localcreator, Как на самом деле не знаю. Могу только предполагать, на основе предположений моделировать. И если результаты модели с достаточной точностью соответствуют факту, то можно считать предположения легитимными. 
   Память рынка и автокорреляция — тут конечно дело вкуса. Я исхожу из другой логики — память у цены есть, но ее глубина и сила разные при разном характере движений цены. Природой этого я бы назвал не математические абстракции и закономерности, а более приземленные: это инерция принятия решений, скорость реагирования как на новости, так и на изменение цены, сработка стопов и   проч. Т.е. ближе к человеческим факторам. А вот как пробовать это описать математически — дело хозяйское. 
   Задача предсказать тренд… Правильнее наверное иная формулировка — наличие тренда в данный момент + контроль сигнала на окончание тренда. Это одна задача, а не две. 
   В плане подтверждения — не заморачивался. Но когда раньше занимался оптимизацией прогноза под инструмент, точность расчета именно для трендовых активов улучшалась при учете памяти цены. Но не факт, что это не связано с собственно особенностями моего подхода (метода).   

Кстати, понятие тренда тесно связано с автокорреляцией, что предполагает наличие некой 'памяти рынка'. Сама идея о том, что у рынка может быть память, может существенно изменить правила игры. Но существует ли у рынка память на самом деле? Как она работает и в каком эксперименте можно однозначно подтвердить, что она действительно присутствует и трактуется однозначно (детерминированно)? Некоторые ведь до сих пор считают, что предсказание рыночных трендов и итогов подбрасывания монеты — это схожие задачи.

3Qu, 

А что такое откат? Суть здесь проста. Можно долго рассуждать о глубоком смысле слова «Тренд», пытаясь понять его истинное значение и на основе этого выработать некие правила. Однако есть нюанс, который также имеет философский оттенок. Это слово уже проверила не одна сотня лучших трейдеров, и, как показывает практика, ничего особо полезного для реальной торговли из этого не извлечено.

Слышно много разговоров о пользе торговли по тренду, но как только дело доходит до практики, результаты остаются на уровне 50/50 или даже хуже в долгосрочной перспективе. Дело в том, что тренд в классическом понимании технического анализа виден только постфактум, а принимать решения в конечном итоге приходится на текущем баре, опираясь на совершенно другую терминологию.

Сергей Сергаев, Ну и ...? Во-первых, неэргодичны в целом, но не на отдельных участках. Во-вторых, каким боком в моих рассуждениях есть место линейной регрессии? В третьих, в линейных расчетах есть своя польза, если правильно понимать их место и функцию в алгоритме ТС. Ну и повторюсь — цель же ведь не первым крикнуть я вижу тренд, а взять прибыль, а при разном характере движения цены это следует делать по разному.    

Пародия на Смарт-Лаб, Отвечу в вашем стиле: От туды-сюды собственно и рождается новое ))) 

Ценовые ряды неэргодичны, соответственно тренды на таких рядах нелинейны, а значит расчеты на принципах линейной регрессии и МНК не особо актуальны для оценки трендов.

RoboScalp, Ну собственно все, что мы видим и ощущаем — это в прошлом. «Чисто» будущего не видит никто, априори. А про иллюзию — в общем смысле — да, на конкретном отрезке времени — нет. Тут скорее вопрос цели его определения и рецепта что и как потом делать/не делать. 

Пародия на Смарт-Лаб, Я на смартлабе еще и не такое читал... 

3Qu, У меня написано практически так же (вместо преимущественно я применил «в целом»): тренд – это в целом однонаправленное движение цены на нескольких (я бы сказал –на трех и более) интервалах, удовлетворяющее заданным условиям поведения экстремумов на интервалах и способу определения направления изменения цены в целом на интервале. 
   А по поводу «никак не ожидание» — а зачем тогда вообще задаваться вопросом существования тренда? Именно из-за ожидания его продолжения/прекращения — а это в свою очередь определяет наши действия. По большому счету, определение тренда нужно только для применения специфичных (нестандартных для вне тренда) условий ТС по входу/выходу и проч.

RoboScalp, даже так сказать: тренд — это След выраженный в виде какого-то направления в прошлом на графике. Иллюзия — это предполагаемый фантастический тренд у каждого в голове на основе таких же не связанных фантастических пересечений на графике.

3Qu, все это херня. Акции всегда растут. Я на Смарт-Лабе про это читал.

По сути это иллюзия, видимая лишь в прошлом на искажениях временного пространства

Простыми словами тренд – это ожидание дальнейшего роста (снижения цены). Такое ожидание, а точнее все же прогноз дальнейшего движения цены,

Классическое определение тренда все таки — преимущественное направление движения на заданном интервале времени. Обычно измеряется наклоном линии регрессии. И никак не ожидание чего-то в будущем. Думаю, не надо что-то свое придумывать. Ожидание, это уже наши домыслы.

дискретно-непрерывная, это что-то новенькое

localcreator, Ох, тему ты подтянул… Знаю, что есть чемпионы в инфо обучении и блогерстве — вот они реально зарабатывают и риска у них нет Еще есть «чемпионы» по тактике «и вы говорите», а еще есть ошибка выжившего. Конечно, есть зарабатывающие трейдеры, но они не многочисленны и у каждого есть свой пункт преимущества — либо метод, либо скорость инета, либо инсайд, либо «кусочничание» hft и т.д. Кстати, тут даже чисто математически пропорция понятна: чтобы, например, взять + 1 млн. руб. у какого числа трейдеров надо забрать по 5 — 10 — 20 и т.п. тыс. руб. (почему так понемногу — так а какой средний ДЕПО на МБ?!). Вот почти по закону сохранения и получается пропорция + к — => 5-10% к 90-95%.
   Ну и надо честно признать, что идея «сделать деньги на бирже» — это чистая завлекаловка в том плане, что с маленькой суммы «разогнаться» до реальных, позволяющих беспечно жить сумм, маловероятно, разве что в результате удачи в «лебединой» ситуации. Активная торговля на бирже требует времени, а следовательно мало времени на зарплатную работу, т.е. средства для нормальной жизни УЖЕ ранее должны быть. 
   Трудно из общих соображений что-то советовать. Но голову пеплом не посыпай — уверен, знаний лишних не бывает, это в том числе и общее развитие личности. Если бы мы знали раньше… ух как много в жизни можно было бы оптимально изменить  
И самое главное — в текущем моменте рынок излишне новостной, такое торговать сложно. Я сейчас использую тактику жесткой нормировки прибыли, суть которой — фиксировать прибыль независимо от дальнейшего текущего ожидания движения цены, исключить долгосрочные позиции, среднесрок держать как исключение. 
   Давай, выше голову. Бери, что дает рынок и старайся не отдавать обратно  

Слышал, есть чемпионы на рынке, но, можно сказать, я не то чтобы посредственность, а скорее серийный неудачник в этом плане И каждая неудача — это проваленная исследовательская теория и уйма потраченного жизненного времени. В сумме эти неудачи хоть и развили исследовательскую интуицию и более широкий взгляд на рынок, но цена, считаю, неоправданно огромная. Если бы я знал лет 20 назад, с чем придется столкнуться и через что пройти, даже бы не стал пробовать 

В общем да, на счет модельного пространства ты в целом прав.

localcreator, Рад за тебя. Когда проясняется понимание задачи — это всегда здорово и приносит много позитива. 
   Если под СДУ понимается система диф.уравнений и «осталось найти правильную СДУ» — еще раз напомню про мои пассажи о философии понимания цены и концепции своей ТС. Это реально не было заумностью и пустословием. Поскольку мы не знаем уравнения движения цены, важно выбрать для себя систему предположений и упрощений этого процесса, определить их параметры и описывать цену в рамках этих параметров. Тогда выбрать СДУ будет проще. Это не про копирование моего подхода (ты вроде к этой затее уже остыл, как мне кажется), а совет в целом. В принципе, такой подход можно называть и модельным пространством. Я этой терминологии не придерживался раньше, хотя по сути моя ТС работает в таком «несколько отличном от ценового» пространстве, изъяснялся попроще . Но если даже 15 лет назад уже говорили про модельное пространство, будем использовать такую терминологию, да и звучит солиднее 
   А градиентный спуск хорош для оптимизационных расчетов, для прогноза я бы его даже не рассматривал.   

Похоже, таки замаячил свет в конце тоннеля… Осталось найти правильную СДУ Этот метод, действительно объединяет все известные переменные (OHLCV) и процессы, которые они порождают, в одну универсальную систему.
Когда мы только начинали общение, у меня даже не было представления, в каком направлении 'копать' эту тему, а теперь я чётко понимаю, что осталось сделать. Эта часть задачи (с ДУ) хоть пока и не стала проще, но стала понятной.