( Читать дальше )

Как я и обещал на прошлом уроке, с сегодняшнего дня мы начнем писать робота. Для начала разработаем что-нибудь простенькое, например, робота спредера, который по заданному инструменту смотрит цены в стакане, если спред достаточно большой, то выставляет заявки от лучших цен покупки/продажи с заданным шагом.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1

Qlua для чайников. Часть 2. Циклы

Итак, если цены 1000/1100, а шаг 10, то робот должен выставить заявки по 1010/1090. В случае изменения цен робот должен снимать заявки и выставлять новые. Если какая-то заявка исполнилась или частично исполнилась, то робот должен это учитывать, либо вообще не перевыставлять исполненную заявку, пока не исполниться противоположная, либо выставлять на количество остатка.
Итак, берем наш шаблон. Все лишнее оттуда удаляем:

is_run=true

( Читать дальше )

В последнее время появился ряд статей о пользе использования опционов в торговле трейдеров!
Раз уж хотите попробовать поиграть в опционы- предлагаю следующее. Просто на споте или срочке ставите один -два контрактика
и тут же ставите связную заявку! Получается отличный опцион с длительность от одного дня до бесконечности ( по теории)
Усли вы угадали тренд- то вы спокойно подтягиваете (в зависимости от тренда ) либо нижнюю, тли верхнюю планку. Это то же самое, что управлять теттой или другими параметрами опциона. Наигравших вдоволь- снова торгуйте обычкой или срочкой. Нет ничего в опционах хитрого  и на данном рынке — и полезного для кармана!
Вот такое мое маленькое замечание!
Ваш S.Hamster

Не надо стесняться. Я тоже это люблю. Однако, ко всему можно найти подход. Известно несколько способов защиты позиции — самые известные это стопы и хэджирование опционами. Опционы, однако, денег стоят, короткие  стопы снимают (правда можно перезайти), а длинные стопы — значит малая прибыль (при нормальном управлении риском, конечно). Однако есть простая метода, которую не очень освещают Герчик с Резвяковым. А.Мурманск, правда немного проговорился в своём видео про разгон депозита. Речь про сдвиг стопа с сокращением позиции. 

Вообще есть два подхода к личности трейдера, что он должен с ней делать. Первый подход — ломать её нахрен. Входить в зону некомфорта, и мучительно страдать в моменте ради светлого будущего. Второй подход  - страдать не надо, а торговля должна быть как раз максимально комфортной. Очевидно, что экстремальные варианты этих подходов ни к чему хорошему не приведут. Но, как говорил Будда, сермяга в срединном пути. 

Поэтому что мешает разделить стоп на состаляющие. Сокращать частями и двигать стоп дальше. Пошло обратно — опять добавились. Механически-математически, конечно, это ничем не лучше  скидывания всей позиции и перезахода, но психологически совсем другое дело. А главный плюс — вы не метаетесь между крайностями. Для личностей, склонных к тильту, типа меня, это важно. Т.е. вы вошли в одну сторону и всё. Туда и стоите.  Если же сокращать всю позицию, психологически очень сложно потом долбать в ту же сторону, возникают соблазны… Главное, тут провести рассчёт, когда сколько сокращать и на сколько двигать стоп.

Возможен, кстати, вариант для любителей усредняться — можно сократиться  таким кусочным стопом и докинуть снова там, где этот кусочный стоп исчерпывается. Математическая вероятность успеха такого усреднения будет больше, чем обычного.  

— Обработка и сбор информации
— Ожидание
— Решение  

Не так давно мне в голову пришла идея одной стратегии, но я всё никак не могу понять всех рисков и прикинуть все варианты неблагоприятного развития событий.
Итак, собссно сама конструкция: 
Продается стренгл на расстоянии 10тыс в обе стороны и поверх него вешается длинный дельтанейтральный стреддл. Объем стреддла подобран так, чтобы суммарная вега конструкции стремилась к 0.
Получится вот такая штука :

С виду говно, но вся фишка в управлении — стренгл и стреддл мы будем рассматривать как две независимые конструкции. Проданный стренгл мы стараемся по максимуму обесценить, как можно реже его трогая. В случае направленного движения роллируем. Купленный стреддл постоянно дельтанейтралим.
Расчет идет на то, что в купленной части тета будет компенсирована рехеджированием и убыток будет только по веге, а проданная часть полностью обесценится.
Проще говоря, я надеюсь получить хедж веги в голой продаже, пусть и таким извращенным способом. + требования ГО падают аж в 2 раза.

Теперь о нюансах, которые я сам вижу.
В случае долгого направленного движения придется роллироваться, тем самым увеличивая объем в проданной ноге. А значит придется наращивать и хеджирующую часть, вместе с ее рисками по веге. Таким образом в случае падения БА и роста волатильности, мне придется покупать дорогую IV, да еще и с еще большей вегой. 

Какие еще нюансы вам кажется тут есть? Стоит ли запускать подобное и что меня будет ожидать?
Очень бы хотелось непредвзятой и объективной критики
Спасибо