Недельные экспиры у нас уже достаточно давно по четвергам, поэтому решил делать обзоры чутка пораньше и с этого
выпуска кратко писать мысли по всем рынкам, где имею позиции.
Итак:

ОПЦЫ:
у нас щас торгую тока Si как наиболее понятный для меня инструмент.
вола продолжает нарастать, и кроме всех прочих ранее перечисленных факторов типа ацких санкций, ожидания ППЦ сберу и т.д.
ИМХ0 играет и некоторую роль то, что очень много страйков «августа» с нормальным объёмом оказались «в деньгах» или около них.
в результате дельта-хедж идёт громадными объёмами, поэтому по рублю расколбас внутри дня никого уже особо не удивляет.
По идее после сегодняшней экспы вола должна припасть, если не будет новых вызовов во внешних факторах )
Интересны по этому вопросу ваши мнения друзья ?
А так в целом по опцам нахожусь в стадии серьёзных исследований как же всё таки определять циклы по воле и вообще реально ли это ?
Кто знает пишите, бабло поделим по братски )

СПОТ:
тут продолжал не спеша избавляться от сургутпрефа пока дают нормальный профит )
реинвестировал нажитое частично в сбер(может и рано), частично в ОФЗ, частично в FXRB пока он паник sale хорошо так припал )
также подумываю прикупить чутка Магнита на отскок пока он на лоях, должно же оно когда то отскочить ?

Никто похоже не думал что 9 апреля повторится так быстро.
А именно аккурат 9 августа, прям цикличность на лицо )
Вола явно зашкаливала в Si, особенно на вечёрке когда ликвидность припала.
Я даже не поехал по традиции вечером плавать, ибо робота было лучше подстраховать )
Лично у меня сложилось впечатление(субъективно) по динамике в стакане фуча на Si и параллельно в стакане USD_TOM
что кто-то более осведомлённый чем я что-то знает, и на выхи у нас может случиться что-то сопоставимое по масштабам с
030314, но не очень понятно что может выступить крымом_v2 ?
ну тока если сбер и © отключат прям в понедельник от баксовых корсчетов.
Что весьма маловероятно, ИМХ0
Из позитива хочется отметить, что мосбиржа таки наконец сделала правильные выводы, переписала походу риск-модуль, и уже не поднимает ГО в 1,5-2 раза ни на чём.
и планки правильно и оперативно сдвигает )
последняя верхняя планка у нас 70326
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.18
и не думаю что в пн на открытии мы в неё упрёмся, если конечно не случиться неожиданное )
Ещё из полезной инфы вот расклад по объёмам страйков
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=Si-9.18&sid=2&c6=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
лично из него щас вижу что и по неделе текущей(160818) и по месяцу/кварталу(200918) мы окуенно сдвинулись от макс. объёма на 65 !
поэтому дельтахэдж может быть очень агрессивным !
так что думаю любые провалы лучше выкупать хэджируя проданными колами, что при такой воле и их цене оправдвнно, ИМХ0
по воле и опцам на этом пожалуй всё, буду рад вашим комментам )

Давно не писал, ибо на мелочи и троллинг некогда размениваться, но вот реально важный вопрос:
Есть интересная бумажка — сертификат сбербанка
www.sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/securities/certificates/

типа бескупонной облиги на предъявителя с неплохой по ныненшним меркам доходностью/риском и рядом других фишек, ну типа это почти КЭШ но с доходностью )

Но дьявол как грится в деталях и есть нюансы...
В частности меня сегодня один серьёзный коллега реально озадачил как там с налогами ???
Грит он ездил даже в их(сбера) главный офис на вавилова, нагрузил там кучу вип-менеджеров, чуть не до Грефа дошёл )
Все манагеры сбера в один голос поют что не попадает по налог несмотря на то что по по разнице ставок(рефинансирование до сих пор 8,25)
www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-12-16T00_39_23.htm
но мотивируют нечётко, типа нам так кажется, что несомненно не поможет потом выиграть разборы с НИ.
А он им говорит, а я вот открываю НК и там чёрным по белому что с любой ценной бумаги налог берётся в вашем случае.

// попандосы на нечётких определениях с НИ думаю уже у многих были, поэтому серьёзные люди всегда предпочитают перестраховаться...