дневной Моментум...
акций 39, по закрытию дня покупаем шесть самых — самых плюсовых по приращению ...
на следующий день, если акция входит в число лучших шесть оставляем ее — нет продаем и покупаем лучшую из шести на энтот период...
короче, Моментум влупил 9,8% за сентябрь 21 года… просадка 3,5%...

ну думаю — уделал Кванта...(тепереча надо бегать по городу и заказывать несгораемые шкафы пачками для надежного хранения средств, поступающих с рынка)...

но не тут то было, вводим платежи бирже и брокеру и теряем… 17,2% от депозита...
чтоб я так жил…

решил проверить АГ пока идет стояк в сбере....
рынок точно бегает (случайно открыл, в который раз, америку), но бегает он то на -3,2%, то на +5,5%, а то как разбежится и вот они +8,3%....

как он бегает, когда прилетает черный пречерный лебедяка рассказывать не буду — самому страшно будет от энтих рассказов...

а вот когда «стояк» у рынка, то вообще он ни куда не бежит, а лежит себе  и волатильность  тама еле-еле дышит....

в общем не согласный тута я с АГ…

все, как всегда, через АГ… остальным верю мало… те которые не остальные вообще не верю...



Сбер нонче 275,4 соответствует 2874 по индексу ММВБ
соответственно 282,7 — 2950 верх
соответственно 258,7 — 2700 низ

верх немного ниже коридора, но энто неплохо...
низ несколько сомнителен, но еще есть время (где-то тама болтается стоп на всякий пожарный ( был поставлен еще до АГ))… так что особых возражений нет...

пока у АГ все грамотно… но еще не вечер...

в нонешнее время находится на сайте Мартын Мартыновича энто все равно, что сразу попасть в инфоциганский табор… не успеешь открыть дверку сайта, как сразу с порога -«Дарагой, пазалоти ручку»...

посему обожаю копаться в архивах данного заведения...
перекопал  все что мог, но продолжаю  рыть траншею  в северном направлении просто по привычке (умные люди, умные мысли и все даром — все как и обещали братаны Стругацкие)..

итак-с...
Грааль таки есть...
но штука в том, что грааль существует как бы в двух разных измерениях...
на первый взгляд, чистой воды энто нонсенс, но потом, припоминая опыт в беттинге, понимаешь, что — да… трейдинг существует по тем же правилам, что и беттинг с откудова и ихнее сходство...

1. Математический Грааль 
здеся довольно все просто… грааль валяется на дороге у всех под ногами...
теоретическую базу грааля лучше всех сформулировал нашенский АГ… точно цитату не приведу, но по смыслу звучит так (если что АГ поправит)
-«цена выше выборки по среднему и дальше будет выше, вероятность  энтого  больше, чем меньше»

( Читать дальше )

сбер с 2022 года с начала...
если закрылося выше средней волатильности дня берем… на следующий день сдаем… трудимся до сегодняшнего дня...
да забыл сказать… кидаем скользяшку среднюю на 10, если закрылося больше средней волатильности за день тока тогда берем и больше скользяшки....

получилося 47% за три года и если еще комисы ввести то дело будет совсем дрянь...

результаты прилагаю....

благодаря нашенскому широко известному в узких кругах Мартын Мартыновичу на меня каждый божий день сверху сыпется тонна информационного мусора из всех щелей с ихнего сайта...
 
надо давать ответку, господа...

всем известно, что рано или поздно любой тренд ломается в точке бифуркации и далее вот он — момент, когда наступает время контртренда или вообще тренда против...(по простому по — нашенскому, как говорил Шариков — время, когда надо делать ноги пока не поздно)....

вопрос когда?...

обопремся на работу  smart-lab.ru/blog/335962.php в части теоретической основы...
добавим практикующего трейдера smart-lab.ru/blog/936881.php

и прокрутим сбер в состоянии относительного спокойствия (23-24 годы) при наличии  красной свечи   от открытия и до минимального дневного значения...
среднее значение по выборке 1,4%, что спокойно кладется в 2%...
в общем согласный я.....
но энто только начало конца, далее надо проверять, как энто все статистически покладется на бэктесте на предмет зашли — вышли — зашли ...

( Читать дальше )

при наличии совершенно свободного полета цены идея г-на Д.Новикова кажется мне совершенно не правдоподобной...
кинул три боллинджера с тремя сигмами 1,2,3....
и увидел суету сует...

может кто-то лучше поймет его идею… а главное результаты идеи на практике... 
буду признателен за любые мысли...

верить никому нельзя… поэнтому проверяем всех… особенно Мартын Мартыновича, ибо Мартын Мартыновичу класть палец в рот вообще не рекомендуется — очень скользкий тип....

весьма жаль, но потерял комментарий АГ по поводу того, что если день закрылся в плюс, то максимум следующего дня  на 90% будет выше, чем цена закрытия...

на статистике Сбера от 1.1.22 до 31.12.24 все подтверждается...   процент получается 96… что даже несколько выше, чем дает АГ....
далее АГ утверждает, что если выставлять ордер на 0,2% выше цены закрытия дня, то стратегия будет на дистанции хуже, чем купил и держи.... 
но 0,2% дает тока тот результат, что будем стучать на брокера, а себе класть в карман воду от новара яиц всмятку....

поэнтому ищем процент, дающий не тока кипяток, но и яйца....
получается средний 1,9% по больнице..
медиана 0,9%

ставим медианный процент… выкидываем брокеровские  комисы и получаем на «молотилке» порядка 66% за три года… или по среднему 22% в год..
не Бог весть какие доходы…

( Читать дальше )

многоуважаемый КРЫС говорит, что вчера на рынке отыграли ставку с 23% взад на 21%...

спорить мне с ним трудно, ибо компетенции у нас разные и разнятся на порядки..
но есть вопрос, с какого хрена тогда Сбер попер на 10% вверх?.. энто явно говорит об том, что рост был нелинейным и неадекватным...
по многим причинам рынок долбанулся вверх на лишних 8% ...
и тепереча с понедельника будет искать равновесие т.е. — надо откатывать взад...

разумеется, энто все будет происходить не в течении дня и даже  не одной неделИ...
но дисбаланс, братаны трейдеры, хотите не хотите, но надо устранять…

мое трейдерское образование основано на тощей книжке Коли Дарваса «как слямзить два милльона с рынка»… книжка сильно устарела, но основные идеи Коли бессмертны. про свечи Коля ничего не знал, так что в энтом вопросе помочь мне не смог...
        читка других авторов тоже ни к чему не привела  — авторы очень умные и свои книжки написали явно не для меня, а для других таких же умных...

        в японии не был и у Гусева, которого сейчас Мартын Мартынович хочут пригласить на свою конференцию в качестве Главного Докладчика, тоже не учился, так что чисто самоучка...

        рассматриваем дневные свечи (все что меньше по тайму энто к Мальчишке Купи и Продай  — он крупнейший на смартике специалист по миллисекундам, он на них не одну собаку съел и все об миллисекундах знает)...

        раскрашивать свечи, как в старшой группе детского сада занятие интересное, но несколько бессмысленное, но хочуны могут продолжать энто делать, хотя с нашей точки зрения, волатильность свечи на порядок важнее цвета...(но об волатильности, возможно, потом когда — нибудь надо будет рассказать, хотя лучше не рассказывать — энто  очень важный предмет для трейдера, там до фига секретной информации)...

( Читать дальше )