инфа … для сэба..

с 2005г по нонешние дни

ставки
плюсовых ставок 2346
минусовых -2201
итого плюсовых 52%… понятно, сцука, что лонг прет

по процентам 
плюсовые в сумме 4217%
минусовые -3753%
итого плюсовых 53% от процентов… идет короче накопление капитала

скользяшка
плюсовых ставок 1691
минусовых -856
итого плюсовых 66%… матожидание прямо можно сказать на лицо....

по процентам
плюсовые в сумме 3080%
минусовые -933%
итого плюсовых 77%… прям душа радуется...

вывод
как говорил Сумашедший Квант  -  ставь 200 (двухсотку) и не ошибешься...

тута давеча Мальчишка  опять дебош устроил на смарте ..(и как всегда говорил непонятно об электричестве   ©...)
ниже привожу отрывок из переписки 

Мальчишке я не доверяю, потому как он слишком умный для смарта… с его квалификацией тута  в общем то делать нечего…
тута в основном сборище инфоциган, которые друг другу втирают всякую фигню...(зачем они энто делают ума не приложу, но мне как-то в общем и по барабану… они для меня безобидные люди)

но ближе к телу... 

взял сбер дневки… кинул скользяшку… посмотрел, чем день заканчивается сверху скользяшки...
всего 2534 дней игры выше 
из них с плюсом закончилися 1684, что составляет  66,4% против 33,6%… вроде бы не ошибся (а то у меня с арифметикой плохо)

так если энто не паттерн… то что энто?...

Квант, как всегда прав… на обыкновенной скользяшке при волатильности более 3% депозит  разматывает, так что мама не горюй… ноги надо делать сразу ...

Система «Л-я» прошла 2008 без проблем… сентябри 2022 вообще не замечает… волатильность 3%,5%,10%,20%....- семечки....

но февраль 2022 года все же угробил годовую прибыль… всплеск волатильности свыше 70% поставил крест на  годовой прибыли (стоп не сработал и не мог сработать — в лучшем случае можно было бы закрыться руками и спасти половину)… к счастью, события февраля… событие крайне редкое, но допустимое...  


при волатильности свыше 10%… ухи должны быть уже  на макухе…

возьмем немного от Татарина добавим АГ… плюс и себя немного...
сбер… дневки...

ставим взвещенную скользяшку… как ориентир, не более того....

входим, как попало...
зашел — не поперло… сразу выходим...
зашел поперло… держим позицию до первого отрицательного момента...

тест с 2005 года по нонешние времена...
играем несгораемой суммой 100.000 рублев...

выйграно 1.368.976 рублев… всего при положительных ставках 1.895.864 рупля проиграно 536.887 рупля...
положительных (плюсовых) ставок 640 … проиграно 497

средний годовой доход 73.999 рупля… 74% годовых… принимая во внимание проскальзывание и коммсы одну треть можно сбрасывать, как и у Татарина,  остается где-то порядка 45-50% годовых...

 эквити прилагается...



остался единственный вопрос  — за счет чего создается положительное математическое ожидание?....


доходы по каждому двадцатнику (20 дней)....


( Читать дальше )

сбер… дневки… несгораемая сумма в 100.000 рублев...
1. вариант
день закрылся плюсом… заходим… и держим ставку пока день не закроется минусом....

2. вариант 
обыкновенная скользяшка (взвешенная)… цена больше заходим… цена меньше выходим...


( Читать дальше )

4578 дневок с 2005 г по нонешние дни...
то что сбер закроется днем с плюсом  2256/4578=49,3% с минусом 50,7%...
средняя величина плюсового закрытия по ставке утро-вечер 1,68%… минусового -1,56%...
то что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на минус +14,2% тоже только с минусом 13,2%
по что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на плюс и потом минус 6,5%...
после минуса три плюса и потом минус 2,9%...

все энто хорошо, но плюса, сцука, могут быть разные и беттинг тута не катит...

да и еще Сумашедший Квант запретил публично на смарте играть в орлянку при волатильности больше 3%...

вывод.
  Храните деньги в Сберегательной Кассе...
п.с.
и еще… скотина  Талеб был чертовски прав...

Вы ловите мышей?
Для развлеченья только! ©

Пишу для сэба… так что — нервных просим покинуть топик©

опять же гребанный сбер… дневки… с 2005 года по сегодняшние дни....
ставка 100.000 руплей....
хренячим все что есть напропалую....

1. вариант — Жопа  убыток составил — 150.000 рублев...
2. вариант - Мы работали трудилися, но зато мы не разбилися ©....+312.000 рублев

сортировка по тренду дала несколько меньше....235.000 рублев....

с закрытыми глазами получилося больше ....- остаюся в недоумении ©

Гэри Смит как-то говорил в своей книжонке «как он играет и выигрывает на бирже», что если бы он не переносил свои позиции через ночь то был бы на несколько сотен долларов беднее...

книжка, конечно, мутная до ужаса… противоречивая и очченно нудная… не считая лирической части.....
но тем не менее решил проверить Гэри....

сбер дневки… шпарим с 2005 года по сегодняшние (будь они не ладны) дни… 2023 год… ставка постоянная 100.000 руплей  доход за весь период сверху  931.110 руплей

позиции переношу через ночь...

в год где-то  прет 50%, но есть такая штука, как коммсы и скольжение… реально 30%...  

не обманул похоже старый американский член биржевых игр...

в 2008 году трясло не по-детски, но Система справилася....

ставки… как в плюс так и в минус… схема прилагается...


( Читать дальше )

Дурачки на этом сайте считают, что быть квалом типа престижно — но очевидно, что это более низкая юридическая защищённость. Я всех своих брокеров послал с присвоением квала, честно сказав, что на случай будущих судов хочу предстать перед судом дурачком, ничего не понимающим в инвестициях)) Сумашедший Квант

никогда не стремился стать квалом — тепереча понимаю почему… Квант, как всегда, все хорошо объясняет....

И тута еще параллель со Смартом возникла… по поводу квала-неквала....

никого не заношу в черный список....- Я их могу читать, а они меня нет.... 

засыпаю… надо нацарапать пару строк...

в беттинге при ставке на коф 25 выделяю 4% депо, учитывая неравномерность  выйгрыша понижаю ставку в 5 раз — итого 0,8% 
(про то, что использую положительное математическое ожидание при ставке… говорить не буду… надоело давать ссылку на то, как оно находится...
сами ищите кому энто надо на moneypunter — тема «Математический Грааль»)
при ставке на коф 2 можно выделить 50%, но опять же неравномерность  -10% за глаза...

трейдинг — акции
по Системе заход в позицию, где математическое ожидание выше 50% всем депо при ограничении убытка на уровне 2% от депозита вполне приемлемо...
тока отсель следует вывод, что тейк должен быть больше 2%… а там далее как повезет...

 а вариантов при игре по Системе  всего два:
1. либо ловим рыбу в коридоре....
2. либо ловим тренд...