За сегодня

Топиков: 423

форум акций: 833

остальные форумы: 629

комментариев: 4410

за месяц

 

Блог им. ya-marsel |Немного о нормализации

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

    • абсолютные значения (пункты и проценты)

    • использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

    • В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

    • Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

    • Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

    • Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

    • При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★11 219 Пенсии не будет!
★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 123 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 178 Ситуация на текущий момент
★4 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★4 27 Про заморозку вкладов
★4 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
★4 67 Может ну его нафик эти эскроу?
+254 219 Пенсии не будет!
+233 178 Ситуация на текущий момент
+124 164 Азия. Пятница.
+122 123 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+90 58 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+86 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+84 225 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+74 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+74 67 Может ну его нафик эти эскроу?
+72 30 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3

самые обсуждаемые сегодня

225к Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
219к Пенсии не будет!
178к Ситуация на текущий момент
164к Азия. Пятница.
123к Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
67к Может ну его нафик эти эскроу?
58к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
50к Суровая жизнь на ДВ из разговора с 80-ти летней женщиной из пгт
43к Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
41к Как Банк России рынок флоатеров завалил
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн