Юрий, а своего сайта у Вашего ИПИФ нет? Немного информацию по нему нашел только на  recordcap.ru/component/fund/fund/26

Кстати, у  Альфа-Капитал тоже есть алгоритмический БПИФ Квант и поисковики при запросах «фонд Квант» выдают ссылки на него.
Так что широкие массы нуждающихся в алгоритмическом управлении могут  не узнать про Ваш фонд.

ИПИФ — как раз потому, что нет ограничений на структуру, разрешены фьючерсы. При этом можно зайти/выйти раз в квартал в отличии от ЗПИФ.

Расскажите, какие ограничения для ИПИФ? Можно ли торговать фьючерсами/ опционами, выходить полностью в кэш? Фонд как ИПИФ оформлен, почему не ОПИФ или ЗПИФ, кстати?

yurikon, А, ой, спасибо, почитаю).

Давайте посмотрим на цену длинных ОФЗ сегодня и через неделю.
Ох боюсь, что «заработаем»

Николай Абрамов, у них своя штука сервис есть.

Добрый! Алгоритмический трейдинг был остановлен.

День добрый, можно узнать что резко не так с указанной стратегией пошло?

Кирилл Гудков, ага, добавил флаг BOC в таблицу архивных ордеров. Потом по доле реджектов можно будет оценить качество. Спасибо.

По задержкам: можно подбивать статистику «с какой попытки удалось всунуть BoC ордер».  Если 90% не ставятся с 1-го раза, терминал лагает и все время смотрит в устаревший стакан.

SergeyJu, да, тут задержка есть, она от 1-2 секунд даже. Для моих алгоритмов это не критично, т.к. ТФ 5-60 мин. и он сдвинут на 2 минуты, чтобы сделки не совпадали с большинством, кто торгует на стандартных таймфреймах, чтобы не попадать на всплеск заявок, например по завершению часа.

Я сам капитал размазываю по облаку параметров (чтобы по частям заходить и общая эквити сглаживается). Для фьючей некритично, а вот в акциях второго эшелона бывает ордер вывалишь и видно, что влияешь на рынок своим объемом. 

T-800, логика понятная, собственно, она годится для отработки параметров простого алгоритма выставления заявок. Есть правда еще задержка между моментом получения данных и моментом выставления ордера. 
Жаль, что  предсказать, как увеличатся потери при росте объема выставляемых заявок, сложно. 
А то, что проскальзывание в акциях много больше, чем во фьючах, результат естественный. Я так и закладываюсь обычно при расчетах. 

SergeyJu, проверил, ошибки не нашел.
Итак, логика расчета, которую я смог реализовать следующая:
У меня исполнитель заявок получает от роботов сводную позицию и выводит ее на рынок. У него на входе, допустим позиция 50 Si, а в квике 39 Si, его задача докупить 11. Он фиксирует цену по которой он мог зайти по рынку (поле  «ЦРынок») и выставляет лимитную заявку например в лучший бид или аск (с отступом или без, в зависимости от настроек) цена фиксируется в поле «ЦОрдер». Если не исполнилась через определенное время, перемещает ее в новый спред и фиксирует новую «ЦОрдер». В конце считает результат и суммирует его накопительно в первое поле «Проск», а кол-во контрактов в «Конт». В последнем поле считает 100*«Проск»/«Конт», т.е. сколько проскальзывает в % на один контракт.

Минус это убыток, плюс это значит входит лучше, чем кидать по рынку.
В акциях картина другая. Там почти всегда минус от 0 до -0.3% проскальзывание, т.е. постоянно приходится догонять сред. А фьючи более «дерганные», что-ли и проскальзывание около сейчас 0 получается.

T-800, нет, я стоп-лимиты ставлю в Квики.

SergeyJu, сейчас посмотрел, слишком статистика хорошая получилась, возможно ошибка, буду перепроверять.

  

А. Г., Вы ордера по рынку кидаете?

SergeyJu, хорошо