https://www.youtube.com/watch?v=wkdJFN0g2Yg

Я удивлен увидеть этого человека здесь…

Есть такая проблема.
Имея достаточный опыт торговли на америке ( СМЕ и немного NYSE), поробовав Фортс пришел к выводу, что для внутри  дневной торговли — это идеальный рынок.
 Суперволатильность
 Дешевый тик
 Дармовой комис
 Неэфективности работают в РАЗЫ лучше чем на СМЕ
СИ просто сказка для интрадея
НО!
Проблема валютных рисков.
Для того, что бы открыть депозит, нужно поменять доллары на рубли.
Курс, мягко сказать не стабилен, сегодня 50 0, завтра 60 и сходу 20% потерь только на курсе
Варинт у меня такой, на каждую 1000 уе открытого депозита, купить 1 лот СИ и оставить, по сути зафиксирую курс
Придется конечно часть депо отдать под ГО и возможную просадку, но 
основная проблема в том, что я активно торгую Си внутри дня, и мне эти хеджевые лоты реально будут мешать.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Как вариант открыть 2 счета, первый торговый, второй конкретно под хедж 
 Возможно купить дальний или опционы ( я в них ноль)
Кто, что посоветует?
Спасибо

СМЕ очень привлекательный рынок, как торговая площадка
— большой выбор активов
— низкая комисся 
— депозит и доход в твердой валюте
— высокая ликвидность
Но, как говориться, есть один нюанс ...

Рассмотрим конкретно торговлю внутри дня -

1) минимальный риск на сделку на СМЕ это 25-50 долларов, это самый минимум исходя из стоимости тика 5-10 долларов, реально это ювелирная работа
2) внутри дневная маржа на основные активы 400-500 долл ( все валюты и индексы) и 1000 долл ( нефть, золото, евробонды)
На минутку, любителям рассуждать про плечи Форекса, СМЕ брокеры дают 200е плечо внутри дня!
По сути получается ситуация при которой для торговли 1 лота Сипи или Доу  достаточно иметь на депозите минимально возможную сумму в 1000 уе
НО
При минимальном риске в 25-50 долл на сделку, мы рискуем 2,5-5% депозита на каждый вход, исходя из того, что интрадей подразумевает некоторое количество входов, то наш потенциальный дневной риск может составить 100-200 долл, а это уже 10-20% депозита, что ни как не вкладывается в понятие о рисках.

Идем дальше и ответим на вопрос, как бы от обратного, какой нужен депозит, что бы вприсываться в понятие о рисках и комфортно принимать потери в день 100-200 уе на 1 лот
Возможно эта сумма будет в районе 5000-10 000 уе...


Сразу возникает вопрос — если внутри дневная маржа 500, депозит 5000, то по сути все сумма не используемая, как маржинальный залог идет на риск, по большому счету имея на счету комфортные 5000 уе на лот, открывая позицию в 1 лот, мы начинаем торговать с самим собой, потому что все зависит от нашей дисциплины, так как оставшиеся 4500 это наш потенциальный риск .
Вариантов много, просто решить «посидеть, так как должно пойти» либо усреднить, что бы по быстрому свалить ( я недавно так залетел, в моменте, понятно что дурак и с моим опытом такие ошибки не допустимы, но это ни как не тешит, так что помутнение рассудка надо закладывать по любому) Напомню, что при марже в 500 уе, на оставшиеся 4500 можно залететь еще 7- 8 лот и тик будет в районе 100 уе и любое движение в 40 пп оставит от депозита пустое место, понятно что брокер вырубит по маржин колу раньше, но процентов 50 можно оставить легко.

Получается, что сумма для депозита нужна только для нашего псевдо спокойствия и рано или поздно это может сработать против нас.

Если рассмотреть ситуацию со стороны планируемой прибыли, то  возникает вопрос — какую сумму в  нужно зарабатывать в день, что бы она с одной стороны была адекватной, а с другой стороны вписывалась в понятие о рисках.

Если поставить цель зарабатывать в день 100 уе на лот, то при положительном исходе потенциально можно рассчитывать на 1500-2000 уе в месяц, что 30-40% от депозита в 5000 и не реальные 150-200% от минимально возможного депозита в 1000 уе.

Получается, что 100 уе в день на лот, что соответствует 20-8 пунктов движения цены, цель вполне  реальная и находиться на грани адекватной доходности.
С трудом можно представить, что можно будет делать 100-200% на депозит долгое время.

Но с точки зрения минимально возможного риска на сделку 25-50 уе ( 25 даст только пару инструментов YM 5$/ ZF 7.8$ тик, все остальное стоит 10-12,5 $за тик) план в 100 уе маловат, так как он находится в пределах дневного риска ,1-2 не удачные сделки и мы  теряем уже столько, сколько хотим заработать, дневная прибыль будет скорей всего быть результатом суммарных потерь в 100-300 уе и прибылей в 200-400 уе, то есть оперируемые суммы выше нашего дневного плана, что уже показывает отрицательное мат ожидание и любой сбой  может серьезно подрезать наш счет . 
Торговля будет в обстановке постоянного страха потерять деньги .

Я молчу про торговлю золотом, с его волатильностью и тиком в 10 уе  , оно дает самую большую вероятность потерять депозит ( туда же ДАКС, Рассел, можно и нефть записать)

( Читать дальше )

Трейдинг – это поиск…

 Поиск некого универсального решения, при помощи которого мы смогли бы реализовать все наши желания и надежды возлагаемые на рынок.

 Около рыночная индустрия предлагает нам широчайший спектр различных вариантов анализа и подходов: анализ биржевых объемов  в различных вариациях ,  анализ дельты по сделкам, различные теории анализа биржевого стакана и ленты сделок, всевозможные технические индикаторы и их производные  и т.д. и т.п.

 Большинство из описанного нами изучено и опробовано, но ни к чему кроме, как траты времени и средств это не привело. 

  Я не буду утверждать, что это все не рабочие модели, может быть я не верно их применял, но статистика такова, что подобные результаты  получили многие .

Проблема большинства методов заключается в отсутствии однозначности при принятии решения.

Я пытался понять рынок, а как оказалось я это делал не так ...

 В итоге, после долгих проб и ошибок было сформировано мировоззрение опираясь на которое я двигаюсь дальше. 

Возможно кого-то это сможет направить в нужном направлении.

 

( Читать дальше )

В продолжение темы http://smart-lab.ru/my/zuccer0/blog/all/

 Приятно было, что пост про трейдинг собрал столько коментов ))) Я думал, что для такой активности надо обосрать Майтрейда или Герчика, ну на крайняк про политику что- то настрочить.

Встречались комменты на тему адекватности поставленных целей.

На эту тему и хотел написать. В двух словах о себе...

НА рынке с 2008 года, начинал с форекса, год переставлял по 10 раз на день различные «граалевые»  индикаторы, поле ушел в тему парного трейдинга на валютах, понятно, что сейчас это смешно вспоминать, но на тот момент мне казалось, что держу  кого-то за кое что)))
Нашел инветора, депозит стремительно рос, так же стремительно росли заработки, около года эйфории в стране иллюзий, стратегия была основана на расчетах, графиков не было, капало в среднем от 500 до 3000 к в день, плюс я сделал АйБи и в конце месяца еще приходил комис от брокера, тоже не малая сумма, в месяц выходило 10-30% ( мне тогда казалось, что это вполне адекватно для шестизначного депозита ) сознание рисовало  картинку светлого будующего.

( Читать дальше )

Данное высказываение у меня всегда вызывало улыбку, особенно когда я торговал на СМЕ, потому как иллюзии на тему " сделал с депозита 3000уе — 1500 уе за месяц  трансформируются  в 15000 тыс с депозита 30 000 " быстро прошли .
Я не хочу утверждать, что это не возможно, но есть ряд нюансов, которые будут серьезной преградой на пути реализации подобных идей

1)  С ростом епозита увеличивается рабочий лот и соответсвенно оперируемые суммы, текущие просадки и стопы в размере 100-300 долл при торговле 1 лотом  , превратяться в 1000-3000 $  при увеличении рабочего объема в 10 раз и контролировать свои эмоции станет гораздо сложнее .
Я долго торговал Евробонд  1-3 лотами  и лелеял идею выйти на сайз в 50-100 лот, делать 3-4 тика в день  , забирать пару тыс евро и заканчивать работу. 

( Читать дальше )

Продажи крупняка по индексу бакса зашкаливают, объемы  выше максимальных практически в 2 раза  за всю историю .
Ситуация  ИМХО предармагедонная, похожее было на нефти, когда она была 110 






( Читать дальше )

Медь активно выкупается крупняком, толпа продает...
Позиции на исторических экстремумах, особенно усиливает сигнал полследний задерг 
Как правило такие моменты заканчивались разворотом рынка, медь коррелирует с ртс, соответсвенно  хороший показатель для начала разворота по ртс
 

сезонность по меди тоже вврех

( Читать дальше )

Знакомый поделился индикатором для нинзи, в принципе довольно много в нете подобного рода штук, но это мне показался интресным.
Сам я уже давно отошел от использования подобного рода анализа, но заню что многие этим активно пользуются.
ООООчень много различных встроеных настроек.
Как вариант, можно через коннектор привязать квик к нинзе и посмотреть ртс
Коннектор есть,  индикатор есть, но лень этим заниматься
Кому интересно пишите  , поделюсь
Так же есть практически 100%  аналог волфикса для нинзи
Выглядит так ( повторюсь, что настроек куча, рисует в стоковом виде  всю инфу что есть, многое надо повыключать думаю)
 

( Читать дальше )