Блог им. wavelet |Историческая vs. Подразумеваемая волатильность - как сравнить базовым набором инструментов?

Приветствую всех.

Подскажите или направьте в нужную сторону.
Историческая волатильность — базовыми инструментами (грубо говоря что QUIK послал) — ATR, StdDev
Подразумеваемая волатильность — в моменте из формулы БШ расчитывается по каждому страйку.

На примере опционов на фьючерс РТС, как их сравнить? Хотя бы схематично 
Или оценки stddev на дневках не коррелируют с impvol?  

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн