Давно не считал проскальзывание. У меня в теории оно 0,2% на операцию для отбора системы, а сейчас, когда в одной стоп-лимит заявке не больше 20 млн. руб. по номиналу, ставлю для лимита покупки стоп+0.1% (для продажи -0.1%) для Сбербанка, Газпрома и Лукойла, плюс-минус 0.01 руб. для цены юаня и плюс-минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС. Несрабатываний не было уже год с лишним точно.

Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp

Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…

SergeyJu, при условии, что теоретический результат вы можете воспроизвести весь в точности и за любой период в прошлом. Когда коды систем модифицируются, это не всегда становится возможным.

T-800, когда и если обновите, пожалуйста, опубликуйте здесь снова.

а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно? 

yurikon, ну это когда по рынку кидал. А как потом совместить таблицу из ОДБС с логом робота? Понятно, что они должны быть один в один, но время может точно не совпасть для join. А если какие-нибудь обрывы связи, или что еще.
А так, к вечеру уже готовая таблицы в квике, ничего джойнить не нужно.

T-800, с ценой в коммент заявки — дешево и сердито ;-). Можно просто в ОДБЦ таблицу выгружать и потом запрос легко посчитать.

Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.

Sergey Pavlov, есть триал, да. Можно поставить и бесплатно попробовать.

Надо какие-то пробные или ограниченные версии давать бесплатно, чтобы народ мог пощупать, привыкнуть и захотеть купить.

и вам  приятного  следования )))

Виктор Токарев, да норм все на Делфи. У меня тоже Делфи 7, вам шашечки или ехать?) Сейчас начал на С# потихоньку переписывать, но не понимаю, чем Делфи плох? Стереотипы?

bambim, сейчас к AutoTrade подключены три коннектора: квик луа, транзак и Plaza2. Также у нас есть реализация для криптобирж (Binance, Bitfinex, Bitmex) и для американского брокера Interactive Brokers (TWS Gate), их можем по запросу добавить.

bambim, при покупке ставим по цене бид и каждые Х секунд проверяем, если бид изменился — переставляем на новый бид. После N итераций кидаем в рынок остаток с заданным проскальзыванием %. Такой вид исполнения позволяет минимум в 50% ордеров покупать с 0 комиссией биржи.

yurikon, а исполнение «держать лучшей» — это что за логика?

А какие биржи доступны помимо ММВБ?

yurikon, популярность языка увы имеет значение для ИИ. И «правильность» методов.

Шутки шутками, а ИИ отлично знаком с Луа и умеет писать под Квик хороший код. А сверх распиаренный MQL генерирует с массой ошибой.

Причина очень простая. Луа популярный язык вне трейдинга, и он значительно опережает по количеству кодов. Он более продуманный, и для ИИ важно логичность действий, правильность методов, названий параметров. И МКЛ с приходом ИИ поплыл. А топом будет конечно же языки Питон, Нода и СиШарп. По ним ИИ как на родном языке разговаривает.

Кастомные скрипты как Изи, АФЛ, МКЛ — умножается на ноль в век ИИ.

yurikon, пользуются ими, и активно. Почти весь частный алготрейдинг на Питоне. На СмартЛаб топят за одно, на Хабре за другое. См честную статистику по репозитариям на ГитХабе (выше в комментарии я дал ссылку на свой подсчет). Это самое объективное.

У вас явно больше проголосовавших чем у меня ) smart-lab.ru/blog/1045644.php После той голосовалки взгрустнул — а не умер ли сайт. Хорошо что реанимируете ))

Jame Bonds, я когда-то проводил анализ osaengine.ru/2024/08/12/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html на основе данных из ГитХаб. C++ для не хай фрекс это же экзотика и перебор.