вход по скользяшке....
сумма приращений больше взвешенной приращений...

выход по скользяшке несколько коробит… отбросим...
сделаем выход по Коляну Дарвасу… Они-с заметили энту особенность у бумажек, но формулой ее не отформулили… то ли ему визуально было понятно, то ли просто математику не любил, по любому ему и так было хорошо...

СКО на корень квадратный из дней с отрицательным приращением...


вся стратегия в двух предложениях....

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна  среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

  предварительный вывод

  второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда  -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

в субботу-воскресенья цыган почти  нетути на смарте… тянет на порассуждать...

   бляха-муха… осознание собственной личности, как личности, склонной к графоманству несколько расстраивает....(но успокаивает тот факт — все кто тута хоть раз чирканул пару слов -  Графоман или имеет задатки стать Графоманом, следовательно,  — я в компании «хороших людей»)

smart-lab.ru/blog/711480.php — фигня написана, попробуем пересмотреть… откажемся от короткого и длинного -и оставим один...

так как за плечами всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и прочтение двух статей в викпендии… особенного ожидать от меня не следует...

    как не ставил стопы так и не ставлю, но контрольные точки, когда нужно делать ноги в Системе присутствуют...

гипотеза...
берем некоторый период дневных приращений...
на данном периоде имеем некоторое значение суммы положительных приращений...
определяем среднеквадратичное отклонение на периоде…

( Читать дальше )

пока А.Г. прохлаждается на речке типа Ока… воспользуемся Ихним выражением

… обсуждали, что СКО — не лучший показатель ассиметричного распределения с большим положительным коэффициентом ассиметрии © А.Г.

      если сравнивать среднее нормального и логнормального распределения какой-нибудь выборки, то отклонения носят небольшой размер (типа статистической ошибки)  или проще говоря, что так, что этак… почти без разницы....
      да и энтот параметр меня как то мало волнует, так как использовать его почти не приходится — так тока для понимания общего процесса куда Маму ихнюю акция прет (за маму прошу прошения у Мальчишки Купи и Продай, так как, возможно, нанес ему невосполнимую психологическую травму тонко устроенной ихней души)…  

    а вот если рассматривать СКО как для нормального и логнормального распределения для сильного ассмиметричного скоса, то прав тута А.Г. логнормальное может отличаться от условно нормального в два-три раза и больше, если не меньше..., что совершенно не приемлемо для условия входа и выхода из Системы....

    нормальное выкидываем… к едрене фене (вроде бы литературное слово)… и оставляем для работы логнормальное....

все таки кто бы что не говорил тута на смарте про А.Г. не очень хорошо… Они-с все равно — Голова…

пришло время снять немного лапши с ушей....

      вот тута nakhusha     нам пишет из своего блога… суть в том, что балансировка осуществляется строго по звонку...
      такая строгость всегда вызывала некоторое удивление  — «А если черная птица(лебедь) прилетит в середине месяца? мне что — ждать пока полпортфеля сгорит, а тока потом… в конце месяца ребалансироваться?»… Фигня — какая то получается… с Вашенской ребалансировкой — как говорили раньше… при советской власти… в таком случае — «сами вы три дня не умывалися»

 но, к счастью для нас, у нас тута на смарте есть  А.Г., который изволил высказаться следующим образом

  любой, приходящий на рынок для самостоятельной торговли, должен отдавать себе отчет в том, что это РАБОТА… А в любой работе надо учитывать чужой опыт, но опираться исключительно на себя.© А.Г.

     никогда быстроногий Ахилл  не догонит медлянную черепаху (тута я про себя и Сумашедшего Кванта)…

( Читать дальше )

… сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра  уже два. А выигрыша, чтобы оправдать  2-й параметр, нет..©. SergeyJu

а если три скользяшки? или 4? или n скользяшек?.. энто сколько же будет в граммах????

как сказали гномы Белоснежке (т.е. — мне) -"и будешь Ты владеть всем золотом Мира   — и Золото не будет владеть Тобой"

одна скользяшка  -две характерные точки на вход  и две на выход… полагаю более, чем достаточно…

        Персистентности именно по закрытиям нет, ни на малых таймах, ни на на крупных, также как нет антиперсистентности, все крутится около 50%.если взять свечи хейкен эши то уже получше, персистентность становится около 70%.
       А самая лучшая персистентность у скользящей средней, более 90%. Если значение скользящей сегодня больше чем вчера, то завтра будет в более чем 90% случаев больше чем сегодня.
       Но из-за лага скользяшки от графика, выудить сверх прибыли с этого свойства не удаётся, а вот не сверх прибыли вполне нормально ловятся с этого © Андрей Алферов

         на сайте  много  ОЧЕНЬ сильных математиков… вчерась мне тута «хвоста крутили» по поводу того, что если выборка на периоде имеет сумму положительных приращений, то энто не значит, что вероятность смещение выборки в положительное значение и дальше будет больше 50%....
ну не будет… так не будет...

Никакую проблему невозможно решить на том же уровне, на каком она возникла....

        Андрей Алферов светлая Голова, жаль очень мало пишет и, видимо, скоро совсем уйдет с сайта, так что воспользуемся тем что есть…

( Читать дальше )

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

                   «а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...




а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему)  их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…

начну с того, что вообще не пользуюся никакими стопами....

но тем не менее...
практика показала об необходимости ставить Системой  короткий стоплосс при вхождении в позицию, когда сумма приращений цены может пойти под взвешенную приращений…
проще говоря, не поперло при входе — и надо выходить… от греха подальше… лучше потом, как говорил Дарвас -перезайти, если что…

длинный стоп (опять Система и виртуально), когда позиция находится в длительном тренде  и сумма приращений сильно оторвалася от взвешенной приращений....
но тем не менее, события начали развиваться невтустепь....

пока напрашивается где-то от 38% до 23% от максимальной цены ( чтобы не попасть под раздачу Шума), но энто не точно…

вопрос — как засечь движение в момент, когда оно происходит?
и тута Коля прозрел… увидел, что цены тянет магнитом или вверх или вниз… а еще Коля заметил, что цена колеблется в определенном коридоре, прежде, чем пойти дальше (теория ящиков или обычная консолидация)...
колебания, интересующих его акций громоздилися, как ящики, одни на другом и если текущая была в верхнем ящике -начинал следить за ней («коридор безразличия» -А.Г… ну и я тоже). если они не колебалися, то Коля растраивался (оно и понятно — мертвые акции)… но в общем  — цены могут быть сколько угодно в своем ящике при условии, что не проваливаются в ящик ниже...

далее Коля на интуитивном уровне понял, что каждая акции имеет свой размер СКО и соответственно один и тот же коридор  под все акции не подсунешь...

оставалося решить в какой момент покупать?.. ответ -когда акция проникает снизу вверх в другой ящик.. (возражений нет… так и работаем)
вроде бы все наладилося, но снова рынок заехал по лицу Дарвасу Николасу…

( Читать дальше )