продолжаем нашенские научные «изыскания»...
Сбер дневки...

ставим период 13… появился сигнал — заходим на закрытии, выходим тоже на закрытии после потери сигнала...(не слишком точно, но сойдет)
далее начинаются странные дела ....

взвешенная по финишу проигрывает средней, не намного, но проигрывает..
с 2005 году по средней насшибал 483% от депозита, а по взвешенной 456%… разница не большая, но сам факт пройгрыша со стороны взвешенной огорчает...
ни фига толку от нее не получилося… ничего она не взвесила… тока понты поразвела — какая она крутая… и пришла к финишу второй....

вывод 
весь, не весь… получишь все равно по- среднему... 


пн
система по Моменту… типа положительное приращение входим — отрицательное  выходим......
еще хуже средней скользяшки — всего 336%...

пока сбер валят, но не очченно сильно… самое время немного потрандеть...

совершенно правильную весчь говорит Михаил, но как, всегда, немного не согласный с ним.....
возьмем Сбер… самое самое большое падение за историю Сбера с 2005 года  было 24.02.2022 ...
когда Сбер навернулся по приращениям в размере закрытия в объеме -36,6%...
т.е. 22.02.2022 было по закрытию 208,53, а 24.02.2022 стало 132,18...(жуть!!!)...   

волатильность достигла фантастических 109%… АГ говорит, что если Мамба волатинет больше чем на  4,1% то энто у Них считается кризисной обстановкой… а тута целых 109%...(мама дорогая!!!)....

т.е. с помощью  исторической статистики мы (т.е. — я) установили размер стопа при позиции в свободном полете....

потеря более почти трети депозита на тот момент требовало по таблице рисков при дальнейших действиях   порядка   60% увеличения депозита, чтобы прийти к точке начала падения… не смертельно, но очченно чувствительно....

далее встает вопрос нормального уровня постановки стопа — чтобы лишнего с дуру  не отдать в рынок, но и не потерять лишнего во время большого Шухера…

( Читать дальше )

(ниже рассматриваются дневки Сбера) 

в трейдинге, как известно, авторитетов нет… вот тута АГ пишет, что «нужно предсказание размера будущего приращения цен»  для чтобы на дистанции получилося сумма положительных вероятностных ожиданий...

мысля в отношении что нужно предсказания не вызывает никакого сопротивления с моей стороны, но есть суровая реальность нашенской теперешней жизни....

с моей точки зрения, совершенно не возможно предсказать будущее приращение.....   будет плюс толи будет минус...

в предыдущем  своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..

что касается размера — то энто просто фантастика на уровне Герберта Уэллса...

но не все так просто...

в своей бессмертной работе Сергей Сергаев    «Чем биржевой график отличается  от рандомного» показал, как идет распад волатильности…

( Читать дальше )

пока сбер топчется на месте и киты плещутся где-то в других морях(инструментах).... 

сбер дневки с 2005 году по сегодняшний день....
 рассмотрим два варианта работы
— по плюсовым приращениям  и
— по скользяшке приращений

сумма на все времена одна...

если входить по окончанию плюсового дня,  то по сути вопроса… вероятность, что следующее приращение дня будет с плюсом равна 50,%...
вероятность увеличения капитала за все времена 54,1%, прибыль 8,1% (все в идеале)
но минус комса бирже… и минус комса брокеру....
сливаем по — немногу....  но очень уверенно сливаем..


если входить по скользяшке по закрытию первого дня выше скользяшки то… вероятность, что следующее приращение дня будет с плюсом равна 59,3% (ну энто же совсем другое дело)...
вероятность увеличения капитала за все времена 66,0%, прибыль 32,1% (все в идеале)
но минус комса бирже… и минус комса брокеру… минус налоги…
где-то остается 28% (может быть и еще меньше точно считать не хочется)

короче говоря, статистическая вероятность говорит, что на круг в идеале при спокойной игре можно взять в год 30% денег по среднему… и больше не взять…

( Читать дальше )

от нечего делать решил посмотреть в какой день недели  выгодно покупать  и выгодно продавать  по годам… просуммировал приращения дневок по закрытию… и вот что получилося...


2023 в четверг вечером покупаем во вторник следующей недели сдаем
2022 год вообще не рассматривается… так форс-мажоры энто не наша тема...
2021 в пятницу покупаем во вторник сдаем...
2020 в пятницу покупаем в среду сдаем..
2019 в пятницу покупаем в среду сдаем...

основной вывод в четверг или пятницу берем… во вторник — среду сдаем...

деньги ваши — стали наши

пн
и не ставьте мне плюсы… они мне нужны, как зайцу стоп сигнал....

IMOEX сегодня упал на минимумы за месяц (3170).Технически рынок разворачивается вниз.

вверху то что пишет за сягодня по рынку наш предводитель трейдеров Тимофей Тимофеевич… и с энтим гражданином я не согласный по существу вопроса..

внизу картина маслом по мамбе в месяцах...

в сентябре у мамбы была возможность сделать финт ушами (возросла волатильность) и уйти вниз на перезагрузку, но она энтого не сделала...

а сейчас, граждане трейдеры, мамба думает, что ей делать дальше...
как вариант — ее тянет больше вверх, чем вниз... 

пн
не ставьте мне плюсы… они меня раздражают...

хотел сегодня сбер прикупить по 285 руплей для дальнейших спекулятивных действиев....
а тута вона как оно вышло...
3 эшелон практически уничтожен...

ну и ладно тады...
люблю когда мамба падает… можно расслабиться и отдохнуть от безумного рынка....
еще суббота и воскресенье нравятся в последнее время....
и вечерку бы убрали к едрене фене… и тогда от мамбы больше ничего и не нужно....


пн
шортите, дети Гермеса, сегодня вашенский День... 

тута в последнее время многие утверждают, что биржа  энто чистой воды Казино...
согласный я, что Казино, но со своими, правда, странными заморочками.... 

возьмем, как всегда, Сбер и, разумеется, дневки...  

прогоним всю базу с 2005 года...  обнаружим, что статистическая вероятность выпадения черной свечи 0,55....
чтобы выпала вторая черная свеча вероятность  0,58… третья 0,57… четвертая 0,59… пятая 0,59… шестая 0,6..
дальше не стал, так как выпадение подряд шести свеч около 0,07 (первую не учитываю — так как она марковая)

и получается в целом, что Казино играет мне на лапу...

входить в Казино надо, где — то  от одной трети депозита и на каждой закрывшейся свече сбрасывать часть объема, так как риск получить следующую белую свечу никто не отменял...

сброс по системе (тута надо цифры привести к общему знаменателю, но мне лень) 0,58  0,33  0,2   0,1  0,07
основная идея — с каждой свечей скидывается часть объема....

Система почти полностью совпадает с Системой торговли КРЫСа

( Читать дальше )

склеим, как всегда, всего понемножку...

основная идея — все время хочется алготорговли...

глубоко копать лень и глупо… еще по ставкам помню, что все решает положительное матожидание и только  положительное матожидание
все остальное может несколько улучшить систему, но не более того...

инструментов 39...  выкидываем Сберп, Сургут, Татнефтьп как дублирующие… Транснефть, как тяжелую и маловолатильную… остается 35 бумаг… суммируем месячные изменения по бумагам, если сумма меньше  нуля — инструмент исключаем пока не выйдет в положительную зону ...
определяем среднее изменение в месяц по бумагам  — в работу только те, которые за последний месяц дали прирост больше среднего...

 SergeyJu как-то проговорился, что наибольший доход приносят, как правило, треть рассматриваемых инструментов  — согласен...
при рассмотрении 100% захода, 30% захода и 20% захода (как же без Парето)  — наибольшую прибыль  дали 30%, что составляет на текущий момент число 10...
депозит делим на 10 равных частей, если по окончанию месяца заход получается только в 8,6 или 1 инструмент так и заходим… остальное на счет в банк под проценты…

( Читать дальше )

и возвращается ветер на круги своя...©

несколько слов по поводу спекуляций и инвестирования

как мне советовал когда-то один из самых образованных и малоизвестных трейдеров смартика Михаил

Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой. 

голубенькие фишки мамбы


играл со сбером — кто кого сделает… в черной рамочке вверху ход сбера за месяц(инвестиции)… ниже мои  дневные спекуляции за месяц..

дневные спекуляции переиграли месячные инвестиции… оно и понятно — америку не открыл, но бросается в глаза, что сбер сдох… сил у сбера уже ни на что нету...

и очченно красиво идет Московская биржа — сильно, ровно… еще не поздно переложиться в нее… что, пожалуй, и сделаю....


пс
тута на смартике все лягают Шадрина ногами… лягну и я для приличия… Система какая-то тухлая в лучшем случае стоит на месте… и только сильно влюбленный в Систему может держаться за энти бумажки... 

( Читать дальше )