Вы ловите мышей?
Для развлеченья только! ©

Пишу для сэба… так что — нервных просим покинуть топик©

опять же гребанный сбер… дневки… с 2005 года по сегодняшние дни....
ставка 100.000 руплей....
хренячим все что есть напропалую....

1. вариант — Жопа  убыток составил — 150.000 рублев...
2. вариант - Мы работали трудилися, но зато мы не разбилися ©....+312.000 рублев

сортировка по тренду дала несколько меньше....235.000 рублев....

с закрытыми глазами получилося больше ....- остаюся в недоумении ©

Гэри Смит как-то говорил в своей книжонке «как он играет и выигрывает на бирже», что если бы он не переносил свои позиции через ночь то был бы на несколько сотен долларов беднее...

книжка, конечно, мутная до ужаса… противоречивая и очченно нудная… не считая лирической части.....
но тем не менее решил проверить Гэри....

сбер дневки… шпарим с 2005 года по сегодняшние (будь они не ладны) дни… 2023 год… ставка постоянная 100.000 руплей  доход за весь период сверху  931.110 руплей

позиции переношу через ночь...

в год где-то  прет 50%, но есть такая штука, как коммсы и скольжение… реально 30%...  

не обманул похоже старый американский член биржевых игр...

в 2008 году трясло не по-детски, но Система справилася....

ставки… как в плюс так и в минус… схема прилагается...


( Читать дальше )

Дурачки на этом сайте считают, что быть квалом типа престижно — но очевидно, что это более низкая юридическая защищённость. Я всех своих брокеров послал с присвоением квала, честно сказав, что на случай будущих судов хочу предстать перед судом дурачком, ничего не понимающим в инвестициях)) Сумашедший Квант

никогда не стремился стать квалом — тепереча понимаю почему… Квант, как всегда, все хорошо объясняет....

И тута еще параллель со Смартом возникла… по поводу квала-неквала....

никого не заношу в черный список....- Я их могу читать, а они меня нет.... 

засыпаю… надо нацарапать пару строк...

в беттинге при ставке на коф 25 выделяю 4% депо, учитывая неравномерность  выйгрыша понижаю ставку в 5 раз — итого 0,8% 
(про то, что использую положительное математическое ожидание при ставке… говорить не буду… надоело давать ссылку на то, как оно находится...
сами ищите кому энто надо на moneypunter — тема «Математический Грааль»)
при ставке на коф 2 можно выделить 50%, но опять же неравномерность  -10% за глаза...

трейдинг — акции
по Системе заход в позицию, где математическое ожидание выше 50% всем депо при ограничении убытка на уровне 2% от депозита вполне приемлемо...
тока отсель следует вывод, что тейк должен быть больше 2%… а там далее как повезет...

 а вариантов при игре по Системе  всего два:
1. либо ловим рыбу в коридоре....
2. либо ловим тренд...

гонял гонял взвещенную по приращениям от 2005 года до 2023 года… получил где-то 250.000 руплей прибыли от вечной ставки 100.000 руплей...
вижу дело дрянь… круть — верть -верть — круть...
эквити прикладываю..

от мертвого осла уши и то будут получше....


и тута мысля ударила в голову  -а не скрестить ли систему АГ с системой Татарина… терять то уже нечего… скользяшки то работают, но они, как мигалки, то работают то не работают....

выкладываю эквити Системы (АГ+Татарин)...


( Читать дальше )

Сбер… дневки… скользяшка по  закрытия дня...
ставим лимитку по факту  текущей скользяшки по закрытию, если цена касается уровня скользяшки покупаем на автомате..
выход  — если скользяшка упала более чем на 1% от предыдущего значения выходим из позиции по цене закрытия .....

начали с 25 руплей  и доскакали где-то до 800 руплей  в 40 раз за 16-17 лет...(вроде бы прилично получилося)

но жутко скучная весчь — могет позиция двигаться чуть ли не годами пока закроется....

прилип я к Коле, как банный лист к тому месту, где спина утрачивает свое благородное название...
для любителя поиграть на бирже  Колина книга за глаза… ни фига не устарела… многие вещи, которые он интуитивно использовал
на сегодняшнем уровне более детально разработаны и объяснены...  


милый Коля не совсем понимал, что наблюдаемые акции находятся во флэте по той простой причине, что они на данный момент и на хрен никому не были нужны на бирже....



( Читать дальше )

типа 2% фиксированный стоп?.. идея неплохая… потеря 2% от всего депозита не критично на довольно длинной  дистанции при условии положительного ожидания от трейдов...

а почему все таки не от волатильности?.. как-то более логично, трудности расчета преувеличены… кроме того, идет постоянный распад корреляции волатильности (на дневках в пределах 15-20), что подтягивает стоп под очередной срыв, как бы автоматизирую его и уменьшая,  в то же время, потери накопленной прибыли...

не согласный я с  3Qu...
но зная немного 3Qu...  ему мое несогласие далеко по барабану…

берем волатильность дня… закатывает ее через взвещенную скользяшку, определяем 1 сигму… на периоде берем минимальное значение дня к нему плюсуем 1 сигму… цена подошла к стопу  берем...

далее от максимального значения дня на периоде  отминусовываем 2 сигмы (естественно, значение меняются каждый день по закрытию торгов), если значение минимума дня меньше — выбивает по стопу...
энто вкратце....

15 руплей начало  ...290 руплей по окончанию....
не понравилося — дрянь Система, хотя и работает....

но как говорит VES2010… транслирую по памяти -«а че ей не работать, если акция трендовая» 

полный провал…

в глыбокой молодости  в общении с Сумашедшим Квантом (MadQuant) высказал мыслю о том, что покупать нужно тока дивидендные акции....

на что Квант типа ответил -«да что ты говоришь» ...
тады не совсем  понял его издевки...

есть акцулька стоит  100 руплей
совет директоров заявляет, что собирается выплатить 20 руплей на акцульку, собрание утверждает энто решение....
вроде ну красота какая-то  не сусветная получается....

но идем далее
брокер, сцука, делает отсечку и цена падает до 80 руплей, т.е. получается, что меня же за мои деньги и обули...
была акцулька стоимостью 100 руплей… мне насильно понизили ее цену до 80 руплей и насильно всунули разницу деньгами в руки… не забыв еще и налог вычесть с 20 руплей, чтобы жисть медом не казалася...

а тот факт, что гэп будет закрывать месяцами или того еще хуже… то энто не нашенский не  брокерский вопрос...

вывод
дивы для мажоров… им надо как-то легально прибыль вывести… -а дивы самый оптимально — легальный способ...
остальных миноров всяческих водят за нос…