Так как беспроигрышная игра невозможна, то вопрос о максимальном дродауне (допустимом уровне потерь капитала за серию сделок) является основным для инвестора. Профит-фактор – отношение возможной прибыли к возможному убытку. Его неправильный выбор может привести к увеличению частоты убыточных сделок, а, следовательно, к увеличению дродауна. Поэтому нужно исследовать влияние профит-фактора на дродаун.
Поведение дродауна в зависимости от изменения r
Дродаун, в нашем случае, исходная величина, которая не может быть определена из полученных в первой части статьи отношений. В статье автора «Выбор STOP-LOSS» (Future&Options #3, 2010г. Стр. 46-50), было показано, что убытки в серии сделок возрастают при отклонении  от минимального допустимого движения против позиции, как в большую, так и в меньшую сторону. При увеличении r за счет роста относительного размера убытка, а при уменьшении за счет возрастания частоты убыточных сделок.
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=323

В предыдущем посте я уже писал про индикатор глубины.
smart-lab.ru/blog/55185.php

К нему прибавился второй. Это сбербанк, с его чёрной длинной свечой аналогичной 20.01.2008 и Внимание!, таким же уровнем сопротивления в 75,10.



Это просто совпадение? Уже нет. Так как предыдущий хай и по префам сургута и по сбербанку на недельном графике был выше.

P.S. Держитесь тренда френды (c).

это не 2008, это 2012, что есть гораздо хуже.
Лонговать смерти подобно, закрывать шорт было опрометчиво.
Дивергенции бычьи сломали на раз, учитываю что это медвежий рынок,  он накопил большую инерцию и так просто сильно не отскочит
Есть предположение, что мы лишь на 14 дне 39-дневного цикла, то есть 5-волновая структура сложиться только через примерно  25 торговых дней, жуть надеюсь ошибся

Рекомендую нлмк к покупке. Скупаю нлмк  с начала мая. Почему? Если посмотреть на месячные осциляторы и месячные поддержки это дно. Расчет на несколько лет. Инвестиции. Город-завод просто обязан стоить дороже. Если нефть подешевеет, то это будет импульсом к развитию промышленности в том числе и нлмк

Всем Добрый вечер!!! Хотя кому как ;-)

Вопрос к тем кто торгует по Ишимоку ;-)))

недельный тф СИПИ

 

Не забываем что ТФ недельный, поэтому о результате можно судить как минимум через недельку ;-) но дейвствовать можно начинать с понедельника ;-)

За сим прощаюсь!!! Всем удачи!!!

 http://blogs.mail.ru/inbox/egorodnichev/

Вот наткнулся в просторах интернета: http://pmntrade.ru/internet/positions_history.html  — это "Таблица истории позиций", можно комбенировать позы. Типа одну лонг, другую шорт. По факту в терменале 0 будет, а так вроде как две позы :). Еще оперативно подщитывает вариационку для фьючей, что очень удобно. Транслируется в excel. И самое главное групирует позы, т.е. открыл закрыл = одна позиция с одним результатом, подсчитывает усреднения позиции. Короче на сайте подробней, мне очень понравилась эта утилитка, вот и решил поделится находкой, может кто хочет таких функций, а не знает как сделать. Я раньше вариационку через excel считал, чтоб быстрее. Автор творения продает ее за 500 рублей. Лично для меня пользы от нее много.

Плюсаните для других пост. чтоб не уплыл. 

http://smart-lab.ru/blog/53897.php  http://smart-lab.ru/blog/54111.php

Доказываю математически:




 
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
 ну там разница в 190 тыс.

 Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ???  )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
 А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
 Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

( Читать дальше )