Я попробовал имплементировать распиаренную ТС юнитом МальчикBuyBuy.
Получилась традиционно граальная эквити:



Тестировал на EURUSD (DucasCopy), 5 минут, 2004-2021гг., без комиссии

Сделок 19973
Средняя П/У 0.00017
Фактор восстановления: 35
Профит фактор: 1.18
Выигрышных: 65%
Средняя прибыль: 0.0017
Средний убыток: -0.0027

Так что ТС на основе реверсивных линейных индикаторов рулит, а МальчикBuyBuy вовсе не кискомяч, как некоторые думают.

Я не уделял особого внимания стратегиям выхода из сделки, поскольку обычно полагался на торговый сигнал, чтобы определить, когда нужно изменить позицию (в дополнение к различным параметрам, связанным с риском). Сейчас у меня ситуация, когда мне нужно определить выход независимо от сигнала. Таким образом, необходимо будет принять решение о выходе на основе других критериев.

Как говорится, “сократите свои убытки и позвольте своей прибыли расти”. Как бы просто это ни звучало, не обязательно просто реализовать. Любой заданный ценовой путь будет иметь “откаты”, то есть цена не будет двигаться монотонно. Итак, как установить “триггер” для выхода из сделки таким образом, чтобы он мог преодолеть шум “отката” и получить больше прибыли?

Стандартная практика

Стандартная практика заключается в использовании различных индикаторов для определения момента выхода из прибыльной сделки:

1. коррекция в процентах от “волатильности” (недавнего торгового диапазона)
   Использование последних торговых диапазонов (прокси для отклонения) для масштабирования величины коррекции может хорошо работать в определенных условиях.
2. произвольные ограничения: максимальная прибыль, максимальное время торговли
   У нас может быть представление о максимальном времени или возможности получения прибыли для стратегии, что позволяет нам избежать более поздней просадки, чтобы сигнализировать о нашем выходе.
3. различные технические индикаторы

( Читать дальше )