Квант, как всегда прав… на обыкновенной скользяшке при волатильности более 3% депозит  разматывает, так что мама не горюй… ноги надо делать сразу ...

Система «Л-я» прошла 2008 без проблем… сентябри 2022 вообще не замечает… волатильность 3%,5%,10%,20%....- семечки....

но февраль 2022 года все же угробил годовую прибыль… всплеск волатильности свыше 70% поставил крест на  годовой прибыли (стоп не сработал и не мог сработать — в лучшем случае можно было бы закрыться руками и спасти половину)… к счастью, события февраля… событие крайне редкое, но допустимое...  


при волатильности свыше 10%… ухи должны быть уже  на макухе…

возьмем немного от Татарина добавим АГ… плюс и себя немного...
сбер… дневки...

ставим взвещенную скользяшку… как ориентир, не более того....

входим, как попало...
зашел — не поперло… сразу выходим...
зашел поперло… держим позицию до первого отрицательного момента...

тест с 2005 года по нонешние времена...
играем несгораемой суммой 100.000 рублев...

выйграно 1.368.976 рублев… всего при положительных ставках 1.895.864 рупля проиграно 536.887 рупля...
положительных (плюсовых) ставок 640 … проиграно 497

средний годовой доход 73.999 рупля… 74% годовых… принимая во внимание проскальзывание и коммсы одну треть можно сбрасывать, как и у Татарина,  остается где-то порядка 45-50% годовых...

 эквити прилагается...



остался единственный вопрос  — за счет чего создается положительное математическое ожидание?....


доходы по каждому двадцатнику (20 дней)....


( Читать дальше )

сбер… дневки… несгораемая сумма в 100.000 рублев...
1. вариант
день закрылся плюсом… заходим… и держим ставку пока день не закроется минусом....

2. вариант 
обыкновенная скользяшка (взвешенная)… цена больше заходим… цена меньше выходим...


( Читать дальше )

Гэри Смит как-то говорил в своей книжонке «как он играет и выигрывает на бирже», что если бы он не переносил свои позиции через ночь то был бы на несколько сотен долларов беднее...

книжка, конечно, мутная до ужаса… противоречивая и очченно нудная… не считая лирической части.....
но тем не менее решил проверить Гэри....

сбер дневки… шпарим с 2005 года по сегодняшние (будь они не ладны) дни… 2023 год… ставка постоянная 100.000 руплей  доход за весь период сверху  931.110 руплей

позиции переношу через ночь...

в год где-то  прет 50%, но есть такая штука, как коммсы и скольжение… реально 30%...  

не обманул похоже старый американский член биржевых игр...

в 2008 году трясло не по-детски, но Система справилася....

ставки… как в плюс так и в минус… схема прилагается...


( Читать дальше )

засыпаю… надо нацарапать пару строк...

в беттинге при ставке на коф 25 выделяю 4% депо, учитывая неравномерность  выйгрыша понижаю ставку в 5 раз — итого 0,8% 
(про то, что использую положительное математическое ожидание при ставке… говорить не буду… надоело давать ссылку на то, как оно находится...
сами ищите кому энто надо на moneypunter — тема «Математический Грааль»)
при ставке на коф 2 можно выделить 50%, но опять же неравномерность  -10% за глаза...

трейдинг — акции
по Системе заход в позицию, где математическое ожидание выше 50% всем депо при ограничении убытка на уровне 2% от депозита вполне приемлемо...
тока отсель следует вывод, что тейк должен быть больше 2%… а там далее как повезет...

 а вариантов при игре по Системе  всего два:
1. либо ловим рыбу в коридоре....
2. либо ловим тренд...

Сбер… дневки… скользяшка по  закрытия дня...
ставим лимитку по факту  текущей скользяшки по закрытию, если цена касается уровня скользяшки покупаем на автомате..
выход  — если скользяшка упала более чем на 1% от предыдущего значения выходим из позиции по цене закрытия .....

начали с 25 руплей  и доскакали где-то до 800 руплей  в 40 раз за 16-17 лет...(вроде бы прилично получилося)

но жутко скучная весчь — могет позиция двигаться чуть ли не годами пока закроется....

типа 2% фиксированный стоп?.. идея неплохая… потеря 2% от всего депозита не критично на довольно длинной  дистанции при условии положительного ожидания от трейдов...

а почему все таки не от волатильности?.. как-то более логично, трудности расчета преувеличены… кроме того, идет постоянный распад корреляции волатильности (на дневках в пределах 15-20), что подтягивает стоп под очередной срыв, как бы автоматизирую его и уменьшая,  в то же время, потери накопленной прибыли...

не согласный я с  3Qu...
но зная немного 3Qu...  ему мое несогласие далеко по барабану…

начнем-с с людей, которые стояли у истоков сотворения мира....

А.Г. как-то намекал, что есть локальные стопы, а есть «магистральные»...
Крыс тоже как-то рассказывал, как на брекзите у него не сыграли короткие стопы, а сыграли некороткие.... 

с локальными стопами все относительно просто, в особенностях, на растущем рынке -один из типов скользящей, как суррогат обработки численных рядов  — за глаза....

с «магистральными» посложнее...

на дневках из расчета 15 последних, чтобы уловить  распад корреляции волатильности,  согласно очченно сильной работе (см.п1)

взвещенная волатильность за 15 дневок + среднеквадратическое отклонение, умноженное на три сигмы ...

три сигмы перекрывают практически 100% всех отклонений при сильном допуске в нашенском случае, что имеем дело на выборке что-то типа нормального распределения...
т.е. ловим толстый хвост с определенной надеждой  ...

Талеба, правда считал, что метод среднеквадратичного отклонения слишком сложный для трейдинга, так как отклонения на скачках могут быть 10,20 и даже 30… но  энто, как бы и по барабану…

( Читать дальше )

продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )