Думаю, что все знают с детства и наверняка читали книжку Р.Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена».
Эта книжка состоит из историй об очень многих моих приключениях.

К сожалению, автор, придумавший меня, не сумел дожить до сегодняшнего времени.
И поэтому теперь мне самому приходится дописывать недостающие главы книжки Р.Э.Распе.

Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию абсолютно новую совершенно правдивую историю, которая расскажет об очередном моем приключении в новейшей истории, в сегодняшнем дне.
Вот эта история.


МЮНХГАУЗЕН и НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ.

На прошедшей неделе в моей жизни произошло одно очень удивительное событие – меня вызвали в налоговую инспекцию.)))
Да, да. Не удивляйтесь. Меня, барона Мюнхгаузена, попросили явиться в налоговую.
Заранее хочу всех успокоить — этот вызов совершенно не касался трейдинга. 

Дело в том, что помимо регулярного совершения подвигов на поприще фондового рынка, я также волею судьбы являюсь руководителем и учредителем маленькой коммерческой компании с очень небольшим штатом сотрудников. 

( Читать дальше )

Firetrade спасибо за плюсики.

Как вы правильно заметили роботы не только зарабатывают до 100% в  день но и сливаются в ноль.

Но это вовсе не означает, что на этом нельзя заработать.

Вопрос сколько ты успеешь подрезать прибыли пока робот шпилит как чумовой.

У меня открыто несколько счетов в конторе, основной это сберегающий, на нем торговля не ведется.

А на остальных работают Боты на разных парах.

Простой и тупенький ММ работает следующим образом:

на новый счет заводится $300,  запускается робот и  через 2-3 дня на счету или 0, или +1500.
Величина начального  депозита этого счета выводится на сберегающий при первой возможности, а дальше подрезаешь роботу профит, до тех пор пока он  не сольется в ноль на выделенном счете.

Обычно удается подснять 2-3 начальных депозита.

Максимальное время жизни пока у евробота 3 , он работает третью неделю.


( Читать дальше )

я плохой человек…
я подвожу всех по жизни...

подвел своего сына — не жил с ним и не участвовал в его жизни.
подвел своих родителей — им нечем гордиться.
подвел тех кто поверил мне и доверил средства в управление.
подвел даже тех кто в трудное время помог мне финансово…
подвел свою сестру…
свою любимую женщину которую встретил и потерял в этому году я тоже сильно подвел..

когда все хорошо, то почему то не задумываешься о будущем, не откладываешь на «черный» день, и когда этот черный день наступает вдруг оказываешься низвергнутым со своих высот обратно к разбитому корыту..

я прошу прощения у всех, и говорю спасибо всем кто помогал — вы поддержали меня в трудную минуту и приношу свои извинения за задержки по долгам.

прошу прощения у тех кто отказал или промолчал — я не должен был и не имел права обращаться к вам за помощью.

сегодня ночью умерла моя мама, еще в начале недели ее срочно положили в реанимацию, запущенное воспаление всех внутренних органов…
я и ее подвел, не смог вылететь к ней и попрощаться, и не могу ничем помочь младшей сестре, которая там сейчас одна занимается всеми делами с похоронами…
мы не виделись с мамой почти 14 лет. только по телефону изредка созванивались..

( Читать дальше )

Посмотрел доклад Р. Валеева на конференции СЛ, пару слов написал по этому поводу в теме Т. Мартынова

https://smart-lab.ru/blog/505840.php

теперь задаю себе вопрос (название темы) и отвечаю на него, насколько мне позволяют смутные воспоминания от изучения теорвера в одной из прошлых жизней.

Итак, моделирование графиков цены случайным блужданием (но все-таки направленным, т.к. назад не ходим) или подбрасыванием обычной монетки – это ерунда по той причине, что графики случайного блуждания пересекают ось абсцисс, а у нас не бывает отрицательной цены. Тем не менее, в этом что-то есть и я практически не сомневаюсь в том, что если из всех графиков случайного блуждания отбросить пересекающие ось абсцисс, то в оставшихся мы увидим все, что у нас есть на мониторах как графики цены.

Допустим для простоты, что нас устраивают все графики случайного блуждания, располагающиеся выше оси абсцисс. Какое блуждание или какую «монетку» они нам показывают?

( Читать дальше )

Доброго времени суток, Уважаемые Трейдеры!

Хотелось бы начать с небольшого повествования о себе.

Я не трейдер. Никогда не торговал на бирже и, почитав Ваши блоги, мне пришло четкое осознание того, что мне с Вами не сравниться и даже пытаться не стоит. Выражаю Вам свое восхищение и еще раз убеждаюсь в том, что Россия – интеллектуальная житница Мира! Но не все так плачевно со мной, как могло показаться с первых строк. За свою жизнь я реализовал большое количество бизнес проектов, которые в определенный экономический период развития страны оказывались в правильном тренде и имели наибольшую эффективность. Так что вот уже 15 лет умение «держать нос по ветру» я считаю своим самым ценным активом.  Учрежденные мною компании работали в сферах энергетики, строительства, ЖКХ и многих других.

Так вот, начиная с 2017 года, по моему глубокому убеждению, в России остался только один сектор экономики, который может быть эффективен с точки зрения получения прибыли. Это финансовый сектор, и он принадлежит Вам. Не стану тратить Ваше время на описание причин и аргументацию своей точки зрения, думаю Вы со мной и так согласны в этом. Остановлюсь лишь на том моменте, что средний и крупный бизнес располагает активами, которые не может самостоятельно разместить в реальный сектор экономики (связи с его отсутствием на данный момент) и в то же время не готов нести риски, связанные с убытками при работе на бирже. Таким образом мы имеем свободный капитал, трейдеров, готовых его преумножать и риски убытков, мешающие этому капиталу размещаться на бирже. И теперь мы плавно переходим к самому «вкусному» в данной статье.

( Читать дальше )

   Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:

   Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

Ранее:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

   Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2014 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают  американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

( Читать дальше )

Тестирование свечи молот на исторических данных

          Анализ японских свечей – это один из самых популярных видов технического анализа. Не буду  вдаваться в историю возникновения этого вида анализа и подробное его описание, тем более что информацию подобного рода сейчас очень легко найти в интернете. Приведу только очень краткое описание японских свечей, для того, чтобы те, кто не знаком с этим видом анализа, хотя бы получили представление о том, что это такое. Итак, японская свеча, в общем случае, представляет из себя графическую фигуру, состоящую из прямоугольника (тело свечи) и двух отрезков, верхнего и нижнего (верхняя и нижняя тень). Если цена открытия была меньше цены закрытия, то тело свечи имеет белый цвет (Рис. 1), если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи черное (Рис. 2). Верхняя точка верхней тени – это максимальная цена дня, соответственно нижняя точка нижней тени – минимальная цена.



( Читать дальше )

За алготорговлю отвечают три древние скандинавские руны: Райдо, Эйваз, Тир. Эта триада — носительница глубинного смысла того, что происходит с роботом и с нами.

«Если эту баньку / позабудет Манька, / что же будет с роботом и с нами?» ©)) Пелевин +



( Читать дальше )

Сегодня я так и не заработал ничего на бирже. Не нашел идей, там струсил,  там прозевал вход, не стал брать акции. Но меня вы плохо знаете. Нужно опираться на многочисленные виды доходов. 
   Например, нет  профита по ММВБ, значит придет пенсия, нет сегодня пенсии, значит придет доход с помойки.
   Нет помойки, придет заработок по репетиторству. Нет репетиторства, есть нечто другое. 
   Вот мне пишет один товарищ и просит продать  шаблон:

Добрый вечер. Не могли бы вы мне продать шаблоны ваши настроек рабочего стола квик. Никак оптимальный вариант сделать не могу. Буду ждать Сумму и номер карты С уважением 

   А пока доход с помойки.
   Как я и ждал, сейчас приехал отец с сыном ко мне. У сына умные глаза, он осматривал линзу. Папка его башлял мне. Приятно видеть увлекающихся чем-то смердов. Понимаешь, что жизнь полна и многозадачна.  Короче, я сейчас сделал 2500 рублей.
   А теперь другое. Я же вам рассказывал. что был на лизинговой конференции. Посмотрите  хорошие

( Читать дальше )