Решил сделать небольшой вклад в развитие сообщества, а именно написать небольшой ликбез по торговле отчетностей, все посты из этой серии будут содержать отдельный тэг (смотрим ниже), чтобы можно было потом прочесть их разом или скинуть почитать товарищу.



 И так что мы знаем про сезон отчетностей, берем только то что на слуху:

1) больше волатильности
2) больше трендовых движений
3) заработать проще чем в другое время
4) меньше роботов
5) меньше корреляция с индексом

Может что-то и упустил, но вполне хватит и того что выше. Большая часть олд-дейтрейдеров любят этот отчет и кто-то даже считает что дейтрейдеру стоит торговать именно в этот период, а вне сезона тратить заработанное, ну или как минимум не торговать, т.к. коньюктура так не способствует.


Теперь о другом, по логике если зарабатывать действительно проще, то выпендриваться с поиском стратегии не требуется, достаточно любой трендовой из боевого ранца. Почему именно трендовой, потому что основная идея сезона отчетностей — эксплуатирование волатильности, и лучше всего это может показать именно трендовая стратегия, причем фактически любая.

( Читать дальше )

Мнение на тему «Мировая экономика, политические риски и выбор капитала» ведущая программы «Мнение» Эвелина Закамская говорила с участниками Международного инновационного форума «Россия-2012». В интервью об этом рассуждают профессор экономики университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, главный политический обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман и профессор Принстонского университета Пол Кругман.

Источник

Сразу оговорюсь — почему почти инсайд — потому что по рынку, а не по конкретной бумаге.
Сегодня позвонили один хороший человек, и сказал, что не стоит шортить, он звонил так же когда мы крыли наши неудачные шорты в районе 1480-1510… Кстати ниже с того дня уже не было...


Сегодня мы хотели наращивать шорт в районе 1620. В итоге закрыли свой шорт открытый по 1603-1610 РИ без плечей ( 2000 к) по 1601-1602.
НО покупать мы не стали. Не стали, потому как каждый считает, что он самый умный… а зря....
Есть еще кое-что интересное… А именно — рост будет на следующей неделе до 1700, потом будет коррекция в район 1580 — она будет очень быстрая, на какой-то там новости, возможно  из Европы или Ирана.
Ну а дальше будет рост вплоть до абсолютных хаев до конца мая....
Что будем делать мы, пока будет текущий рост до 1700. Если будет цена ниже 1630 мы купим без плечей. Кроме того, будем заниматься аккумуляцией средств на счетах клиентов.

( Читать дальше )

Подготовка к великой жизни. Бизнес.
9 Правил:
1. Бросьте все чем вы сейчас занимаетесь. Школа, университет, работа. В школе и в университете ходите только на те занятия которые для вас интересны.
2. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.
3. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым- это очень вам поможет в бизнесе.
4. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки… Увлекайтесь всем.
5. Займись чем-нибудь духовным. Хоть церковь, хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.


( Читать дальше )

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )

Мне очень понравились вот эти записи семинаров Элдера.  Крайне полезны, хотя могут показаться и простыми. Прошло уже несколько лет, как я осваиваю торговлю на бирже, а начинал я с его книги, и по прошествии времени ценность того, что он говорит, нисколько не уменьшилась. Тут вот первая часть, остальные 11 на ютубе. А какое видео, с вашей точки зрения, стоит поместить в «золотой фонд»? ))