Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Имеем трендследящую систему:


Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:


 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.

( Читать дальше )

Что-то зачастил я сегодня, но всеже.

Очень много стратегий интрадейных на РИ имеют практически 45 градусную эквити, тысячи сделок, и совсем крошечный ср. профит.

Я имею ввиду стратегии которые не смотрят в стакан, а используют банальные минутки/5минутки.

Как считаете если такую стратегию запустить на плазе-2, из нее можно будет что-то выжать?

Если у кого-то есть опыт запуска таких стратегий на плазе-2, было бы здорово услышать вердикт. 

Практически тупой датамайнинг, тервер и пр, никаких паттернов и индикаторов, только статистика, только хардкор :)

P.S. IS — OOS соблюдены 

P.P.S. Пост есть мотиватор ковырять данные 

Знакомцы прогеры, столкнулся с задачей по которой дикий 8часовой затык.

Итак суть проблемы:

Мне необходимо точно знать время открытия америки на ФОРТС, с учетом перехода на зимнее/летнее время.
Т.е. нужен некий метод, который будет получать (DateTime, пояс UTC, 2пояс UTC) и ориентируясь по ним, определять какая разница между поясами в данный момент.

Может быть кто-то знает какие-то либы по сабжу? 
Попытки сделать это самостоятельно приводят к синему экрану в голове :)

P.S. Плюсаните до главной, вопрос жизни и смерти :) 

Сегодня сделал табличку распределенных по дням недели %-ых приращений на РИ:



Ссылка на картинку (у кого не влезла целиком): http://ic.pics.livejournal.com/ya_marsel/24407196/277240/277240_original.png

Выводы: 
1) Конкретно на Ри не существует ярко выраженного «трендового дня» как и «не трендового»
2) Сильные движухи чаще всего встречаются в: понедельник, вторник и четверг. Среда и пятница менее активные дни.
3) В понедельник как не удивительно вероятность словить сильный движняк вероятней всего.

P.S. Кстати говоря, я начал задротстстствовать над парадигмой ООП, и последнее время как-то невероятно прусь с того что вся программа занимает у меня около десятка строчек.

( Читать дальше )

Сделал сортировку по кол-ву дней с определенным процентом приращения, первая колонка это дни закрытые в положительной зоне, вторая в отрицательной:

Все вместе:
 

2009:

( Читать дальше )

This isn't music, and we're not a band 
We're five middle fingers on a motherfucking hand 

Написал шаблончик одной паттерновой системы, который собираюсь мучить и так и эдак, т.к. стратегий 10 базируются на этом подходе.

Проверил и врубил тест, для старта дал на каждый вход по 10% от депозита (т.е. если все деньги заняты, а сигналы есть, они просто игнорируются):

Неплохо для сырой заготовочки, думаю я и решаю уменьшить кол-во денег на вход, чтобы увеличить количество сделок.



( Читать дальше )

Так как модуль кросс валидации брутит параметры уже 5 день, мы решили сделать модуль в котором будет использоваться генетика.

Однако прежде чем делать, хотелось бы чуть глубже понять в чем соль генетической оптимизации, а еще лучше попользовать ее в какой-нибудь платформе где она уже реализована, чтобы на знакомой стратегии внатуре увидеть ее работу.

И так вопрос на засыпку, где кроме trade station еще юзается генетическая оптимизация?
Вроде в велсе последнем, но я поковырявшись так ее и не нашел, возможно нужно качать дополнения. Где еще? Опенквант? (желательно что-то работающее на C#)

Так же очень будут интересны мнения тех кто ее юзал, лучше ли, быстрее ли, подводные камни и пр.