Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )

Система1 — паттерн (контра)
Система2 — паттерн (контра)
Система3 — паттерн (скорее трендовый)

Система1:


( Читать дальше )

Первый вопрос достаточно простой. Если есть из читателей те кто живут в США, скажите насколько цены на товары в Ebay отличаются от ваших магазинных? Дешевле или также? А может вообще дороже? Я знаю что цены на продукты питания различаются сильно, скажем во Флориде дорого, в том же Иллинойсе дешевле. Но вот распространяется ли это на другие товары? 

И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?

Многие из вас уверенны что следовать правилам «своей системы» можно рубануть бабла.

Причем правила у всех как правило касаются только психологии, т.е. банального преимущества на рынке искать не требуется. Достаточно просто:

1) стопы ставить
2) цели сидеть
3) входить по сигналу

Представляю вашему вниманию систему в которой ниодно из ваших золотых правил не нарушается:



В общем продолжайте открывать свои чакры :) Мы ждем!

Я знаком с разного уровня трейдерами, и вот что я могу сказать точно. Всех их объединяет только одно, все они хотят заработать. И это желание никак не связанно с желанием опустить конкретно кого-то другого. Мы все боремся, кто-то сильнее, кто-то слабее.

Иными словами я хочу сказать что никакого кукла в текущей рыночной экосистеме просто не может быть, любой решивший гнуть свою линию рано или поздно будет наказан корреляцией с другими рынками. Именно поэтому кукла нет, и тем более его не может быть на западе. Есть некоторые фишки, которые могу помочь в манипуляциях ценой, но манипуляции эти краткосрочны, эффект от них длится не более минуты.

Если вам говорят что есть кукл, смело записывайте этого человека в наркоманы :)

Есть рынок, он задает правила, сегодня они такие, завтра другие. Вся суть игры в постоянно меняющихся правилах. Просто успевайте перестраиваться и думайте своей головой.

Сегодня в прямом эфире на курсах, отмайнили по сусекам того-сего, получили некий каркас для системы, и оставили до завтра, но мне было скучно и я допилил систему самостоятельно.

IS-OOS есть.

Не идеал конечно, но такого помоему на курсах не показывают :)

Тест на SP500 показывает очень устойчивые результаты.

Даже не знаю кем бы я был, если бы не поделился исходным кодом сего грааля, и даже плюсы не нужны, просто так забирайте:

Код для WealthLab:
http://pastebin.com/wnfnLWSX

Пользуйтесь на здоровье, ваша алгобабушка.

Реклама в моих постах будет висеть до следующей пятницы:
Курс Wealth-lab + прикладное программирование: 
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html 

Имеем трендследящую систему:


Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:


 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.

( Читать дальше )

Написал шаблончик одной паттерновой системы, который собираюсь мучить и так и эдак, т.к. стратегий 10 базируются на этом подходе.

Проверил и врубил тест, для старта дал на каждый вход по 10% от депозита (т.е. если все деньги заняты, а сигналы есть, они просто игнорируются):

Неплохо для сырой заготовочки, думаю я и решаю уменьшить кол-во денег на вход, чтобы увеличить количество сделок.



( Читать дальше )

Неплохо выглядит, особенно учитывая то что создавалась система как страховочная для другой, а получилось что оказалась лучше.

Самое главное что удалось достичь асиметричности просадок, т.е. одна компенсирует другую очень удачно.

Пф 2.5

Тест с 2009 года: