Конкурс ЛЧИ.

Зарегистрировался под тем же ником, что и раньше. https://investor.moex.com/trader2022?user=311206

Сразу попал в номинацию капиталист.

Сайт все тот же, ничего не поменяли. Добавили новую номинацию: Управление капиталом.

В правилах написали что победитель будет определяться в итоге каким то советом биржи, на их усмотрение. Вообщем, теперь определение победителя, это вообще какая-то мутная история, с непонятно какими правилами.

Но зато я на 1-м месте в категории Активный трейдер, но это не на долго)))




( Читать дальше )

Результаты за август


Фьючерсы Крипта
В рублях плюс 17,56%
В долларах плюс 40%

Акции минус -7,46%

Фьючерсы ММВБ. статистики по агентам нет, из-за последнего коллапса, я устал ее восстанавливать, всего скорее до конца года так и будет. только скрины из ЛК
Просадка в августе 11%
Максимальная просадка в этом году 13%



( Читать дальше )

Результаты за июль

Фьючерсы Крипта
В рублях плюс 25,14%
В долларах плюс 42,42%

Акции минус -9,42%

Фьючерсы ММВБ.

Статистика по разным агентам, опять похерилась, т.к. случилось тоже самое что было в январе. Перепутались все заявки от 2-х тслабов, и опять случился коллапс. ТСлаб на мой прошлый тикет (что путаются заявки) ответил, что все исправлено. И я в конце июня, опять подключил второй тслаб. Но как оказалось ничего не исправлено, и опять настал п… ц. У меня честно говоря просто нет слов на это все.

Поэтому просто скрины из ЛК. Просадка в июле 9,7%. Максимальная просадка по году 13%



блог  

Результаты за июнь

Фьючерсы Крипта
В рублях плюс 25,15%
В долларах плюс 60,07%

Акции минус -8,35%

Фьючерсы ММВБ.

Итог общий/год/месяц 387%/36,4%/13%

Итоги с начала года по конец июня:
Доходность за год 36,39%.
Просадка максимальная за год – 13%
Итог за июнь плюс 13 %
Общая доходность за 4 года 387%

Шип -4.57%
СОМА 1.25%
контртренд -3.32%

Парный -1.49%
Сезонные 0.40%

Тренд 40.80%
EU 5.19%
GZ 1.63%
RI 24.39%
SI 5.16%
SR 4.43%


Всего 36.39%




( Читать дальше )

Результаты за май

Фьючерсы Крипта
В рублях плюс 28,33%
В долларах плюс 46,37%

Акции минус 9,8%

Фьючерсы ММВБ.

Итог общий/год/месяц 346%/23,4%/4,4%

Итоги с начала года по конец мая:
Доходность за год 23,4%.
Просадка максимальная за год – 13%
Итог за май плюс 4,4 %
Общая доходность за 4 года 346%

Шип -4.41%
СОМА 1.25%
контртренд -3.16%

Парный -1.49%
Сезонные -0.25%

Тренд 28.32%
EU 2.25%
GZ 1.48%
RI 19.19%
SI 1.60%
SR 3.80%
сумма тр 28.32%

Всего 23.42%




( Читать дальше )

Итоги за февраль -март.

Торговлю всю свернул на ММВБ и на акциях. все деньги вывел. До середины лета точно не начну торговать, может быть ближе к сентябрю, посмотрим на ситуацию в мире и нашей стране, так же нужно возвращение маркет мейкеров.

Просадка  первая — это 24 февраля — контртренд немного нахапал на планках, но 25 отбил часть своих убытков.

Но самое стремное — что открыли рынок си, а акции и фьючи на акции не открыли, а открыли спустя несколько недель. В итоге получилось что рубль никто не поддерживал и он улетел сразу, а спустя недели решили поддержать ОФЗ и акции. В итоге у меня перед закрытием рынка был шорт си и евро, захеджирован шортом по РИ, в итоге убыток по си и евро получил почти сразу, а прибыль по ри не получил т.к. запретили шорты, запретили выходить нерезам, и поставили заявки на покупку в 10 раз превышающий предложение.

Но по телевизору это выглядит так: наш рынок вопреки всем ожиданиям, открылся хорошим ростом. Если бы нерезам можно было продавать, а они будут продавать как только им разрешат, и были разрешены шорты, то даже с заявками на покупку от ФНБ, которых было больше в 10 раз чем предложения, наш рынок укатали бы пол, и акции и РИ. и в принципе я бы отбил потери от шорта си, прибылью от шорта по РИ и акциям.

( Читать дальше )

Результаты по роботам за январь.

Только сейчас добрался, до разбора результатов торговли за январь, после моего коллапса, и восстановления торговли

Фьючерсы Крипта
В рублях минус 11,53%
В долларах минус 19,57%

Акции минус 4,7%

Фьючерсы ММВБ.
Итог общий/год/месяц 320%/14%/14%
Итоги с начала года по конец января:
Доходность за год 14,47%.
Просадка максимальная за год – 1,5%
Итог за январь плюс 14,47 %
Общая доходность за 3 года 320%

Шип 3.46%
СОМА 1.25%
контртренд 4.71%

Парный -1.49%
Сезонные -3.32%

Тренд 14.57%
EU 0.64%
GZ -0.66%
RI 10.59%
SI 2.26%
SR 1.74%

Всего 14.47%






( Читать дальше )

В связи с проблемами, которые возникли в январе по технической части. Со статистикой по агентам, я даже пока еще не разобрался, поэтому только скрины из ЛК

Доходность 15,63 % Просадка 1,5%




( Читать дальше )

19,01,22 произошел у меня полный треш. Я в поисках устранений определённого бага, перешел с релиза тслаб 2,1,15 на релиз 2,1,16. И тут понеслось.

Я торговал с двух тслабов на одном счете. Но в релизе 2,1,16 архитектор программы внес изменения в ядро программы, изменив нумерацию и учет внутренних транзакций тслаба. Таким образом у меня агенты на одном тслабе, начали видеть заявки от агентов на другом тслабе, и путать инструменты, свои заявки и т.д… Например агент который торгует RI стал присваивать себе заявки поданные агентом, который торгует серебро (SILV), и начался полный коллапс.

Перепутались все заявки, статистика, появились двойные входы, выходы и т.д.

Пришлось полностью остановить всю торговлю, закрыть все позиции. Что делать дальше пока не понятно. Потерялась статистика. Т.к. все остановлено, решил перейти на 2,2.

Вообщем пока так и не наладил, сколько уйдет времени на восстановление работы всех агентов, пока не известно, и самое главное не понятно как возобновить все это дело.

( Читать дальше )

Подведем алго итоги

трендовые по EU, SI закрыли год в минус.
трендовые по RI, SR закрыли год в плюс

Контртренд закрыл год в плюс, выровнять объёмы между инструментами внутри стратегий смог только ближе к концу года, что сразу дало хороший эффект. Жаль что не было возможности так сделать с самого начала.

Парный в плюс. Хороший тренд по газпрому дал хороший минус в парном. Надо добавлять газпром в торговлю по тренду.

В этом году, добавил сезонные алгоритмы по EU, RI, SI, SR
Добавил алгоритм на каналах.
Сделал робота на дивидендные акции
Сделал робота на Бинанс фьючи

Декабрь завалился по доходности, а ведь так было хорошо. пик доходности пришелся на 14 декабря

План на следующий год добавить трендовые по GZ, LK, RN, SN

Т.к. в этом году тенденция выкладывать скрины из ЛК кабинета брокера с доходностью посчитанной брокером (не смотря на то, что там не учитывается комиссия, а не считать свою реальную доходность по активам), то будем следовать тенденции.




Блог