Алго Результаты июль

Итог общий/год/месяц 483%/23,43%/ 15,1%



Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 23,43%.


( Читать дальше )

Контртренд

Яндекс сегодня порадовал



блог

Алго Результаты июнь

Итог общий/год/месяц 412%/8,3%/ 6,37%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 8,3%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 6,37 %, просадка максимальная за месяц 1,5 %
Общая доходность за 4 года 412%

По инструментам примерно такой расклад:
ED около нуля
GD плюс 20%
GZ около нуля
LK плюс 25%
MIX плюс 5%
RI минус 10%
RN минус 10%
SI плюс 10%
SILV около нуля
SP около нуля
SR плюс 100%
VTB плюс 5%



( Читать дальше )

По результатам коллег, решил тоже присоединиться к ним и поторговать фондовую секцию. Алгоритмы были сделаны еще в 2021 году для ФР, но в 2022 при закрытии счетов и выводе денег, их тоже останавливал, и больше не запускал.

И тут на днях решил возобновить, полез в ЛК финама, чтобы посмотреть мой тариф на ФР, оказалось «Дневной». И вот было мое удивление, что в тарифе, берется 0,0354% комиссия брокера и еще одна комиссия (которая называется не комиссия биржи, а комиссия за урегулирование сделок в размере 0,03%, но не менее 41,3 рубля).



( Читать дальше )

Вчера робот отработал  контртренд по ED хорошо. Взял почти 2 фигуры

Может быть сегодня, еще что нибудь дадут




( Читать дальше )

Результаты май

Итог общий/год/месяц 377%/2%/ 10,79%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 2%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 10,79 %, просадка максимальная за месяц 4,3 %
Общая доходность за 4 года 377%



( Читать дальше )

Результаты апрель

Итог общий/год/месяц 335%/-8%/ — 0,7%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год минус 8%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц минус 0,7 %
Общая доходность за 4 года 335%

Переделал парный на торговлю без комиссий.
Сейчас переделываю агентов, чтобы переход на новый фьюч, был как в лаборатории, а то с последним неправильным переходом, минус 100 000, как с куста

Все таки думаю, надо что-то сделать на фондовом рынке, но пока руки не доходят, т.к. переделываю старые проблемы.




( Читать дальше )

Контртренд сегодня классно сработал на транснефти

более 10 000 пунктов с контракта

Автоследование , блог

Алго результаты март

Итог общий/год/месяц 338%/-7,2%/ — 4,7%

Итоги с начала года по конец марта:
Доходность за год минус 7,2%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за март минус 4,7 %
Общая доходность за 4 года 338%

Выкладки по инструментам и системам не будет, до следующей экспирации всего скорее, т.к. там полный кавардак, из за переделок.

В общем по инструментам:
в плюсе SR, GD, SILV.
около нуля LK, GZ, SI
в минусе RI, ED, RN

По ED, неправильно перешел на новый контракт, получил убыток, плюс еще перебрал с позицией, потом уменьшил, вообщем убыток получил с большой позицией, а прибыль с маленькой, так бы была около нуля


Из хорошего. Просадка заставляет думать, и что-то делать.

За февраль-март, переделаны все трендовые роботы, на другую логику тестов.
Добавлены новые инструменты в торговлю ED, GD, SILV
Добавлены коэффициенты инструментов. Раньше не было возможность допустим торговать инструмент с коэффициентом меньше единицы. теперь можно ставить хоть 0,1.
Уменьшил коэффициент RI.
Доделал переход на торговлю трендовыми роботами без комиссий, т.е. как мейкеры.

( Читать дальше )

Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос

Рассмотрим вопрос, стоит ли торговать лимитками мейкер, или торговать по рынку как тейкер. В связи с переделкой роботов под мейкера, были вопросы, а стоит ли это того, мы теряем если цена убегает и т.д.

Рассмотрим торговлю фьючерсом на Роснефть RN. Инструмент не плохой, но спред просто сумасшедший, и на нем наиболее хорошо посчитать этот момент. особенно в утреннюю и вечернюю сессии может доходить до 100 пунктов(рублей).

Как видно из скрина, количество сделок за 14 лет 31 000 штук. т.е. примерно 2200 сделок в год.





( Читать дальше )