… т.е можно выравнивать дельту в опционах торгуя против рынка
Не запускал никуда, т.к. выявилась интересная деталь:
До середины 2011 года система давала положительный эффект, если покупаешь, если объемы покупцов > объемов продавцов (очевидная трендовость рынка)
А конец 2011 + 2012 с точностью до наоборот: покупать, если объемы покупцов < объемов продавцов (налицо явно выраженный контртренд)
В итоге, забросил.
Может когда и отрою опять)))
0 посмотрю
1 помню делал бота… принцип был прост и похож — если число растущих свечей больше падающих то покупаем, и если число падающих свечей больше растущих то продаем… мелкие свечи игнорим…
К сожалению, подобные простые штуки пересталют работать очень быстро — конкуренция растет. До прошлого года у меня работал алгоритм, очень приличная профитность которого постоянно росла(!). О причинах могу лишь гадать, остальные системы ничем подобным не отличались. Либо по мере ухода каких-то участников, либо из-за повышающихся объемов опционщиков бот давал все больший доход. А потом — все разом прекратилось.