скорее да, чем нет… и добавил бы  — закрываются окна пробоев… то бишь рынок дожевывает остатки роста  и готовится развернуться...
сейчас аналогичная ситуевина… а разворот на время — как получится… затем опять робкие ростки роста и понеслася все по новой...

и нет ничего нового под солнцем ...Экклезиаст

а отлично бы и пережил...
3 месяца провал...9 месяцев прибыль...  в целом 87% прибыли за год...
в СВО и мобилизациию  не заходит, а где-то за неделю вообще выходит с рынка....

комисы биржи и брокера учтены по максимуму… за проскальзывание не отвечаю.....

в банке было 100.000 руплей...




дал тока за пять месяцев расклад, ибо доказывать, собственно говоря, нечего...

и вот колинская эквити за год


( Читать дальше )

Михаил давно ничего не писал, поэнтому я немного за него...

создать  прибыльную Систему на основе случайного входа никогда не пробовал и полагаю ли едва захочу....

       но случайных входов, как правило, и не бывает… вот Сумашедший Квант рекомендует входить, если акция сделала  Х% за Y времени (Коли Дарваса метод — если акция полетела — нужно покупать и лететь вместе с ней )...
       но энтого маловато будет, а если сюда еще КРЫСА добавить с его пробоями, то эффективность входа увеличивается где- то процентов на 20% (тоже Коля Дарвас придумал  — энто его так называемые деревянные ящики и прыжки из ящика в ящик)... 

в общем, куда не плюнь везде энтот Дарвас под ногами путается....

нет трейдинга без Дарваса и нет Дарваса без трейдинга....

очченного гениальный был во всем — земля ему пухом...

еще раз для закрепления так сказать материала....
мудрит Квант...
все украдено до вас..©.. пардон, изобретено....

вот-с, например, Коля Дарвас открыл Америку...


( Читать дальше )

малюсенькая заметочка по поводу входа....
всегда был уверен, что заскакивать в поезд надо, когда растущая бумага вдаряет по газам...

а вот хренушки  — когда присела отдохнуть...
условно, в первом случае, по прибытию получишь 100 руплей, 
а если в присевшую… то по прибытию 157 руплей...

или по правде
1 вариант 36077 рупля...
а во 2 варианте  56642 рупля ...

пс
комисы учтены по максимуму на бирже и у брокера ...
за проскальзывание не отвечаю...

— И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
— Значит, будут грабить...©

к Коту претензий нет… вещий Кот освещает то, что сказал Беритц,  а вот к Беритцу есть… одна бумажка энто не серьезно, а вдруг она легла в боковик и лежит тама безо всякого движения, а зато в других такая же движуха, как в картине Ван Гога «Звездная ночь»..

в общем пОртФель должен быть солидным -  содержать минимум 30% от пакета ликвидных бумаг....

а на одной бумажке пусть коты катаются в обнимку с Беритцом…

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

как не крути — от Коли Дарваса нам не уйти.....

база порядка 40 акцулек...  время испытаний  спокойное и когда жутко штормит… много брать не надо — должна работать идея, а не статистика...
в ценах учитывалися запросы биржи и брокера по максимальным расценкам....
берем тока самые, самые лучшие и смотрим что происходит... 

12 акцулек — хорошо есть плюс...
8 акцулек еще лучше порядка на 20%....
5 акцулек еще лучше и  тоже где-то на 15% -20% от системы 8 акцулек....
3 акцульки максимально возможный результат на дистанции...
1 акцулька — неплохо, но штормит не по-детцки… с такой волатильностью не комфортно… и приближаемся к резам 5-8 акцулек... 

в итоге остановимся на 3 акцульках и начинаем гонять...
месяц не очченно удобно, удобно неделя или день....

т.е. в конечном итоге получается, что имеем пОртФель с тремя бумагами, которые будем ребалансировать по ходу дела ...

1. берем неделю (неделя плавающая — пять дней торговли стукнуло смотрим че продать — че купить… дополнительно — заход, когда два плюса т.е. неделя предыдущая хорошо и день закрылся в плюс…

( Читать дальше )

( Читать дальше )

посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )