в нонешнее время находится на сайте Мартын Мартыновича энто все равно, что сразу попасть в инфоциганский табор… не успеешь открыть дверку сайта, как сразу с порога -«Дарагой, пазалоти ручку»...

посему обожаю копаться в архивах данного заведения...
перекопал  все что мог, но продолжаю  рыть траншею  в северном направлении просто по привычке (умные люди, умные мысли и все даром — все как и обещали братаны Стругацкие)..

итак-с...
Грааль таки есть...
но штука в том, что грааль существует как бы в двух разных измерениях...
на первый взгляд, чистой воды энто нонсенс, но потом, припоминая опыт в беттинге, понимаешь, что — да… трейдинг существует по тем же правилам, что и беттинг с откудова и ихнее сходство...

1. Математический Грааль 
здеся довольно все просто… грааль валяется на дороге у всех под ногами...
теоретическую базу грааля лучше всех сформулировал нашенский АГ… точно цитату не приведу, но по смыслу звучит так (если что АГ поправит)
-«цена выше выборки по среднему и дальше будет выше, вероятность  энтого  больше, чем меньше»

( Читать дальше )

при наличии совершенно свободного полета цены идея г-на Д.Новикова кажется мне совершенно не правдоподобной...
кинул три боллинджера с тремя сигмами 1,2,3....
и увидел суету сует...

может кто-то лучше поймет его идею… а главное результаты идеи на практике... 
буду признателен за любые мысли...

верить никому нельзя… поэнтому проверяем всех… особенно Мартын Мартыновича, ибо Мартын Мартыновичу класть палец в рот вообще не рекомендуется — очень скользкий тип....

весьма жаль, но потерял комментарий АГ по поводу того, что если день закрылся в плюс, то максимум следующего дня  на 90% будет выше, чем цена закрытия...

на статистике Сбера от 1.1.22 до 31.12.24 все подтверждается...   процент получается 96… что даже несколько выше, чем дает АГ....
далее АГ утверждает, что если выставлять ордер на 0,2% выше цены закрытия дня, то стратегия будет на дистанции хуже, чем купил и держи.... 
но 0,2% дает тока тот результат, что будем стучать на брокера, а себе класть в карман воду от новара яиц всмятку....

поэнтому ищем процент, дающий не тока кипяток, но и яйца....
получается средний 1,9% по больнице..
медиана 0,9%

ставим медианный процент… выкидываем брокеровские  комисы и получаем на «молотилке» порядка 66% за три года… или по среднему 22% в год..
не Бог весть какие доходы…

( Читать дальше )

мое трейдерское образование основано на тощей книжке Коли Дарваса «как слямзить два милльона с рынка»… книжка сильно устарела, но основные идеи Коли бессмертны. про свечи Коля ничего не знал, так что в энтом вопросе помочь мне не смог...
        читка других авторов тоже ни к чему не привела  — авторы очень умные и свои книжки написали явно не для меня, а для других таких же умных...

        в японии не был и у Гусева, которого сейчас Мартын Мартынович хочут пригласить на свою конференцию в качестве Главного Докладчика, тоже не учился, так что чисто самоучка...

        рассматриваем дневные свечи (все что меньше по тайму энто к Мальчишке Купи и Продай  — он крупнейший на смартике специалист по миллисекундам, он на них не одну собаку съел и все об миллисекундах знает)...

        раскрашивать свечи, как в старшой группе детского сада занятие интересное, но несколько бессмысленное, но хочуны могут продолжать энто делать, хотя с нашей точки зрения, волатильность свечи на порядок важнее цвета...(но об волатильности, возможно, потом когда — нибудь надо будет рассказать, хотя лучше не рассказывать — энто  очень важный предмет для трейдера, там до фига секретной информации)...

( Читать дальше )

все уже украдено до вас...©...

     Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
     сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....

минимум 1… максимум 110 дней

вариант два 
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)


( Читать дальше )

Как-то Сумашедший Квант говорил про динамическую самоподстраивающуюся  скользяшку на фоне ...
ну в общем, любопытная штука… в конце концов, волна постоянно меняется и пусть с опозданием, но все же мы пытаемся под нее подстроиться...

динамика есть ....
тепереча и как-то возвращаться к статической и не прилично даже....

да и Тимофей Тимофеевич не одобрит-с…

берем 2023 год… год можно сказать просто ну зашибися для трейдинга
прогнал Систему

процент по году 27,4% … просто срамота какая-то... 
 берем  SBMX… гоним почти по той же схеме… отчаянная борьба за каждую копейку...


( Читать дальше )

так себе система ...
из n акций выбираем 3 лучшие за месяц
через месяц, если не вошли снова в тройку… ребалансируем… стоп на уровне -4%
очень неспешно и очень нудно...


весь 22 год просидели в просадке порядка -12,5%
в 23 и в 24 годе дела пошли на лад....

прибыль в среднем по году не впечатляет...

индикатор показывает 10% роста от возможных 100%… рост начинается по статистике задним числом  где-то от 1/еxp(1) или если говорить  по- французски, когда количество положительных сделок на день   более 37%.....
в общем, на рынке сейчас делать нечего — ждем-с.... 

пс 
кстати о птичках… процесс может идти несколько месяцев...
Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе...